фьючер на индекс РТС

Вернулся к пипсовке. Это пока единственное, что хоть как то получается. Добавил два поводыря, индекс ММВБ и Си, стало значительно легче, теперь сделки более направленные.

коротко о предыдущих днях. Понедельник: тильт и -4% от счета.  Вторник в ноль.

Цели: досидеть до 18:00 ( обычно после 3 уже бросаю)
следить за дерганьем, тильтом, и остальным набором фигни, которая возникает в процессе торговли. (обычно после часа начинается потеря концентрации, и сделки идут «от балды» )

Часто в книжках или от опционных гуру можно услышать — дескать не всегда важна цена БА. Намного сильнее влияет на цену опциона волатильность. И даже если цена БА идет не туда, куда нам надо, то при увеличении волатильности мы вполне можем получить рост цены опциона.

Собственно на картине отражены последние события. Волатильность коллов очень недурственно стрельнула — с 17 (чего-то там) до 21. Цена же опциона и глазом не моргнула — завалилась с 700 до 150, т.е. упала в 4.6 раза. И где? Где подъем цены в опциках?




Я, конечно, в опционах имею мало опыта, но с каждым разом я убеждаюсь в следующей мысли — все эти теты, веги, х… ги… волатильности — они вообще не нужны. Нам везде рассказывают красивые сказки про супер-формулу двух нобелевских лауреатов (никто не рассказывает, что в 98 они просрали фонд в несколько ярдов баксов), по которой можно рассчитывать стоимость опциона. А что от неё толку? В ней куча параметров (в том числе и эта волатильность, которая никому не известно как считается) — и все эти параметры меняются каждую секунду, каждый тик. Т.е., когда мы просто анализируем акцию (фьючерс), мы оперируем одним показателем (цена) и пытаемся понять, как он изменится со временем. А тут нам предлагают угадать вместо одного 3-4-5 параметров, чтобы получить цену ОДНОГО! Что-то здесь нелогично…

( Читать дальше )

Начало: Тезисно 





( Читать дальше )

расчет выполнен по данным закрытия и выложен в 9.21 утра. считал 2 раза. второй расчет как раз и захватил свечу. теперь известно, что она была фактиченски с открытия. вроде нормально получилось. резисторов сегодня и метро нет. есть «глобальный» взгляд на фьюч. под глобальным понимается расчет движения фРТС на январь, включая точки Hi/Low. по нему и строим торговлю.

торгуйте правильно)

источник
 
 
 
 
 
 
 
 
 

корпоративы — зло для трейдеров, вчера, видимо, все ходили), а сегодня спали

 
 
 

удален только комментарий



комментарий раскрыт на сайте

расчет делался по данным закрытия и уже на реальных данных, потом все сводилось.
 
 
 
 

не ах все.

мне не очень нравится, что нас ждет. мнение основано на расчете RIH4 по 30.12.2013

 

начало  smart-lab.ru/blog/tradesignals/153872.php




( Читать дальше )

Важное время >13 часов… в это время сверяем показания индикаторов

источник

сегодня должен быть нормальный торговый день, судя по сценарию, не смотря на то, что пятница...