Постов с тегом "Algotrading": 226

Algotrading


Разгоняю депозит! (неделя вторая)

    • 02 сентября 2016, 17:03
    • |
    • Scroooge
  • Еще

Продолжаю делиться результатами.

Вторая неделя не дала больше 2%. Ооочень скромный результат, но зато спокойный. За неделю только 2 раза заходил проверял работу робота. Поставил алерты, автоклоузер, поэтому могу не бояться оставлять счет без присмотра. Торгует себе спокойно, разные всплески активности переносит хорошо. Примером тому служит пятничный рынок 26/08 во время речи Йеллен, кто помнит:
Разгоняю депозит! (неделя вторая)

Робот прекрасно справился, я доволен. Сегодняшний NFP вообще идеально отработал. И, повторюсь еще раз, это на конченом инстант экзекьюшн. Результат за 2 недели такой:
Разгоняю депозит! (неделя вторая)



( Читать дальше )

NYSE DATA (Данные для бэктестинга) Нужна помощь!

День добрый Уважаемые коллеги смарт-лабовцы, нашел дату с NYSE для бумаг из индекса S&P500
Планирую торговать через TSLab (Interactive Brockers или Финам)

Кто знает как ее преобразовать?
расширение .txt

Формат Финама (fut RTS):

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.RTS,1,20080109,103000,230000.0000000,230890.0000000,229510.0000000,230600.0000000,304
SPFB.RTS,1,20080109,103100,230890.0000000,232500.0000000,230890.0000000,232305.0000000,544
SPFB.RTS,1,20080109,103200,232305.0000000,232750.0000000,232300.0000000,232750.0000000,509

Формат в котором дата:
«Date»,«Time»,«Open»,«High»,«Low»,«Close»,«Volume»
12/30/2002,0930,0.96,0.96,0.96,0.96,81638
12/30/2002,0931,0.96,0.96,0.96,0.96,24400

Как переделать в формат Финама? Как сделать чтобы TSLab понял это? Как убрать\добавить столбец, при этом сделать это автоматически?
Чтобы в ручную 100500 строк не переписывать..

Заранее спасибо! С Уважением!

ChebotarevLab July performance report

По итогам июляя 2016 г. результаты на западных биржевых площадках — 
ChebotarevLab July performance report
езультаты на российских биржевых площадках —  
ChebotarevLab July performance report

( Читать дальше )

Как алгоритмы формируют наш мир.

    • 13 августа 2016, 08:19
    • |
    • domino
  • Еще
Кевин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами.

В этом захватывающем выступлении на TEDGlobal, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют тактики шпионажа, цены акций, сценарии фильмов, и архитектуру.

Он предупреждает, что мы пишем код, который не можем понять, с последствиями, которые не можем контролировать.

Как алгоритмы формируют наш мир.



( Читать дальше )

Chebotarev Lab - 359% за 2 года

Chebotarev Labуправляет на правах Проп-трейдера активаминебольшого хедж-фонда закрытого типа

Брокер Exante стратегия –статистический арбитраж.Стратегия авторской разработки Стратегия является собственностью Chebotarev Lab.

Активы управления – товарные фьючерсы, фьючерсын биржевые индексы форекс, акции американских компаний.

 

1       февраля 2014 г. Chebotarev Lab получила в управление депозит в размере $1 000 000

2       На 1 августа 2016 г. стоимость активов набиржевом счету Account Value составляет$ 4593 376 {см vscreenброкерского счета ниже} 
Chebotarev Lab - 359% за 2 года



Spreads - новый бесплатный open-source инструмент для алготрейдинга

На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

ChebotarevLab June performance report

По итогам января 2016 г. результаты на западных биржевых площадках — 
ChebotarevLab June performance report
Результаты на российских биржевых площадках —  
ChebotarevLab June performance report

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн