фьючерс на Индекс РТС

Недавно получил отчет от одного из клиентов, который использовал стратегии по газпрому, и которые часто упоминались, и были опубликованы на смартлабе: smart-lab.ru/blog/95156.php

Итак, я искренне порадовался, и просто было очень приятно, что не только все сработало, но и нашелся грамотный трейдер, который эти самые стратегии использовал в торговле и заработал. Причем заработал немало.

Торговал он газпромом.



Вот его комментарий по этому поводу: «Сценарий был получен в самом начале декабря, от меня требовалось только ждать, что я и делал, перед новым годом встал в позицию 27 декабря по Газпрому, по сценарию рост должен был начаться гораздо раньше, как на практике и произошло, но я прозевал момент, в результате вход только 27… и выход из позиции 8 числа утром, опять же… по сценарию выходить надо было 9-10, т.е. опять не до конца следовал ему, в итоге закрылся в неплохом плюсе, но

( Читать дальше )

Стоп 156640. Цели космические (астероид мимо прошёл). 

Надо бы посмотреть, на месте ли плита Василия.)

Щас стестим 150300 +, — и двинемся на 145000 

Получена секретная информация, что Кукл вышел из лонга…

Недавно публиковала пост (http://smart-lab.ru/blog/mytrading/91710.php), целью которого была демонстрация статистического анализа относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
 Внутри каждой минуты торгового дня рассматривала выбранные случайным образом каждую 40 и 43 секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходил управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор.  

Комментарии к результатам показали, что возникает недоверие к случайно выбранным параметрам. Поэтому, демонстрирую, что получается при рассмотрении 00-03, 30-33 и 56-59 секунд.

Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС в последнее время смотрится очень сильно и только за последнюю неделю прибавил почти полных 3%.При этом цена достигла вершины восходящего канала и может немного сбавить обороты. На что намекает дивергенция между ценой и гистограммой МАСD, правда последний задерг еще никто не отменял ).

 
 
Если рассматривать количество открытых позиций по фьючерсу на РТС, можно заметить, что крупные участники настроены в большей степени на продажу. По данному активу к концу прошлой недели количество длинных открытых позиций юридическими лицами составило 232439 контракта, против 283845 коротких позиций.
Судя по открытым опционным позициям на фьючерс РТС с исполнением 17.10.12, где видно, что минимальная точка выплат — находится между (135000 и 145000) — можно предположить, что цену фьючерса будет тяготить именно к этой отметке, т.е. немного ниже текущих уровней.


( Читать дальше )

Не нравится мне что фьючерс на индекс РТС с евро-долларом в разые стороны разошелся. И волатильность на фьюче РТС резко повысилась. Добром это не кончится. Правда для кого не знаю.

Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора  рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )