торговые сигналы

ФЬЮЖН: Движения никакого

Пришлось сделать небольшую перетряску в портфеле ФЬЮЖН. Значительно уменьшилась доля Si. В три раза. Этот инструмент нужен только для сглаживания движений. Немного уменьшились SR и MM. Именно такие пропорции дают максимальный эффект в доходности (в процентах). Реально, отношусь скептически к текущему росту. Большие предчувствия, что сигнал пробития вверх был ложный. От Стамбула тоже ничего не жду. Но приходится повиноваться графическим сигналам (. Дотянем ли до 3000 на IMOEX?

ФЬЮЖН был до 14го

ФЬЮЖН стал с 14го мая


( Читать дальше )

POLYXUSDT

💹⛔️ Была сделка с утра, но закрыл в небольшой минус, дам её вторую попытку, вход по рынку, стоп в районе 0,1785

👉 Также публикую своё видение по биткоину и другим активным монетам в своём телеграмм канале: t.me/+uYk3ac2pk_9mNTMy

ФЬЮЖН: Неделя была пассивной для публичных стратегий

Президент России Владимир Путин ранее предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. С одобрения Трампом, это позитивно сказалось на динамике российских акций и индексах. IMOEX подтягивается к 3000. Индекс ФЬЮЖН уже пробил линию сопротивления, что означает сигнал ЛОНГ. На сколько он будет продолжительным пока трудно сказать. В целом, год 2025 по апрелю-маю обещает снижающийся боковик.

Фьючерсы ФЬЮЖН


Акции ФЬЮЖН А


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Оптимальный процент риска = 1%

Постоянно проверяю себя, уточняю и поправляю. Но начинаю с общего, так как меньше вероятность ошибиться. Цитата из прошлого поста, глядя на кривую Келли:

Для себя, точнее для стратегии ФЬЮЖН, я уже давно вычислил, что К/2 = 1%

Процент риска считается в процентах, как расстояние от стоимости актива до линии поддержки. Для публичной среднесрочной стратегии ФЬЮЖН линия поддержки не синяя, а оранжевая. Расстояние непостоянное и зависит от ATR (волатильности). Если для синей оно 1-2%, то для оранжевой в два раза больше в районе 2-4%. Но если учесть, мои постоянные призывы на фьючерсы выделять только 10% от всех денег, то с учётом кредитного плеча фьючерсов 1:5 (50% от денег), риск даже для среднесрочной стратегии, будет 1-2% от реальных активов.

Например, 22го апреля, когда открывались позиции, линия поддержки располагалась на 1215000, на расстоянии 3% от значения индекса 1250000. От реальных активов получается 1,5% для фьючерсов.


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: На праздник уходим с пустыми, но неопущенными руками

Итоги за год на 2е мая 2025, по фьючерсам ФЬЮЖН +43%, по акциям ФЬЮЖН А +21%:


Проценты на дату (кроме BWS) вычислялись по результатам недели от значений предыдущей пятницы с 14:00 по текущую на 14:00. В строке «Всего» просуммированы недельные результаты в процентах. Для индекса IMOEX, если считать проценты за год от значения 2858 на 30.12.2024 14:00, то результат будет другой: (2870-2858)/2858=0,004. Реально индекс вырос на 0,4%. Вот на сколько могут искажаться данные (. Для утешения, будем считать, что торговали на фиксированную сумму, открывая позицию по ценам на соответствующую дату. Тогда результаты будут более корректными.

Колонка «Вне» — количество дней вне рынка. Предполагалось, что деньги были вложены в облигации, точнее в БПИФ Ликвидность под 20%. Это значит, каждый рабочий день добавлял нам 0,08% (20%/250). Колонка «Новые» — смена активов. Например, А3 означает 3 новые акции в портфеле. 

