ФЬЮЖН: Оптимальный процент риска = 1%

ФЬЮЖН: Ничего не остаётся, кроме как подводить результаты

Навеяло от одного поста. Вот как выглядит моделирование торговли  с помощью метода Монте-Карло. Даже при вероятности 51% можно всё проиграть, если рисковать при сделке 10%.



Слишком маленький риск тоже плох, так как не даст возможности заработать. Всё сводится к тому, чтобы найти этот оптимальный процент риска. Затем разделить его на 2. Некий компромисс между риском и доходностью, который можно представить как кривую Келли. По графику видно, что справа от K/2 доходность уже не так быстро растёт при повышении риска.



Торговать, то есть заниматься практикой, пока нет повода. Поэтому приходится возвращаться к теории. Для себя, точнее для стратегии ФЬЮЖН, я уже давно вычислил, что К/2 = 1%
==========
СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется.


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов Si, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса контролируются индикатором Sav, состоящим из адаптированных к горизонтальным уровням SAR (график выше). Оранжевые линии поддержки и сопротивления статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:20