Баланс между Оптимизмом и Реализмом в трендовых стратегиях

Какую часть движения нормально брать, когда торгуешь тренд?
С одной стороны, у нас есть амбициозная цель максимизировать прибыль, захватив львиную долю тренда. С другой, разумный трейдер осознаёт риски переоптимизации и потери всего капитала из-за чрезмерной уверенности в себе.

Тренды будущего похожи на тренды прошлого, однако ВСЕГДА отличаются (иногда неуловимо, иногда – кардинально).

На практике, даже 70-80% чистого движения сложно взять большинству трендовых систем (сейчас и ниже речь о регулярных и системных, а не разовых взятиях). Без дополнительных рисков и плечей взять 1/2 роста это уже очень круто. Так, взятие от 1/3 до 1/4 движения является оптимальным для легендарной стратегии «Путь черепах».
Но хочется-то 100%! Или, на худой конец, 90%)) Как уравновесить хотелки и суровую реальность?

1. Принципы Оптимиста:
Амбиция: Стремление к идеальному захвату 100% тренда.
Риск: Готовность к большому количеству ложных сигналов ради единичного идеального входа и выхода.

2. Принципы Реалиста:
Безопасность: Ценность стабильности и предсказуемости. Захват умеренного процента тренда с целью уменьшить сопутствующие просадки.
Риск: Осторожный подход с малыми плечами и ограниченными потерями на ложных сигналах.

3. Синтез:
Вместо того чтобы бескомпромиссно следовать одной из стратегий, оптимальный подход заключается в сочетании лучших аспектов обеих:

• Гибкость входа: Попытка захвата ранних стадий тренда, но с обязательным пропуском самой первой его части (она нужна для подтверждения начавшегося импульса).
Это может быть диапазон от открытия сессии и до фрактала или границы канала, чей пробой сигнализирует: надо заходить, есть вероятность пойти дальше!

• Умеренные плечи: Усиление риска в 2-3 раза (посредством соответствующих плечей) является нормальным при умении контролировать и наперёд просчитывать различные сценарии. Плечи х5-10 при трендовой торговле разнесут депозит на куски на первом же продолжительном боковике, и даже на мороженое не останется.

• Адаптивный выход: Защита прибыли путем выхода при первых признаках изменения тренда, но и готовность держаться, если тренд продолжается.
На практике это трейлинг-стоп (подтаскивание стоп-лоссов вслед за ценой в прибыльной зоне, хорошо работает под противоположный дневной экстремум: под дневные лои, если траллим рост, и за дневные хаи, если траллим падение). На хороших трендах (начинающихся после рекордных накоплений) трейлинг-стоп выигрывает у тейк-профита в 10 случаях из 10.

Закончу аллегорией. Трендовик – как канатоходец. Он может рисковать, выполняя сложные трюки ради аплодисментов, но может и красиво пиздануться с каната))
Деньги, тем не менее, он получит, лишь дойдя до конца.

С уважением, Эд Хан.

Канал про алготрейдинг: t.me/edkhan_cryptogallery