торговые роботы

Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

Если

— накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем:

Среднее 3125.75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720

Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060

Как говорится, «почувствуйте разницу».

Удачи в торгах!

( Читать дальше )

Что такое график?

Это система координат в которой конечно все и время и волатильность  и тд

Год 12 месяцев, в месяце 4 или 5 недель в неделе 5 или менее торговых дней,  их не может быть 7 (если это не криптобиржа), день это 24 торговых  часа для межбанка,  или интервал торговой сессии для биржи, час это 60 минут и их не может быть 61 и тд

всего 9 свечных комбинацией формируют волатильность во времени, следовательно их чередование также ограничено в количественном  соотношении.

я понимаю что У вас не хватает мозгов (не только у вас, даже нобелевские лауреаты и те только фантазировать в состоянии)

Но это не означает что ни кто другой не в состоянии решить эту элементарную задачу!

нужно всего лишь найти точку от которой стоит оттолкнуться и ВСЕ! дальше уже как по рельсам, свернуть в дебри ни как не получиться!

Зачем мне спорить или выслушивать мнение какого то тупого демагога теоретика, если я не только практик, но на протяжении 5 месяцев в входе тестирования системы прогнозирования с максимальной погрешность всего в 1 день рассказывал сколько будет продолжаться тренд торгового инструмента, в какой день начнется коррекция, сколько она будет продолжаться, когда локальный тренд завершиться и тд, на его глазах вел демонстрационную торговлю и на протяжении 28 дней  целиком забирал всю дневную волатильность торгового инструмент имея нулевые просадки и без едино ошибки

Я институтов не кончал, но  в вопросах именно рыночного ценообразования ни один академик мне и в пометки не годиться, а какое то ничтожество возомнившее себя математиком считает возможным спорить со мной,  тыкая  формулами где что то стремиться к бесконечности и тд

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 3.65$. Цель — 3.969$. Предсказанная вероятность роста 84.3%
MARA, оптимальная цена для покупки — 9.9$. Цель — 10.7853$. Предсказанная вероятность роста 80.1%
ATRA, оптимальная цена для покупки — 4.58$. Цель — 4.9374$. Предсказанная вероятность роста 78.8%


Результаты поста от 2022-10-13

VXRT, купили по 1.77$. Продали 10 ноября по 1.59$. Итоговый процент -10.17%
NVAX, купили по 20.67$. Продали 25 октября по 22.4703$. Итоговый процент +8.71%
BBBY, купили по 5.34$. Продали 26 октября по 5.7122$. Итоговый процент +6.97%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MARA, оптимальная цена для покупки — 9.97$. Цель — 10.6942$. Предсказанная вероятность роста 77.8%
LPSN, оптимальная цена для покупки — 11.77$. Цель — 12.7803$. Предсказанная вероятность роста 79.2%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 3.66$. Цель — 3.9165$. Предсказанная вероятность роста 80.7%


Результаты поста от 2022-10-12

NVAX, купили по 19.28$. Продали 13 октября по 20.6793$. Итоговый процент +7.26%
VXRT, купили по 1.7$. Продали 14 октября по 1.8459$. Итоговый процент +8.58%
W, купили по 31.03$. Продали 18 октября по 32.9877$. Итоговый процент +6.31%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Без этого комментария не обходиться ни один мой пост.

Ребятки а Вы ни чего не попутали?

Вы пытаетесь влезь в пост человека который говорит о том, о чем вы и понятия не имеете.

Высказываете свое отношение базирующееся исключительно на вашем воображении.

Все эти комментаторы видели и результаты моего прогнозирования и результаты торговли.

Ни одному из Вас показать подобную эффективность не по силам.

Так у кого реально ЧСВ зашкаливает, у того кто  подтверждает сказанное им реальными результатами или у тех, кто пытается комментировать его посты даже представления не имея о предмете разговора.

