Разработан новейший фильтр для построения графика цены частотной панели на платформе Jatotrader.
Теперь формирование «частотной» свечи можно задать не только через определенное количество тиков или через заданный объем, но и через определенное изменение модуля дельты. Что из этого получилось смотрите на графиках внизу. Темно-красным и темно-зеленым цветом обозначены интенсивности продаж и покупок, соответственно. Фиолетовая линия — объемно тиковый осциллятор (ОТО) (см.
http://www.jatotrade.com/#!-/c1om0). Точки разворота ОТО указывают на изменение направления потока объема.
Сегодняшняя сессия (13 июля 2015) по RIU5 на 15:20 выглядит так: (справа обычный пятиминутный график), слева — частотный график настроенный на изменение дельты (по модулю) на 1000 контрактов.
.
Обратите внимание на выделенные прямоугольниками зоны: на 5-минутном графике наблюдаем больше «шума», по сравнению с графиком фильтра «КоСиба» (на частотном графике длины последовательности свечей одного цвета значительно больше). В сочетании с графиком ОТО и интенсивностей покупок и продаж можно построить хорошие стратегии для входа и выхода из позиций.
(
Читать дальше )