В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.
В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.
*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.
Торговля диапазонов и различных видов контртренда.
Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.
При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров:
Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE
Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:
✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +97.2
✅ CAGR, %: +8.40
✅ Волатильность, % в год: 10.98
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.16
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.53
Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +213.0
Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия - ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».
День восьмой.
Вчера жаловался на усталость, так как глаз замыливается, концентрация внимания падает, растет склонность к немотивированному риску.
Намеревался сделать перерыв. Но в последний момент решил провести еще одну сделку. И таки влез еще раз в рынок.
И ведь знал, что устал и внимание рассеяно. Но влез. И вместо 0.02 лота по ошибке открыл позицию 2 лота… Обнаружил почти сразу, но удар по балансу сильный.
Удар был сильный, но не смертельный. Однако на этом дело не кончилось. Свалился в тильт в попытке наверстать потерянное.
И наверное наверстал бы, но беда не приходит одна. На психологические проблемы наложился высокоскоростной рынок на новостях. Робот и индикаторы такие скорости отработать не в состоянии. И в результате пришлось отдать все награбленное за предыдущие семь дней.
В итоге от накопленной прибыли +631% осталось чуть больше 19%. И то благодаря возврату спреда от МОФТ.
Сегодня пробуем вести разработку в более продвинутом редакторе кода. Как использовать всю мощь современных технологий, в том числе ИИ-подсказки при разработке роботов для OsEngine в VS Code в новом видео.
VK Видео:
RuTube:
Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия - ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».
День седьмой. Работать трудно. Рынок в диапазоне, все время меняется направление движения.
Глаз замыливается, концентрация внимания падает, накапливается усталость, растет склонность к немотивированному риску.
Наверное надо делать перерыв...
Сегодня день более-менее удачный, но глядя назад понимаю, что рисковал сильно. МОФТ отдал рибейты за четверг. Завтра ожидаю за пятницу и понедельник.
Итоговая прибыль за семь дней +631%
P.S. ТС-100500 — стратегия с плановой доходностью от 100 до 500% прибыли в месяц. В зависимости от степени риска и удачи.
Результат возможен на сильных рынках и при высокой локальной волатильности. Сейчас это золото. В прошлом неплохие результаты бывали на даксе.
График текущего состояния рынка. Коротко: остаемся в коррекционном диапазоне с повышением шансов роста.
График баланса за семь торговых дней.
Если вы вдруг обнаружили, что долго мучаетесь с одним алгоритмом и не можете довести его до совершенства, то оставьте его в покое и займитесь новыми. Попытки превратить парочку любимых алгоритмов в конфетку — не самый рациональный путь. Почему так — рассказываем в статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
В алготрейдинге можно пойти одним из двух путей.
Путь первый: затратить уйму времени и интеллектуальных ресурсов на разработку алгоритма супер-звезды, который принесет одну большую элегантную победу.
Второй путь: задвинуть свой перфекционизм подальше и каждый день пачками штамповать новые алгоритмы.
Здравствуйте! Сегодня дождливая погода, что создаёт идеальные условия для работы за компьютером, чем я и занимался весь день. Большая работа проделана за эти три дня, завтра буду заливать менеджер на сервер. Думаю, все пройдет хорошо, и я запущу робота уже через менеджер и смогу полностью управлять параметрами входа, стоп-заявками и всем остальным.
Дальше, как и планировал, займусь написанием класса, который управляет стопами, делает их «динамичными» — это не сложно и, думаю, не займет много времени. А также необходимо написать сервисный класс, который, как бы, будет подводить итоги по сделкам в конце дня и записывать/дописывать статистическую информацию.
Возможно, запишу еще видео, в котором детально пройдусь по возможностям стоп-лоссов и тейк-профитов.