перепост из ЖЖ Марселя:
http://ya-marsel.livejournal.com/339195.html
Решил поделится некоторым мини иследованием.
Если взять историю Ри с 2009 года (2008 слишком необычен для датамайнинга), то можно открыть для себя следующее:
Из 938 дневных баров, %-ое движение с прошлого клоза более или равно 5% имеют всего 80 баров.
Если задатся вопросом скольким объемом было сделано такое движение, можно узнать что:
1) 73 бара имели дневной объем равный или меньше 150% объема прошлого дня.
2) 7 баров имели объем более 150% объема прошлого дня.
В который раз массовое убеждение в правильности движения на объеме провалилось.
Есть конечно некоторый ньанс, объемы измерялись не в абсолютных значениях, а лишь в приращениях к суммарному объему прошлого дня, но как по мне, то все равно выходит достаточно очевидно.
Что это дает?
Можно подумать над некоторым фильтром для трендовой системы
«Новичкам игры в рулетку кажется что более 10 раз красное выпать не может, и они тысячами кадиаются на эту наживку и погибают»
Тимофей, ты же умный парень, а ведешь себя как новичок. Не стоит искать закономерность там, где ее нет. Все что пытаешься сделать — это найти место, где «10 раз выпало красное», но найдя его не значит что там «не погибнешь»
Ну что можно получить от среднего кол-ва ударных дней в году? Вероятность будет он или нет в зависимости от исчерпания лимита?
Бред же…
Такая фигня с середины 2009г пошла. Роботорговцы на споте с тех пор вымерли, как и скальперы, остался только работорговец и высиживающие позиции трейдеры.