SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Вопрос алготрейдерам
- 11 ноября 2022, 07:34
- |
Хочу попробовать сделать для алгоритмической трендовой ТС эффективный «фильтр боковиков», который выходил бы из позиций в деньги при признаках боковика, а при их исчезновении — снова возвращался во фьючерсы.
По моим наблюдениям, это должно резко уменьшить просадку без пропорционального уменьшения прибыли.
Стоит ли двигаться в этом направлении?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- война
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- диверсификация портфеля
- дно
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржа
- маржин колл
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- модель рынка
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- опционы
- остановка торгов
- осцилляторы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфельная теория
- психология трейдинга
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- свечной анализ
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- эквити
- эконометрика
У А.Г. есть фильтры боковика,
но есть мнение, что такие фильтры пропускают хорошие входы в трендах.
Итого: к конкретной трендовой системе нужно тестировать конкретный фильтр боковика и там принимать решение. Иногда это улучшает результаты.
ну и отработка определения боковика полезно само по себе
как разберешься в теме боковиков — так все сам поймешь...
время — самый ценный ресурс. потратите на фигню, типа фильтра пилы, не останется на действительно важные вещи.
те, которые приносят деньги.
сделайте, например, алгоритм, который зарабатывает тогда, когда теряет ваш трендовый алгоритм.
ves2010, именно эта задача не решается по следующим причинам:
1. Плавность перехода между фазами тренда и боковика.
2. Одновременно с вероятностным характером этого перехода.
В этом причина?
но есть крайне простое и очевидное обходное решение… лично думал 8 лет… и потом хопа… вау… все было так просто и очевидно… но зайти пришлось не с начала роботостроения а конца...
самое прикольное что я сначала сделал… а потом через 8 лет до меня доперло почему и как это работает…
Из минусов — можно просрать ровный поступательный тренд. Рост золота в последнюю неделю у меня такой принцип отыграл ужасно (тут еще проблема короткого стопа). Закрепился в лонге только со 1735.
У фильтра неизбежно будут какие-то параметры. Максимальная просадка — штучное событие, ее легко уменьшить даже отключением в случайные моменты времени, если генератор псевдослучайных чисел засунуть в оптимизатор. Легко подпортить стратегию ненужной фигней, поддавшись самообману.
Если изобретете что-то стоящее, то оно должно давать стабильное улучшение более устойчивых метрик стратегии — профит, ulcer, sharp. При минимуме параметров, хорошо если дело ограничится одним.