SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Американские фьючерсы
- 11 августа 2021, 10:41
- |
Кто хорошо разбирается в американском рынке, подскажите.
У меня есть ТС из 28 фьючерсов на российские акции 1 и 2 эшелона.
1. Можно ли в США собрать такой же портфель из 28 фьючерсов (на акции или на ещё что-нибудь) с примерно теми же характеристиками (корреляция, волатильность, подверженность «пиле», комиссионная нагрузка)?
2. Можно ли сделать это на Петербургской бирже или надо через американского брокера?
теги блога Foudroyant
- "плечи"
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- биржа
- большие деньги
- брокеры
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инвесторы
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадки
- психология
- психология торговли
- психология трейдинга
- пульс
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- системная торговля
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- Финам
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерсы
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
- экономика
- экономическая политика
Андрей,
1. Мне нужно, чтобы мой портфель не размотало на каких-то необычных корреляциях или эффектах, которые могут возникнуть на непривычных мне инструментах. В общем, надо пробовать.
2. Значит, американский брокер. Там какие комиссии за фьючерсы?
— а что такое ТЗ?
— техническое задание… ну, то есть, что вам вообще нужно
— ааа… ну нам нужно чтоб было пиз#@то…
там нет фьючей на акции (либо они непопулярны). Все торгуют опционы.
Фьючи там торгуют на товарку и индексы.
А вот из товарных, валютных, финансовых и фондовых фьючерсов вполне можно составить портфель из 20-30 штук.
Невинный пульсёнок,
www.ampfutures.com/trading-info/contract-specifications/
тут можно глянуть повыбирать.
Либо на сайте сме
Как уже отметили, у любого брокера или на бирже.
Я, например, торгую эти:
не знаю что за чудо у тебя тс. но если (ЕСЛИ) она рабоает по всем 28 на рф, то её разхерачит на амер за пару дней.
пруф https://www.moex.com/ru/derivatives/
s_s, у меня торговля на дневках и среднее время в сделке — 2 дня.
Спред для меня чувствителен только в 3-4 фьючерсах.
Почему её должно расхерачить на АФР? Графики, вроде, похожи.
1с такими спредами и неликвидностью нет нормальных тс
2если наш полудох на новостях растет на 3% — отдельные акции и на 5 могут стрельнуть, то акции амеров стреляют на гараздо выше, это кстати может быть одной из причин почему популярны опционы — можно выбрать страйк с ±10% движем и остаться живым или богатым.
s_s,
1. Могу только повторить, что из своих 28 фьючерсов сложности с ликвидностью чувствую только в 3-4.
2. Переворотная ТС, в обе стороны берёт движения. Даже на «пиле» и боковике выживает, хотя и не зарабатывает.
Я её разные вариации торгую уже несколько лет.
s_s, «это кстати может быть одной из причин почему популярны опционы — можно выбрать страйк с ±10% движем и остаться живым или богатым».
Верно ли понимаю, что это можно использовать для воспроизведения подобия фьючерсной ТС с коротким стопом и длинным тэйком?
s_s, а почему?
Фиксированный стоп зашит в купленный опцион.
Запас хода на высоковолатильной акции большой.
То есть можно или потерять ставку, или заработать намного больше неё.