хедж-фонд

Целую неделю не писал. Отчетик.

Всю неделю думал над логикой перемещения точки реверса… над параметрами так что б была не подгонки… не чего не мог придумать, не чего визуальным путём не улучшалось, где то только ломалось.

Но вот только сегодня, эмпирическим путем что то стоящие дощупал, закодил, прогнал оба актива с одинаковыми параметрами, проверил на устойчивость этих параметров и вроде как получил рабочий реверс. Логика перемещения реверса на низ длительной коррекции, при истинном пробое, не скачок туда обратно, а закрепление, и сразу длинный трейлинг на основе волатильности, если цена идет без коррекций.

Заработать, конечно сильно не заработаешь, очень длинные-старт стопы, малый объем позиции, и затяжные трейды где фии за маржу съедает все движение, но использовать его как направление и входить в откатах, возможно с х2 тейк-профитом, должно сработать. По крайней мере визуально прикинув пока видно. Стратегия на стратегию.

BTCUSD

Рассмотрел крупные падения хедж фондов в целях не повторять ошибок, но толкового не чего не вынес.

Все слишком или размыто или очень далёкие/большие/старые проблемы..

Эффективнее было б послушать обычных ребят кто пытался делать или делает свой фонд, есть такие?

Ссылочку на то что смотрел и собрал оставляю, мб кому интересно будет: https://teletype.in/@dr.sombre/Sk8AFx33B

Тем кто плюсики поставит, отдельное спасибо и пятюню в карму)
-------

3 дня безвылазно дебажу свой самописный тестер реверсивной стратегии, уже задолбался) очень криво все сделал, но вроде осталось немного и наконец то смогу посмотреть эффективность в прошлом и на разных активах.
-----
Подписчики в чатике накидали интересные сервисы, где можно реализоваться как трейдер, торгуя по апи и инвестор сделки зеркалом получает. Так понимаю аналог «collective2», но для крипты. На днях оценю, попробую, скажу что вышло и стоит ли. Мб там сам и буду вести публичный «журнал» на будущие.
------
Кстати, может и с этим вопросом помогут) Много сил уходит на поиск и оценку хирурга по септопластике, нужна операция, дебагесли кто делал в Мск, дайте знать где, у кого и как это было?
--------
П.С. Как я строю свой хедж-фонд, исследования, сделки и проблемы на пути, все пишу в своем небольшом телеграм-блоге, буду рад поддержке и советам — https://t.me/drsombre

Фонд Farallon поглядел, полезный для мира, инвестиции на основе фундаметальгого анализа.
А нынче его создатель топит за импичмент Трампа‍

По ETHBTC лонг был прикрыт, где то в 0,7% убытка (выбило хвостом защитный SL), в связи с китайской поездкой не успел заполнить журнал и подвести точный итог.

На днях сделаю и мб буду выкладывать последние 10 сделок и то как сливается потихоньку депозит)
------
Интересно общаться с подписчиками, много советов, спасибо.

Узнал про сервис collective2, где можно вести свою торговлю и сервис зеркалит инвесторам сделки. Нужно б начать подобные юзать заранее для наработки репутации.

Не покидает мысль что много тех, кто хочет заниматься только разработками и исследованиями, у них есть рабочии стратегии, но нет капитала для управления. Да и направление это уже другое.
А что б продолжать на свои нужно или риски повышать, строить стратегии с 1000% годовых, либо иметь альтернативный источник дохода, что все равно не даст нужной самореализации...

23 ноября 2019, 14:49 
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на источники.

Фонд, под управлением которого находится 150 млрд долларов от 350 клиентов, вложил около 1,5 млрд долларов в покупку пут-опционов, или опционов на продажу, на американский индекс S&P 500 и панъевропейский EuroStoxx 50.

При этом в фонде опровергают сообщение издания, говоря, что журналисты неправильно все истолковали.

Какие ожидания царят на рынке сейчас?
www.bfm.ru/news/430219

Здравствуйте, коллеги!

Прежде всего хочу поблагодарить Тимофея за выложенное интервью Герчика и Петра Камболина (хедж — фонд Systematic Alpha Management). Интервью датировано 9 августа 2018 года. Это не влияет на его актуальность и поднятых вопросов.
Рекомендую посмотреть целиком. 
Тезисно (наклонным шрифтом мои скромные рассуждения):

— Уникальная стратегия. ( рынки со временем «убивают» стратегии рассчитанные на какие-либо не эффективности)

— Команда сплав кванта и здравого смысла.  Quantum & Common sense.

— Ликвидность стратегии, какой максимальный капитал может использоваться при котором стратегия не будет «двигать рынок» и не будет влиять на результат.

— Косты фонда практически не растут при увеличении капитала. А распределяемая доходность растёт пропорционально росту капитала (в зависимости от оговоренных вознаграждениях).

— Разработано своё ПО и автоматизация всего что возможно (штат 12 человек). Торгуют роботы. За торговлей роботов присматривают сотрудники.

Ранее мы уже отмечали о том что на Уолл-Стрит среди управляющих всё больше сомнений по поводу дальнейших перспектив рынка акций.

Сначала у нас была заметка о «большом шорте» в виде покупки опционов колл на VIX (индекс страха). Это было в конце октября, когда VIX утаптывал пол.

Теперь, после ещё двух недель роста и обновления исторических максимумов индексом S&P500 из общей серии шести победных растущих недель, рынок приостанавливает этот «рост надежд и обещаний». А профессионалы начинают хеджировать свои позиции, портфели, да и просто шортить — делать ставку на неминуемое падение рынка, его возвращение к реальности.

Продолжаю копать хедж-фонды мира на их структуру и стратегии, это вообще кому то интересно?) Или можно не публиковать, напишите хотя б "+" в комментариях?

Кеннет Гриффин в свои 34 года стал вторым самым молодым богачом в мире. В 2006 году его состояние оценивалось в $1,7 млрд.
Кстати опять крупный маркет мейкер и фонд который торгует ВСЕ и везде, и даже Россию :

Еще в 1986 году, будучи 18-летним первокурсником Гарварда, Кеннет Гриффин (Kenneth Griffin) прочитал статью в журнале Forbes о том, что акции компании Home Shopping Network Inc слишком дороги. Гриффин принял ее к сведению: свои сбережения он поставил на то, что цена этих акций пойдет вниз. И получил прибыль.

Почувствовав вкус успеха, молодой человек немедленно решил, что отныне именно зарабатывание денег на бирже будет его судьбой. Через семнадцать лет, в 2003 году, Гриффин впервые появился в рейтинге самых богатых американцев в том самом журнале Forbes — с капиталом $650 млн. В свои 34 года он стал вторым самым молодым богачом в мире. В 2006 году его состояние оценивалось уже в $1,7 млрд., а в 2007 году оно перевалило за $3 млрд.