фьючерсы

#NGX
Вчера базовый актив показал шикарное движение, пробив МЗ по шортам. Закрылись тоже отлично.
Не исключаю откат небольшой от текущих по базовому активу в район 2760.
На нашем фьючерсе первая целевая область роста 2870-2910.

Первая мысль у вас: «что за кликбейтный заголовок? Таких неэффективностей не бывает. Вернее бывают, но они за секунды закрываются роботами. Чушь какая-то».

А вот представьте, есть в мире халява)) Я специализируюсь на арбитражных сделках с фьючерсами. В предыдущих постах писал про свои арбитражи с фьючем на Лукойл, и меня народ захейтил, что, мол, опасненькие это сделки были. Хотя меня это удивило, по факту здесь 95% народа гораздо более опасными вещами занимается.

Сегодня хочу написать тоже про арбу фьюч+акция, я здесь реально никаких рисков не вижу. Кто увидел — поправьте меня в комментариях.

На скрине спредовый график акций и фьючерсов Газпрома. По умолчанию фьюч всегда торгуется в контанго на размер ставки, ну и к дате экспирации контанго понемногу сокращается, сокращается, и на экспире фьючи обмениваются на акции 1 к 1. Лонг фьюча с внесением лишь ГО вместо полной стоимости, но чуть дороже — это по сути альтернатива плате за плечо. Я не буду целиком про ценообразование фьючей здесь расписывать, поищите в закрепе в моём ТГ канале, у меня серия постов на эту тему была.

На рынке часто бывают периоды неопределённости, когда цены двигаются в боковике, не показывая выраженного тренда вверх или вниз. Но именно такие моменты открывают отличные возможности для тех, кто знает, как использовать фьючерсы. Хотите зарабатывать на каждом движении рынка — как вверх, так и вниз? Расскажем, как это сделать.

Главное

• Зарабатывайте при любой ситуации на рынке. Используйте вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи, чтобы получать прибыль как при росте, так и при падении цен. 
• Воспользуйтесь возможностями боковика. В условиях горизонтального движения рынка у вас есть шанс увеличить доходность благодаря колебаниям цен.
• Тактика. Сейчас рынок движется в границах боковика: сверху 2880–2900 пунктов, снизу 2730–2720 пунктов. У нижней границы покупаем и ожидаем приближения к верхней, закрывает лонг и открываем шорт, ожидая снижения. Границы могут расшириться, но ожидаем сохранения боковика.

• Минимальные вложения — максимальная отдача. Фьючерсы позволяют контролировать большие позиции при небольшом стартовом капитале благодаря эффекту кредитного плеча без дополнительных комиссий.

Какой-то крупный частный инвестор продолжает играть на рост стоимости акций Лукойла через фьючерсы. Открытие позиций произошло 15 октября и с тех пор чистый «лонг» физлиц остается на уровне в 33-34 тыс. контрактов.

Если это, действительно, игра на рост котировок, то она связана не с дивидендами, решение о которых компания объявит 25 октября, так как во фьючерсах всегда есть дисконт к дивидендам, так как по ним выплаты не производятся.

С другой стороны, кто-то может хеджировать свою короткую позицию по бумагам, через открытие длинной по фьючерсам, но есть сомнения на счет данной стратегии.

Ссылка на пост

Про другие инструменты в моем портфеле расскажу в следующих статьях.

Преимущества опционов