Что еще добавить, например :

Что либо доказывать программисту мне вообще ни имеет ни какого смысла, последовательность моего алгоритма неизменна, ни разу ни где не нарушается,, что либо доказывать просто глупо, если есть мозги сам увидит, а на идиотов тратить свое время у меня ни какого желания нет.

Что либо доказывать математику — абсурд, четко выверенная математическая модель которая имеет полное сходство с множеством Мандельброта за исключением нюансов которые ни одному из них и в голову не придут.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NVAX, оптимальная цена для покупки — 20.11$. Цель — 21.4151$. Предсказанная вероятность роста 79.8%
TRHC, оптимальная цена для покупки — 3.5767$. Цель — 3.8929$. Предсказанная вероятность роста 81.4%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 4.1$. Цель — 4.424$. Предсказанная вероятность роста 78.5%


Результаты поста от 2022-10-11

W, купили по 31.74$. Продали 18 октября по 34.125$. Итоговый процент +7.51%
RIOT, купили по 6.41$. Продали 25 октября по 6.9601$. Итоговый процент +8.58%
VXRT, купили по 1.94$. Продали 8 ноября по 1.4489$. Итоговый процент -25.31%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

RIOT, оптимальная цена для покупки — 5.67$. Цель — 6.0268$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
MARA, оптимальная цена для покупки — 10.53$. Цель — 11.2739$. Предсказанная вероятность роста 75.2%
BBBY, оптимальная цена для покупки — 3.81$. Цель — 4.0403$. Предсказанная вероятность роста 82.9%


Результаты поста от 2022-10-10

NVAX, купили по 17.35$. Продали 11 октября по 18.7541$. Итоговый процент +8.09%
MARA, купили по 10.5$. Продали 14 октября по 11.3706$. Итоговый процент +8.29%
VXRT, купили по 1.84$. Продали 7 ноября по 1.455$. Итоговый процент -20.92%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Подскажите.  Вот есть бэктестирование.  И наблюдаю картину, что уже многие ведутся (и верят в оптимизацию параметров с той целью, что на истории страта начинает показывать плюс). Самые продвинутые проверяют и «оптимизируют» не на полной истории а на частичной, оставляя участок истории на которое уже натравливают «оптимизированную» старту и если там получается плюс — то, ура! Вот он, грааль.

Но ведь это неправда.  Если результат не выходит за 3 сигмы, то это говорит о вполне такой большой вероятности — что просто случайно получен такой результат.  Кроме того, этот расчет также требует вполне определенного количества испытаний, а иногда предлагаются граальные индикаторы, которые проверены якобы на десятилетней истории, но срабатывали они за этот период например 20 раз и 16 из них в плюс… и на этом предлагается делать также вывод о граальности.

Есть ли серьезные люди, которые октрыто занимаются такой, правильной верификацией методик и роботов на их основе?  Или у меня какие то примитивные представления, которые неприменимы к реальному алготрейдингу?

График работы: плотный, режим – удаленка.

Ожидаемая ЗП – от 2000 USDC в месяц (на период стажировки) + 51% долей в проекте, которым буду заниматься в рабочее и внерабочее время. 

Проект по созданию алготрейдинг-сервиса.

Интересно реализовать в рамках сервиса следующий функционал:

1. Набор роботов, торгующих на разных площадках (предпочтительно или на начальном этапе криптовалютных биржах (в том числе DEX)  или сервисах (АММ)  разные инструменты ) 
2. Возможность любому постороннему владельцу крипто (и не только) капиталов установить себе ПО (агента), которое будет из сервиса принимать команды на исполнение транзакций.
3. В этом ПО можно будет задавать стоимость использования своих средств, как процент от их оборота.  Чем больше будет эта цена по сравнению с другими, тем реже сервис будет обращаться к счетам этих клиентов (поэтому интересно создать ПО которое динамически вычисляет оптимальный процент).  Естественно, блокчейн будет использоваться для прозрачного получения информации (но скорее всего в пост-режиме, а не в онлайн) В идеале реализовать пул смартконтрактов, через которые и велся бы такой алготрейдинг.

( Читать дальше )