перепост из ЖЖ Марселя:
http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html
Решил поделится некоторым мини иследованием.
Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:
Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.
Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:
1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.
В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.
Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.
Что это дает?
Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы