Разработан новейший фильтр для построения графика цены частотной панели на платформе Jatotrader.
Теперь формирование «частотной» свечи можно задать не только через определенное количество тиков или через заданный объем, но и через определенное изменение модуля дельты. Что из этого получилось смотрите на графиках внизу. Темно-красным и темно-зеленым цветом обозначены интенсивности продаж и покупок, соответственно. Фиолетовая линия — объемно тиковый осциллятор (ОТО) (см.
http://www.jatotrade.com/#!-/c1om0). Точки разворота ОТО указывают на изменение направления потока объема.
Сегодняшняя сессия (13 июля 2015) по RIU5 на 15:20 выглядит так: (справа обычный пятиминутный график), слева — частотный график настроенный на изменение дельты (по модулю) на 1000 контрактов.
.
Обратите внимание на выделенные прямоугольниками зоны: на 5-минутном графике наблюдаем больше «шума», по сравнению с графиком фильтра «КоСиба» (на частотном графике длины последовательности свечей одного цвета значительно больше). В сочетании с графиком ОТО и интенсивностей покупок и продаж можно построить хорошие стратегии для входа и выхода из позиций.
Вот, для примера, еще несколько графиков:
Газпром 7-го июля 2015 (дельта 15000):
RIU5 7-го июля 2015 (дельта 1500 контрактов):
Сбербанк 7-го июля 2015 (дельта 75000):
Потестить фильтр, а также роботов можно как всегда на нашем бесплатном полигоне на
www.jatotrade.com
Как получить бесплатно ключ для полигона в этом видео:
Те, кто оплатил подписку на месяц впервые — добавляем бесплатные 14 дней.