Забавная математика получается, однако
Если с миллиона слить 900 000, то это называется: минус 90%. А вот чтобы вернуть все слитое, то надо уже заработать 900%.
Какие только мысли не приходят в голову, когда на дворе противно и ничего не охота делать.
Начинаешь думать о разном. Например: как там дети в камбоджи, не голодают ли? как там пингвины, не мерзнут? почему сместился гольфстрим, климат как в Польше, а я такой дурак?
Так что скажите по поводу математике? Что это за ахинея такая? Или это потому, что я мух с котлетами смешал? Где зарыта кошка, кто объяснит суть?
6.6К |
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 25,5% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | БИЗНЕС АЛЬЯНС купон 22%)
📌На 16 декабря запланировано размещение облигаций платформы по продаже товаров для ремонта и строительства АО «ГЛАВСНАБ» ( BB-(RU) , 200...
Сбер РПБУ 11 мес. 2025 г. - дивдоходность на уровне вкладов
Сбер опубликовал результаты за 11 месяцев по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 8,5% до 1,57 трлн руб., за ноябрь +26,8% до 148,7 млрд руб....
ДОМ.PФ — «Эмитент года» по версии Cbonds Awards
ДОМ.PФ стал «Эмитентом года» по версии Cbonds Awards — за реализацию крупнейшего IPO и весомый вклад в развитие российского долгового рынка....
Это база, дружок, база.
А лонг, тянется как сопля.
Это инвестор думает что он как Дункан Маклауд-вечный. А трейдерам надо не не хлопать варежкой, а просчитывать каждый шаг.
Это при условии правильного направления
С каким объемов вошел в позу, с таким на тейке и закрыли или выскочил через три остановки, если понял что дальше дело-грязь.
Даже Тимофей ненавидит флэт.
А почему? Да потому что именно во флэте и теряют деньги большинство людей.
Флэт-это неопределенность рынка, создаваемая крупным игроком.
Для сбора стопов и дозаправки.
А вы наверняка подумали что влетаю в средину движухи, да еще и на все, ага?
Вообще-то я тут подрабатываю скоморохом.(шутка)
В итоге в начальном примере абсолютные цифры равны, а проценты разные, и лонг действительно выгоднее шорта.
Выросло на 10 р (лонг), упало на 10р (шорт) — прибыли/убытки одинаковы.
Ну как? В «мертвых душах» наверное.
Это все равно что я бы всех форумчан угостил бесплатно в Москве пивом, но 1000р взял бы с каждого за доставку.
Я же о том, почему в % получается космос?
Вот эти вот блуждания математические меня как-то напрягают.
Помните фильм Афоня?
-Афоня! Ты мне 900% должен. Ну с 10 рубле, тех советских. (шутка)
В %, это только когда прикидываю масштабируемость позиций.
Так это уже будет выход не в ноль, а в прибыль.
Почему так много? Потому что у вас изначально 1000к, а вернуть деньги вы хотите со 100к.
Вот если бы вы потеряли 900к с 1000к, но нашли бы ещё в заначке 900к и довложили бы до 1000к, то для возврата потери в 900к (90%) вам бы и нужно было сделать те же самые 90%.
Такая вот арифметика.
Хочешь еще эксперимент интересный?
Возьми скажем доходность индекса (хоть нашего, хоть американского за век), поставь произвольную начальную сумму, и дальше считай по доходности и убыткам индекса сколько будет в конце этой истории. Предположим что нет комиссий и прочего, и главное, нет пополнений.
Ну и вначале посмотри сколько выйдет денег в конце. А потом выбери произвольный год (середина/первый/последний — где угодно), и поставь там убыток 90%.
Выглядеть будет красиво — не важно когда потерял много (90 просто для драматизма) — в конце будет одна и та же сумма. То же верно и для прибыли больше обычного. Если в целом можешь удерживаться по доходности за индексом, но иногда проигрываешь побольше (или зарабатываешь поменьше) — не отыграешься. И не важно в какой момент истории накосячил.
Ничего удивительного в этой математике нет, она всегда так работала.
Только следует помнить, что если бумага сложилась именно на 90%, то есть вероятность, что она свалится и на 100% (банкротство), или просто никогда не поднимется к тем значениям, что были (так было со многими раздутыми доткомами, которые не обанкротились, некоторые из них существуют до сих пор, но не поднялись до высот 2000х годов), а еще между банкроством и не ростом есть вариант допэмиссии, с так же почти нулевым шансом вернуться к изначальными значениям.
