трендовая стратегия

Здравствуйте. Я начинающий алготрейдет, потому некоторые вещи не понимаю.
Сделал стратегию, которая работает хорошо во время тренда, показывая хорошие результаты за последние годы.



Но при этом у нее довольно существенная просадка.
Различная оптимизация к существенным переменам не приводит.
Небольшой положительный результат дала привязка стратегии к индикатору ATR.
Единственной мыслью усовершенствования стратегии является проверка ее совместной работы с различными индикаторами.
Может быть вы сталкивались с задачей предсказания трендевого движения? 

Первый квартал 2017 года получился довольно сложным для моих торговых систем. Итоги следующие:

Январь — -3,88
Февраль — +0,03
Март — -13,45

Суммарно итог 1 квартала составляет -16,79%

 Результаты торговли за 5 месяцев составляют -3,53%. С максимальной просадкой в 24,86%

( Читать дальше )

Обещал дать подробный анализ стратегии и реализации торговых сигналов, транслируемых в течение всего 2014 года.
 smart-lab.ru/my/Vestnikov/blog/all/

Так вот. Анализа не будет. По причине взятия в ноябре-декабре движения в 38% одним трейдом. В результате стандартная доходность в 30-40% годовых без учета плеча улетела в 57-72% за год (в зависимости от того, проводилось ли сокращение позиций овернайт). 

Нет, конечно, выносы эквити вверх в отдельные ударные месяцы при весьма блеклых или минусовых остальных — это неотъемлемый атрибут трендовой торговли. Но для анализа и разбора полётов этот вынос оказался слишком велик. В таком случае надо увеличивать наблюдаемый и анализируемый период, то есть продлевать период проекта по трансляции сигнала, чтобы сгладить этого черного лебедя. А таких планов не было изначально. А трейдер должен быть дисциплинирован и следовать плану.

Единственное, что могу сказать, так это то, что максимальная просадка несмотря на нестандартный результат в этом году сложилась близкой к стандартной — 13,6% при стандартной, равной 10%.

До встречи в стакане в наступившем Новом году!