фьючерс ртс

Структура боковой динамики практически свела на нет обвальное падение в ближайшее время. Даже выход вниз  из  текущего торгового диапазона вряд ли приведет к усилению продаж. Значимых покупок  на нашем рынке также не наблюдается. Вчерашний вечерний рост, судя по «открытому интересу» фьючерса РТС, шел исключительно за счет закрытия коротких позиций.

Пока откладываю ведение радикально-медвежьей версии (с уровнями её возобновления – см. в 3-й версии).
На текущий момент лучше играть по уровням классического технического анализа.
 
Индекс ММВБ
Пока наблюдается стабильный отбой вниз от почти горизонтальной линии сопротивления на 1456п (была поддержкой до пробоя 12 октября).
Общий даун-тренд с 14 сентября сейчас находится на уровне 1460п. Для набора длинных позиций нет никаких оснований, пока эти уровни не взяты.
12,15 и 16 октября образовано локальное «тройное дно», которое (учитывая минимум 27 сентября) трансформируется в «Двойное дно».


( Читать дальше )

148 тыс. не сдадут!!!

Вашему вниманию представляю недельный график фьючерса РТС:



волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:) 

Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:


Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?

• тотальная недооцененность или переоцененность рынка (нету)
• экономический бум (нету)
• большой приток спекулятивного бабла (нету)
• очень плохие новости и неравномерное распространение информации (власти US+EU делают все, чтобы все было как можно более предсказуемым и чтобы плохих новостей не было)
• нефть упала (нету)

=> на что надеяться?

1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику 

Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него

Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:

1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать? 

Очень сложно описывать двух (и более) недельные боковики трендовыми методами, с комментариями – «еще одна заходная (коррекционная) волна.
Почти на всех графиках акций и индексов образовались некие треугольники \ клинья, с очень узкими диапазонами.
 Сегодня экспирация октябрьских опционов по акциям, в понедельник – по фьючерсу РТС. Поэтому вероятно, что сегодня не увидим удержание узкого бокового диапазона.
  
В целом, картина очень сильно напоминает то, что наблюдали в фьючерсе РТС 20-25 сентября – фигура продолжения (нисходящего)тренда – «Клин». Ниже представлен график из обзора 26 сентября (прим. до сих пор жизнеспособный вариант разметки из серии заходных 1-2-1-2-, но на данный момент использую другую разметку)
 
                                                          Фьючерс РТС. Часовой график.


( Читать дальше )

Вероятен гэп вверх на открытии, но после открытия торгуется с ослаблением. Некоторый позитив в динамике ближе к америке.

Графики расчетов есть для интересующихся.

Вчера подробно описал 5 сценариев развития событий www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BBF23DF66-A91F-4EEA-A559-E26FA9209119%7D.uif (из которых считаю реалистичными только три «медвежьих»). Сегодня может определиться исход бокового движения: дернут ли нас еще вверх чуть выше 1492п, или же реализуется самый кровожадный сценарий с резким обвалом.
 
От обвала удерживает сирийский геополитический фактор цены на нефть (только Brent вчера сильно выросла, тогда как Light – упал).
Перекупленные рынки США и Европы могут начать падать не смотря на выборы в США (технически, последняя пятая волна там сформирована – ждать подтверждения окончания), с тем, чтобы скорректировать вверх за 2 недели до этого события.
 
 Индекс ММВБ
 Поскольку сегодня открытие произойдет с гепом вниз – следует следить за уровнем подтверждения обвального сценария  — 1451п. При его пробитии падение пойдет ниже минимума 27 сентября – 1438п. Поэтому здесь можно открывать шорты с комфортным стопом, и следить за тем, как тают надежды быков в сценариях #1 и #2. Напомню, что «смерть быков» наступит при сдаче 1417п (в этом случае движение сразу пойдет на обновление минимума 1241п) и 1353п (в этом случае не останется шансов на взятие максимума 14 сентября).


( Читать дальше )

Российский рынок во вторник — разнонаправленно

• рынок в середине торгового диапазона последних недель
• недостаток информации, недостаток активности => пила
• больших потоков в рынке не видно
• техническая консолидация — сужение волатильности перед выносом
• выжидание перед началом сезона отчетности в США
• нефть +1,5% — рост в Лукойле
• Европа — ясность только после саммита 18/19 октября. В фокусе снова Греция  

Бесспорно интересен с бидом на октябрьских путах объем 40 тыс. контр.
При этом ОИ вырос, — кто-то набирает позу, а не закрывает

• АК: это не Каленкович:)
• АК: заявка рекордная


• АК: заявки от 5 тыс как правило означают, что рынок мойдет в ту сторону
• АК: вероятный хедж портфеля на 4 млрд рублей 
• АК: вероятно до выхода из боковика осталось недолго
• АК: в плюс выйдет только если упадет ниже 144200.

Добрый день всему сообществу. Вопрос состоит в следующем, можно ли использовать фьючерсный контракт на акции Сбербанка в качестве опережающего индикатора движения рынка? Что хотел бы сказать, на недельном графике фСБЕР, сформировалась разворотная формация, за прошедшую неделю, прошла коррекция, мое мнение, что Сбербанк в более-менее  длинном интервале можно и нужно продавать. Последует ли фРТС за ним?

Напомню, что поскольку на недельном графике индекса ММВБ (РТС, Сбербанка, Газпрома)образована свечная модель «харами», поэтому пока не вижу поводов писать о превышении максимума 14 сентября. Стратегия игры построена «от шорта».
 
С 14 по 27 сентября прошел первый импульс вниз.
С 27 сентября идет коррекция нисходящего тренда.
Не смотря на текущие дневные потери индекса более 1%, считаю, что еще восходящая коррекция не завершена.
 
Индекс ММВБ
Обобщенная форма роста с 27 сентября – «Двойной зигзаг» w-x-y., т.е аналогичная фигура растущей коррекции 1 июня – 14 сентября.
Как видим на рисунке – в этом варианте требуется еще одна волна локального роста выше 1492п. При w=y, цель  — 1505п. Только после этого продолжится уже более сильное падение.
 
Для реализации этого сценария – необходимо удерживать уровень 1451п
 


( Читать дальше )

Всем доброго дня) Уже поднималась тема, по поводу выставления кем-то порядка 50к в спрос\предложение. Никак не могу понять, зачем это делается. Немного настораживает это.
Первая мысля, так это одна из возможностей создать искусственных спрос на бумагу ?? Загнать в лонги? Значит обвалят после некоторго подъёма. Правильно понимаю? Или кому-то просто делать нечего?