По итогам нескольких волн роста (начиная с 20.12.2024), с учётом корреляции с ФЬЮЖН, были выделены следующие акции лидеры (из 72):

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Сегодня 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа

В целом нахожусь в пессимизме, с учётом вчерашнего поста о неразрешимых противоречиях в мирных переговорах в Украине. «Украинская жадность», это не столько ошибка Трампа, сколько беда Украины, Европы и России. А вот напряжение между США и Китаем, беда прежде всего для США. Китай найдёт покупателей своим товарам. В США они будут поступать если не напрямую, то окольными путями. Примерно как это происходит с российским топливом. Что особенно опасно для рынков, это явно наметившийся выход Японии и Китая из американских трежерис.

СТОП по акциям и их производным (фьючерсам).

ФЬЮЖН


Вчера ещё оставались 4 акции ENPG, GAZP, IRKT, SMLT, но и они закрываются сегодня. Хорошо, что GAZP подскочил немного в 13:00. Попытка заработать на апрельском подъёме ничего не дала. 
ФЬЮЖН А


( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Приходится покупать не спеша


Любопытные данные из моей тестовой статистики. Дело в том, что я отслеживаю 72 наиболее ликвидные и перспективные акции ММВБ. Прогнал тесты на LbotTest_2025 по каждой отдельной акции и подытожил общую доходность. Доходность измеряется в процентах. То есть не важно, сколько было выделено денег. Важно только то, что выделено на каждую акцию — примерно одинаковый капитал. Общая доходность, это процент суммарного дохода от суммарного капитала. 

Первая стратегия не ориентировалась на ФЬЮЖН. Для каждой акции выводились линии поддержки и сопротивления с такими же параметрами, как у линий ФЬЮЖН. По такой стратегии доходность за этот год до 19 апреля получилась всего 0.73%. Сам индекс ММВБ вырос за этот период на 0.5%. Вторая стратегия учитывала те же линии для каждой акции плюс линии ФЬЮЖН. То есть, если ФЬЮЖН запрещал покупать, то ни одна акция не покупалась. Покупалась только если линии ФЬЮЖН и самой акции разрешали (пробивались). В итоге по второй стратегии доходность 9.38%. На сколько важно при покупке любой акции ориентироваться на некий общий индекс, на общую рыночную ситуацию!

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: «Благосклонность» Трампа к РФ пока перевешивает

Минфин продолжил продажу валюты, в том числе юаней из резервного фонда. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд руб. в день).

В укреплении российского рубля есть и другие причины. Возможность ослабления санкций и прекращения войны на Украине побуждает некоторые западные компании и инвесторов рассматривать возвращение в Россию — на рынок, который, по сути, был закрыт более трёх лет. В марте наметился спрос на российские акции со стороны нерезидентов. При этом, через дружественных резидентов могут действовать и недружественные.


До войны иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 миллиардов долларов, и эти активы были основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. Затем большая часть этих денег была выведена или оказалась заблокированной в России на банковских счетах нерезидентов.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Индикатор доходности — важное дополнение к трендовым стратегиям

Несмотря на обещание Марка Рубио, что ближе к Пасхе прояснится нежелание и затягивание Россией мирного соглашения, ФР РФ всё ближе продвигается вверх к линиям, сигнализирующим формирование повышательного тренда. «Благосклонность» Трампа к РФ перевешивает ). Чаще по рынку можно судить о предстоящих событиях, а не наоборот. У меня тоже положительный настрой, но приходится удерживать себя. Работать по системе. По ней узкий боковик. Не пробили вниз даже краткосрочные (синие) линии графика ФЬЮЖН. Ждём ещё заседание ЦБ РФ 25.04.2025.

В дополнение к вчерашнему, как могла бы выглядеть сглаженная красная линия доходности (SavYield) с начала марта при плохих настройках Sav с множеством ложных сигналов. График часовой. Никаких шансов на покупку не было, если ориентироваться на направленность SavYield 



Реально у нас выглядит всё иначе. Доходность застыла на +7,5%. На графике она считается не от ГО, а от стоимости актива (индекса ФЬЮЖН) в момент предыдущей покупки.

( Читать дальше )