ФЬЮЖН: Ничего не остаётся, кроме как подводить результаты

ФЬЮЖН: На праздник уходим с пустыми, но неопущенными руками

Итоги за год на 2е мая 2025, по фьючерсам ФЬЮЖН +43%, по акциям ФЬЮЖН А +21%:


Проценты на дату (кроме BWS) вычислялись по результатам недели от значений предыдущей пятницы с 14:00 по текущую на 14:00. В строке «Всего» просуммированы недельные результаты в процентах. Для индекса IMOEX, если считать проценты за год от значения 2858 на 30.12.2024 14:00, то результат будет другой: (2870-2858)/2858=0,004. Реально индекс вырос на 0,4%. Вот на сколько могут искажаться данные (. Для утешения, будем считать, что торговали на фиксированную сумму, открывая позицию по ценам на соответствующую дату. Тогда результаты будут более корректными.

Колонка «Вне» — количество дней вне рынка. Предполагалось, что деньги были вложены в облигации, точнее в БПИФ Ликвидность под 20%. Это значит, каждый рабочий день добавлял нам 0,08% (20%/250). Колонка «Новые» — смена активов. Например, А3 означает 3 новые акции в портфеле. 

По итогам нескольких волн роста (начиная с 20.12.2024), с учётом корреляции с ФЬЮЖН, были выделены следующие акции лидеры (из 72):

Всего	13,28%
AFKS_A1	23,73%
AFLT_A1	26,07%
ALRS_A1	10,04%
AQUA_A1	6,17%
ASTR_A1	13,02%
BANE_A1	5,74%
BSPB_A1	10,28%
CBOM_A1	11,13%
CHMF_A1	9,97%
ENPG_A1	47,02%
ETLN_A1	21,85%
EUTR_A1	-4,76%
FEES_A1	5,87%
FESH_A1	36,52%
FLOT_A1	10,57%
GAZP_A1	41,16%
GCHE_A1	1,07%
GEMC_A1	1,93%
GMKN_A1	17,16%
HEAD_A1	0,30%
HYDR_A1	1,16%
IRAO_A1	-7,16%
IRKT_A1	35,23%
KAZT_A1	14,54%
KROT_A1	12,48%
KZOS_A1	6,76%
LENT_A1	11,49%
LKOH_A1	2,84%
LSRG_A1	0,66%
MDMG_A1	6,40%
MGNT_A1	17,60%
MOEX_A1	18,24%
MRKC_A1	11,83%
MRKP_A1	-13,61%
MSNG_A1	17,99%
MSRS_A1	10,97%
MTLRP_A1	12,92%
MTSS_A1	18,98%
MVID_A1	31,42%
NKNCP_A1	13,67%
NLMK_A1	21,20%
NMTP_A1	11,20%
NVTK_A1	25,22%
OGKB_A1	14,02%
OZON_A1	25,78%
PHOR_A1	7,12%
PLZL_A1	19,23%
RASP_A1	-3,46%
RNFT_A1	39,12%
ROSN_A1	20,93%
RTKMP_A1	24,10%
RUAL_A1	23,12%
SBER_A1	28,60%
SELG_A1	-1,46%
SFIN_A1	-1,12%
SIBN_A1	-2,05%
SMLT_A1	31,61%
SNGSP_A1	-4,81%
SOFL_A1	6,73%
SPBE_A1	72,91%
TATNP_A1	15,03%
TGKA_A1	21,53%
TRMK_A1	17,49%
TRNFP_A1	17,91%
T_A1	23,00%
UPRO_A1	26,74%
UWGN_A1	-0,33%
VKCO_A1	33,76%
VTBR_A1	34,92%
WUSH_A1	27,17%
X5_A1	-3,94%
YDEX_A1	8,32%

Ждём новую волну, если она когда-нибудь будет в ближайшие месяцы ). Портфель уже готов. Всего 12 акций: AFLT, ENPG, FESH, GAZP, IRKT, MVID, RNFT, SBER, SMLT, SPBE, VKCO, VTBR

СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется.



Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов Si, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса контролируются индикатором Sav, состоящим из адаптированных к горизонтальным уровням SAR (график выше). Оранжевые линии статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение в понедельник в 14:20