торговые роботы

В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.

*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.

1. В чём основная идея сеточной торговли?

Торговля диапазонов и различных видов контртренда.

Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.

При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров:

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*


Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +97.2
✅ CAGR, %: +8.40
✅ Волатильность, % в год: 10.98
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.16
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.53

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +213.0

Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия -  ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».

День восьмой.

Вчера жаловался на усталость, так как глаз замыливается, концентрация внимания падает, растет склонность к немотивированному риску.
Намеревался сделать перерыв. Но в последний момент решил провести еще одну сделку. И таки влез еще раз в рынок.
И ведь знал, что устал и внимание рассеяно. Но влез. И вместо 0.02 лота по ошибке открыл позицию 2 лота… Обнаружил почти сразу, но удар по балансу сильный. 
Удар был сильный, но не смертельный. Однако на этом дело не кончилось. Свалился в тильт в попытке наверстать потерянное.
И наверное наверстал бы, но беда не приходит одна. На психологические проблемы наложился высокоскоростной рынок на новостях. Робот и индикаторы такие скорости отработать не в состоянии. И в результате пришлось отдать все награбленное за предыдущие семь дней.

В итоге от накопленной прибыли +631% осталось чуть больше 19%. И то благодаря возврату спреда от МОФТ.

Сегодня пробуем вести разработку в более продвинутом редакторе кода. Как использовать всю мощь современных технологий, в том числе ИИ-подсказки при разработке роботов для OsEngine в VS Code в новом видео.

VK Видео:


RuTube:

Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия -  ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».

День седьмой. Работать трудно. Рынок в диапазоне, все время меняется направление движения.
Глаз замыливается, концентрация внимания падает, накапливается усталость, растет склонность к немотивированному риску. 
Наверное надо делать перерыв...

Сегодня день более-менее удачный, но глядя назад понимаю, что рисковал сильно. МОФТ отдал рибейты за четверг. Завтра ожидаю за пятницу и понедельник.
Итоговая прибыль за семь дней +631%

P.S. ТС-100500 — стратегия с плановой доходностью от 100 до 500% прибыли в месяц. В зависимости от степени риска и удачи.
Результат возможен на сильных рынках и при высокой локальной волатильности. Сейчас это золото. В прошлом неплохие результаты бывали на даксе.

График текущего состояния рынка. Коротко: остаемся в коррекционном диапазоне с повышением шансов роста.



График баланса за семь торговых дней.

Если вы вдруг обнаружили, что долго мучаетесь с одним алгоритмом и не можете довести его до совершенства, то оставьте его в покое и займитесь новыми. Попытки превратить парочку любимых алгоритмов в конфетку — не самый рациональный путь. Почему так — рассказываем в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. 7 шагов к прибыльной торговой стратегии Forex — гид для трейдера.
2. Алгоритмический трейдинг. 3 первых шага для новичка.
3. 15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий.
4. Как определить вероятностный результат торговой стратегии, используя метод Монте-Карло.
5. Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик.

Перфекционизм в трейдинге — польза или вред?

В алготрейдинге можно пойти одним из двух путей.

Путь первый: затратить уйму времени и интеллектуальных ресурсов на разработку алгоритма супер-звезды, который принесет одну большую элегантную победу.

Второй путь: задвинуть свой перфекционизм подальше и каждый день пачками штамповать новые алгоритмы.

Здравствуйте! Сегодня дождливая погода, что создаёт идеальные условия для работы за компьютером, чем я и занимался весь день. Большая работа проделана за эти три дня, завтра буду заливать менеджер на сервер. Думаю, все пройдет хорошо, и я запущу робота уже через менеджер и смогу полностью управлять параметрами входа, стоп-заявками и всем остальным.

Дальше, как и планировал, займусь написанием класса, который управляет стопами, делает их «динамичными» — это не сложно и, думаю, не займет много времени. А также необходимо написать сервисный класс, который, как бы, будет подводить итоги по сделкам в конце дня и записывать/дописывать статистическую информацию.

Возможно, запишу еще видео, в котором детально пройдусь по возможностям стоп-лоссов и тейк-профитов.