ФЬЮЖН: Уточнения, как считался риск для стратегии

ФЬЮЖН: Оптимальный процент риска = 1%

Постоянно проверяю себя, уточняю и поправляю. Но начинаю с общего, так как меньше вероятность ошибиться. Цитата из прошлого поста, глядя на кривую Келли:

Для себя, точнее для стратегии ФЬЮЖН, я уже давно вычислил, что К/2 = 1%

Процент риска считается в процентах, как расстояние от стоимости актива до линии поддержки. Для публичной среднесрочной стратегии ФЬЮЖН линия поддержки не синяя, а оранжевая. Расстояние непостоянное и зависит от ATR (волатильности). Если для синей оно 1-2%, то для оранжевой в два раза больше в районе 2-4%. Но если учесть, мои постоянные призывы на фьючерсы выделять только 10% от всех денег, то с учётом кредитного плеча фьючерсов 1:5 (50% от денег), риск даже для среднесрочной стратегии, будет 1-2% от реальных активов.

Например, 22го апреля, когда открывались позиции, линия поддержки располагалась на 1215000, на расстоянии 3% от значения индекса 1250000. От реальных активов получается 1,5% для фьючерсов.


СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется. Линия сопротивления сравнялась с предыдущей линией поддержки. Уже хорошо, не будет упущенной выгоды )

Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов Si, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса контролируются индикатором Sav, состоящим из адаптированных к горизонтальным уровням SAR (график выше). Оранжевые линии поддержки и сопротивления статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:20

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.