В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.
Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.
Знать надо следующее:
В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.
В данной статье мы рассмотрим индикатор Adaptive Look Back.
Познакомимся с историей его создания, узнаем о способах использования и рассмотрим роботов, которые используют этот индикатор.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.1. Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.
2. Как проводятся расчеты индикатора Adaptive Look Back.
3. Подача торговых сигналов индикатора Adaptive Look Back.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Adaptive Look Back.
4.1. Пересечение двух Vwma и Adaptive Look Back.
4.2. Стратегия на Adaptive Look Back и Bollinger.
4.3. Стратегия на индикаторах Adaptive Look Back и ROC.
5. Таблица общих результатов.
Опишу вкратце принцип моей игры.
Сначала прога определяет тренд по дневкам. Причем по каждому папиру, а не по индексу!
Игра на бычьем принципиально отличается от игры на медвежьем.
Итак определен бычий тренд некоторых акций..
В конце дня (в 23 ч 50 мин) ввожу в блок статистики уровни закрытия цен этих акций (это занимает примерно 10 мин). Прога определяет желаемые уровни покупки и их объемы на следующий день. Их я ввожу в Таблицу стоп-заявок (причем по каждой акции вводится несколько уровней желаемых покупок) и ложусь спать...
На следующий день остается только периодически контролировать выполнилась ли хоть одна из стоп заявок. Если заявка выполнилась, то ввожу цену продажи, которую опять рассчитывает Прога. При этом закрытие Лонга может произойти как в этот день, так и в последующие дни.
На медвежьем тренде все аналогично, только Лонг меняется на Шорт.
Если таблица сделок оказалась заполненной, то делаю принт-скрин. Сегодня пркупил немного ГПнефти по 648,15 и 646,15
⚡️ StonksHelper — новые виджеты в терминале ASTRAS
АЛОР БРОКЕР совместно с командой StonksHelper завершили интеграцию уникального сервиса для внутридневной торговли. Благодаря технологии открытого кода в терминале ASTRAS теперь доступен самый востребованный на рынке сервис StonksHelper, состоящий из более чем 20 виджетов !
StonksHelper — это современное решение для анализа рыночных данных Nasdaq, NYSE, HKEX, СПБ биржи, Московской биржи и других.
🔥 Большинство виджетов не имеют аналогов в публичных сервисах, примеры:
🔹Поиск и отображение арбитражных ситуаций с разными мировыми биржами (Nasdaq, Лондон, Индия, Южная Корея, Япония) в режиме реального времени
🔹Виджет стакана HKEX
🔹Виджет взлетов и падений МОЕХ
🔹Виджет Gainers & Losers
🔹Сводный стакан по биржам Exchanges Data
🔹Уведомления о стоп-торгах NASDAQ/NYSE и SPBX
🔹Сканер секторов и др.
Преимущества сервиса:
🔹стабильность и скорость программного обеспечения
🔹резервирование основных систем
🔹постоянное расширение доступного функционала