тслаб

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня спокойно, без рывков немного подрос. Фьючерс на акции Сбербанка, «наплевав» на свою, как правило, обратную корреляцию с курсом на доллар-рубль, тоже двигался в сторону повышения.
   Большинство ТС, которые торгуются на Полигоне, сегодня открыли длинные позиции по Si. А торговая система «Космос», которая торгует фьючерс на акции Сбербанка, последовательно, утром и вечером, открыла две длинные позиции на SR. Так что, по итогам сегодняшнего дня торговые системы на Полигоне, скорее всего, смогут поправить свои дела.
   По результатам семи прошедших дней пока ни одна из восьми ТС не смогла удержаться в «плюсе».
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Сегодня фьючерс на доллар-рубль не изменил свое поведение. Бодрое открытие, затем – затухающие колебания, плавно переходящие в боковик. И только с открытием Америки движение Si приобрело более направленный характер. У фьючерса на акции Сбербанка колебания были посильнее, на некоторых из них можно было слегка заработать, но в целом и SR также двигался в боковике.
   ТС, которые торгуются на Полигоне, сегодня открывались разнонаправлено. Особенно это касается тех ТС, которые соединяют в себе несколько торговых идей.
   По результатам шести прошедших дней ни одна из восьми ТС не смогла удержаться в «плюсе».
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня продолжил движение в широком боковике, которое начал примерно неделю назад. У фьючерса на акции Сбербанка на том же периоде колебания посильнее, но и они не продолжительны. Я обращаю внимание именно на эти два инструмента, так как именно их торгуют те ТС, которые испытываются на Полигоне.
   ТС на Полигоне сегодня открывали в основном шорты. Однако, есть и другие, которые с прошлого четверга держат длинные позиции.
   По результатам прошлой недели ни одна из восьми ТС не смогла удержаться в «плюсе».
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

Давненько не писал. Много работал.

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

   Фьючерс на доллар-рубль по середины дня сегодня рос, а потом «скатился» в боковик. Похожая ситуация была с фьючерсом на акции Сбера, только он не рос, а снижался. Я обращаю внимание именно на эти два инструмента, так как именно их торгуют те ТС, которые испытываются на Полигоне.
   Для ТС, которые торгуются на Полигоне, сегодняшняя ситуация была благоприятной, и ряд из них смогли улучшить свое положение. Однако, по результатам первых четырех дней работы ни одна ТС из восьми не смогла удержаться в «плюсе».
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль сохранялось боковое движение. В Полигоне участвуют трендовые торговые системы и такое поведение рынка заставляет их делать ошибки. В такой обстановке на первое место выходит способность ТС управлять рисками.
   По результатам первых дней работы Полигона только одна ТС из восьми смогла удержаться в «плюсе»: ТС «Yemen» (+0.41%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Сегодняшний день был примечателен сильным всплеском активности в середине дневных торгов. На новостях с внешних рынков фьючерс на доллар-рубль ринулся вниз, а фьючерс на акции Сбербанка – вверх. Остаток дня оба этих инструмента провели в затухающих колебаниях.
   Такое поведение рынков вызвало шараханье в рядах ТС, которые торгуются на Полигоне, и сегодня никто не избежал печального опыта получения убытков.
   По результатам вчерашнего, второго дня работы Полигона только две ТС находятся в «плюсе»: ТС «Yemen» (+1.67%) и ТС «ДА» (+0.31%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Некоторое время назад столкнулся на С-Л со странным явлением "отрицания наблюдаемых фактов". Причем ладно бы дело касалось вопросов веры. Или вопросов политики — там эта картина ожидаема. Но в среде практикующих трейдеров это было неожиданно.

Чтобы быть конкретным, речь идет о природе рынка и о тех вероятностных законах, которые создают график цен.
Было высказано утверждение о том, что "фундаментальный процесс, создающий график цены, является лог-нормальным броуновским движением".
При попытке указать на очевидные наблюдаемые различия использовались 2 линии возражений:

• «надо немножко подождать и рынок станет нормальным»
• «рынок является нестационарным нормальным»

Возникло желание еще раз коснуться вопроса в рамках вебинара "TSLab Опционы", который состоится в этот четверг 25 октября 2018 года в 11:00

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня двигался так же, как и вчера, только со знаком «минус». Вчера был утренний рывок вниз, затем боковик, а потом еще движение вниз. Сегодня же утро началось движением вверх, потом был дневной боковик, а вечером снова движение вверх.
   На Полигоне торгуются только трендовые ТС, и сегодняшняя ситуация на рынке была для них неблагоприятна. Особенно для тех ТС, у которых короткие стопы и которые не переносят позиции на следующий день.
   По результатам вчерашнего, первого дня работы Полигона лидеры следующие: ТС «Yemen» (+0.97%), ТС «Рубеж» (+0.59%) и ТС «Трио» (+0.34%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php