Есть еще один негативный вариант (как во время Великой Депрессии или в потерянные десятилетия в Японии), когда акция восстановится на те 900%, но в течении 10-20 лет.
А в целом шорт менее прибылен, зато он почти мгновенен (от нескольких дней до нескольких месяцев), а лонг в ДОЛГОСРОКЕ обычно более выгоден, но требует весьма немало времени и нервов.
Учитывая что трейдеры обычно теряют депозиты, а инвесторы в долгосроке зарабатывают, лучше быть инвестором, и шорт использовать только для подстраховки позиции в портфеле, когда ожидается падение.
Так лучше поздно, чем никогда.
А стопы разве панацея от слива?
Я например, SP500 хеджировал всегда VIX . И это лучше чем ваши стопы.
Стоп-это по сути расписаться в журнале посещений казино в том, что я дилетант. Обдирайте меня как липку.
Поставил фишку на красное и ждешь, красная сработает или черная.
Сработало на черное, всё, денежки ушли в профсоюз. А красное, значит выиграл. Ну так ведь, по сути получается?
Удивительно, что и наши инвесторы про хедж ни слова, хотя им-то сам бог велел.
Если не ошибаюсь в тройке лидеров были Элдер и Резвяков.
Сейчас даже 500% это для всех огогоогоггоооогооо как многоооооо.
-Да вы чё. Нафиг, нафиг. Там же одни разводилы.
Вот такое мнение у многих людей.
… достаёшь второй миллион делаешь на нём 90% + 100 тыр = 2 ляма
мораль: не надо всей котлетиной банковать
А то, говорит, не ровен час и пятак можно размазать на асфальте. (шутка)
А математику надо учить.
Пост надо внимательней читать, а не по диагонали.
Вот Ломоносов бы сразу понял, что пост с сарказмом. И не стал бы сильно умничать там, где нет смысла.
На миллионера обиделся?
Тебе с этим жить.
Не сочувствую.
А вот умничать буду там, где захочу.
Тут мне никто не указ.
Почитать Романа Андреева, про ДКП свое мнение тиснуть.
В комментах зарубиться.
Так и день прошел.
А я-то думаю, от куда это ветер дует.
Но утешает, что таких много.
Вот и думай кто прав.
Правоту оставим очкарикам, у которых тервер
на лбу написан.
Так и я сюда не за жмыхом пришел.
А если бы я написал что пошел в первый класс.
Вы бы про Букварь говорили?
Это же на уровне сарказма было.
Но за совет, всё равно спасибо.
Но при этом вы считаете что ваши умозаключения намного превосходят мои.
Что ж спорить нет смысла. Ибо любой спор по этому поводу будет порождать ахинею с обеих сторон. Так что не берите тяжелого в голову, а просто пройдите мимо.
Есть ещё круче математика, к примеру был у тебя депозит, ты его Вложил в акции
К примеру, и к концу года получил прибыль, с которой у тебя высчитали 13% подоходного налога.
Вложил на следующий год эти деньги в акции, и получил убыток.
На третий год опять вложился и отбил убыток понесенный в предыдущем году.
И хотя ты только отбил убыток, то есть вернул свое, тем не менее с тебя опять высчитывают 13%с прибыли.
Во арифметика!
Или на акциях получил убыток, А на валюте прибыль даже меньшую чем убыток.
Тем не менее, не смо тря на убыток в акциях, с тебя 13% с прибыли В валюте все равно высчитают. Хотя все происходило на одной бирже.
Банки свою прибыль маскируют под обеспечение вкладов и кредитов. Поэтому налог вообще не платят. Потому что по документам у них всегда минус.
Может поэтому с инвесторов и трейдеров берут налог даже за убытки.
Потому что не берут в расчет первоначальный капитал.
Можно таким образом каждый год довносить, делать какую-то прибыль, которая не будет покрывать предыдущие убытки даже на половину. Но при этом, если брать расчет от нового года, с положительной динамикой по счету, то вы якобы успешный биржевик. И ничего что счет за 5 лет так и не вышел в реальную прибыль, от той общей суммы которую инвестор или трейдер принес на биржу.