фьючерсы

Общий объем операций на срочном рынке Московской биржи по итогам июля 2025 года составил 10 трлн рублей (6,7 трлн рублей в июле 2024 года). Объем открытых позиций на конец месяца – 2,7 трлн рублей (1,8 трлн рублей по итогам июля 2024 года).

Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в июле 2025 года заключали 189 тысяч клиентов (129 тысяч в июле 2024 года). Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 54%.

34% объема операций физических лиц пришлось на товарные фьючерсы и опционы, доля валютных производных составила 33%, деривативов на индексы и акции – 33%.

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 12%. На утренние торги в июле пришлось 5% от общего объема торгов.

Наиболее популярными инструментами в портфелях физических лиц по состоянию на конец июля стали квартальные фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY), вечные контракты на эти валютные пары (USDRUBF и CNYRUBF), фьючерс на газ Генри Хаб (NG), вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEX), фьючерс на индекс RGBI (RGBI), квартальные фьючерсы на Индекс МосБиржи (мини) (MXI), серебро (SILV) и золото (GOLD).

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка платины, продажа контрактов на акции США и покупка нефти в качестве страховки.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Платина в дефиците

Параметры идеи

• Покупка сентябрьского фьючерса на платину. Код контракта PTU5.
• Цена покупки: 1330 пунктов.
• Цели и потенциал: 1390 пунктов, +37% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В последнее время наблюдается серьёзный дефицит поставок платины из-за крупных покупок со стороны США и Китая, согласно информации Bloomberg. Опасения по поводу введения импортных пошлин привели к тому, что большие объёмы платины были перевезены на склады в США, в то время как Китай активно наращивает собственные запасы металла.

Платина сильно подорожала в этом году. На рынке ожидается дефицит третий год подряд, при этом были перебои поставок из ЮАР, которая является крупнейшим производителем платины в мире. В совокупности эти факторы поддерживали котировки.

👌ставка достигла пика. сейчас хай тренда. Успейте открыть вклады до снижения ставок банками!

 👍в 2025г. ЦБ РФ не поднимал ставку сделал паузу. несмотря на рост инфляции ЦБ снижает ставку потому что высокий процент по кредитам не выгоден бизнесу.


Больше инвестиционных идей и более подробные разборы активов читайте в моем телеграм канале. Ежедневно публикую теханализ недельного ТФ, дневки, четырёх-часовика с прогнозом движения цены актива. 

RGBI индекс облигаций РФ показывает импульс на дневке

 👀сломан даунтренд! Не упустите возможность купить акции компаний РФ по выгодной цене!

  👍движение идет как импульс. можно сказать идет аптренд. Похоже острая фаза кризиса — спад завершается. Многолетняя распродажа облигаций завершается, появился спрос.

⏰МИНУТНЫЙ ОБЗОР
🛢Нефть
Устоял уровень 68, смущает, что это 4 касание на дневке. Но пока «держимся» — можно поработать от лонга.

🏛МХИ
ДОшли до значимых объемов продавца 2960 и 2870. Для продложение лонгов нужно вставать на эти объемы.
Поддержка остается прежней 2828.

💴Юань.
Треугольник треугольником треугольник погоняет:)
Ожидаю добоя 11, 160, и возможно его пробой.

🏛РТС
Растущий тренд, дневка в большом боковике, двигаемся от нижней границы к верхней 114000.
Поддержка остается 109450

🔋Газ
Все тф в селл движении, но сегодня я не исключаю внутри дня развития лонгового движения к 3,09

⏰МИНУТНЫЙ ОБЗОР
🛢 Нефть
Подошла к значимому уровню 68,06
М5 вечером сломал свой нисходящий тренд. Ожидаю стабилизации после падения и развитие лонгов на 70,5 — 71

🏛 МХI
Час достиг объемов на 2860, зона продавца.
но часовой тренд пока находится в растущей фазе, ожидаю продолжение роста
Поддержка 2828

💴Юань
Сняли ликвидность с горки треугольника, Уход ниже 11, 310 -продолжит селл тренд до лоя месяца 11,170

🏛РТС
Фаза бай тренд, поддержки 108950 и 109450
После отката ожидаю возобновление лонгового движения с целями 114

🔋 Газ
все тф находятся в селл тренде
значимый объем продавца находится на уровне 3, 024
Пробой 2, 930 — продолжит шортовое движение

Представьте ситуацию: вы абсолютно уверены в предстоящем укреплении доллара США относительно российского рубля. Знакомый сценарий? Допустим, в вашем распоряжении есть 70 000 рублей, что по текущему спотовому курсу (около 74.00 RUB/USD, данные Московской Биржи на MOEX.com) эквивалентно примерно $946.

Обратимся к срочному рынку. Рассмотрим фьючерсный контракт на пару доллар/рубль, например, SiH4 (июнь 2024). Стоимость одного такого контракта, эквивалентного $1000, составляет примерно 74 000 рублей (или 74 рубля за доллар, исходя из котировок фьючерса). Ключевой элемент здесь — Гарантийное обеспечение (ГО). На сегодня, согласно спецификациям контракта на сайте Московской Биржи, ГО для SiH4 составляет 5 376 рублей (это значение динамично и публикуется биржей ежедневно).

Расчеты показывают, что ваших 70 000 рублей достаточно для открытия позиции не по эквиваленту наличных ($946), а по ~13 фьючерсным контрактам (70 000 / 5 376 ≈ 13.02). Это дает вам экспозицию на $13 000! Общая сумма ГО при этом составит 69 888 рублей (13 * 5 376).

«Объем торгов фьючерсом на акции инвестфонда, следующего за ценой биткоина, в июле вырос в 1,6 раза по сравнению с первым месяцем торгов. Совокупный объем с момента запуска контракта превысил ₽26 млрд. Почти 15 тыс. клиентов заключали сделки с этим инструментом», — сказал представитель торговой площадки.