фьючерс MIX

Недавно мы заговорили о сводных портфелях, когда в одной корзине оказывается несколько базовых портфелей PRObonds.

Решили оставить и отдельно вести только один – Сводный портфель PRObonds.

Это 3 наших базовых стратегии в равных частях: портфели PRObonds ВДО, РЕПО с ЦК и Акции / Деньги.

Веса частей в сводном портфеле не меняются. Потому что каждая в отдельности должна быть прибыльной.

Идея портфеля ВДО – постоянное слежение за списком высокодоходных бумаг и быстрый сброс того, что по той или иной причине перестало нравиться.

Идея портфеля Акции / Деньги – балансирование между акциями как классом активов (для этого мы берем состав Индекса голубых фишек МосБиржи и веса бумаг внутри него не меняем) и денежным рынком. Если акции, по нашему мнению, имеют потенциал роста, их в портфеле больше. Если наоборот, их меньше. Сейчас меньше, но в первую очередь из-за стоимости денег.

Идея портфеля РЕПО с ЦК (его пора переименовать в портфель ликвидности) – размещение денег напрямую в инструментах денежного рынка. В какой-то момент на часть этих денег будут куплены облигации.

( Читать дальше )

Или для рывка вверх чтобы потом полететь вниз? Чет рынок затаился прям… Даж не совершить никаких особо спек сделок из тех инстрюментов которыми я пользуюсь… Объемы торгов средние, при этом котировки особо не растут, а раз они не растут, значит кто то нашпиговывает рынок продажами, которые в конечном итоге во что то выльются… Ну имеется ввиду какая то развязка будет… Пока вообщем болтанка на плюс минус одном месте… Когда движения то будут?! Я уже соскучился…

📉USDRUB -0,14% (92.26 руб.)
📉RGBI -0,6% (120,39 п.)
📉 IMOEX -0% (3240.37 п.)

👉 Радуюсь росту Магнит, самая большая позиция +10% с идеи Мозговика, тогда как индекс МосБиржи +5,5%
👉 Нефть падает (-3,5%), иранские угрозы больше не действуют на рынок. Спекули отыграли рост. Нефтегаз уже не выглядит так здорово, не зря начал перекладываться во что-то типо Магнит/SFI/Ростелеком.

( Читать дальше )

Реакции продаж вчера не состоялось, зону прошли и попали в следующую. Смущают слабые объемы на росте, что может намекать на снижение. Но если и эту зону пройдут, то картинка по пятой будет наиболее привлекательна. В противном случае при подходе к точке подтверждения, вариант 2 начнет свою работу.

На обзоре описал простыми словами, и план общий прежний. А пока ситуация не однозначная.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

1. 3190 удержано. 3226 прошли

2. Перед новлением годового хая осталось 1 препятствие 3250. Сегодня там у мишек последний заградотряд

3. Проходим — едем на 3290 и 3340. Отмечу, что сильно вверх я до февраля +- не жду. Скорее пилообразный рост с резкими коррекциями

4. Сипа не прошла 4400. Там пока снова шорт

5. Драйверов роста у нас объективно не очень много. При это ставка высокая, рынок бондов на мой взгляд более привлекателен. Рисков там меньше.

6. Новые среднесрочные лонги тут брать неразумно — все равно еще свозят пониже после перехая.

7. Сегодня открытие к 3240 и смотрю за отработкой зоны 3242-3250. Не проходим — очередной тест 3226. Очень предсказуемо и скучно. 

8. Как итог — последние спеклонги от 3190 удерживаю. Новых не беру. Жду финальную волну роста, после которой еще 1 волна коррекции. Это базовый сценарий

9. Задача сейчас даже не заработать основная — сохранить и при возможности преумножить заработанное в этом году. Не мечтаем, убытки режем, прибыль фиксируем. Этот принцип работы до февраля. Там посмотрим

( Читать дальше )

Привет, коллеги-трейдеры! Давайте вместе разберемся, как сейчас обстоят дела с индексом Московской Биржи (MOEX) в условиях геополитических санкций. Ведь, будучи обычным трейдером, я понимаю, насколько важно понимать, какие факторы влияют на рынок.
Технический анализ

С начала 2023 года MOEX продемонстрировал устойчивый рост, что радует. Однако последние санкции против России придали рынку волатильности. Согласно техническому анализу, индекс MOEX немного снизился в короткосрочной перспективе, но все еще удерживается выше ключевых уровней поддержки.

На дневном таймфрейме уровни поддержки для MOEX следующие:

1. Уровень поддержки 1: 3,000 пунктов.
2. Уровень поддержки 2: 2,900 пунктов.
3. Уровень поддержки 3: 2,800 пунктов.

Уровень поддержки — это как опора, на которой стоит индекс. Если он удерживается, это может означать возможность восстановления, но не забывайте, что с неопределенностью роста приходится справляться, и это может занять некоторое время.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ MOEX также связан с вопросами санкций. Новые санкции и ужесточение существующих могут повлиять на российскую экономику, что, в свою очередь, повлияет на рынок. Инвесторы внимательно следят за долгосрочными перспективами и анализируют финансовые показатели российских компаний, учитывая последние изменения в мировой экономике.

( Читать дальше )

Владимир Путин решил участвовать в мартовских президентских выборах 2024 года — источники Reuters