Блог им. hobbit

ФЬЮЖН: Некоторые выводы из тестовой статистики связанной с торговлей акциями

ФЬЮЖН: Приходится покупать не спеша


Любопытные данные из моей тестовой статистики. Дело в том, что я отслеживаю 72 наиболее ликвидные и перспективные акции ММВБ. Прогнал тесты на LbotTest_2025 по каждой отдельной акции и подытожил общую доходность. Доходность измеряется в процентах. То есть не важно, сколько было выделено денег. Важно только то, что выделено на каждую акцию — примерно одинаковый капитал. Общая доходность, это процент суммарного дохода от суммарного капитала. 

Первая стратегия не ориентировалась на ФЬЮЖН. Для каждой акции выводились линии поддержки и сопротивления с такими же параметрами, как у линий ФЬЮЖН. По такой стратегии доходность за этот год до 19 апреля получилась всего 0.73%. Сам индекс ММВБ вырос за этот период на 0.5%. Вторая стратегия учитывала те же линии для каждой акции плюс линии ФЬЮЖН. То есть, если ФЬЮЖН запрещал покупать, то ни одна акция не покупалась. Покупалась только если линии ФЬЮЖН и самой акции разрешали (пробивались). В итоге по второй стратегии доходность 9.38%. На сколько важно при покупке любой акции ориентироваться на некий общий индекс, на общую рыночную ситуацию!

Получается, покупать и продавать надо сразу гуртом, группу акций в нужное для этого время. Не так, как делают некоторые инвесторы — покупают/продают акции постоянно. На зарплату или просто потому, что данная акция кажется лучше других. В подтверждение, сделал ещё одну проверку с выборкой по дневным RSI. То есть покупались только 10 акций из 72 с наибольшим значением RSI на дневках. В итоге — 0.9%. Если учесть, что итог выводился для 10/72, то реальная доходность от вложенных средств будет 0.9%*72/10=6.48%. Получается меньше. Даже ежедневная выборка лучших не помогла.

==========
Что у нас на сегодня, после вчерашней покупки в обед.
ФЬЮЖН
ФЬЮЖН: Некоторые выводы из тестовой статистики связанной с торговлей акциями

ФЬЮЖН А
ФЬЮЖН: Некоторые выводы из тестовой статистики связанной с торговлей акциями


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов Si, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. 
Движения индекса контролируются индикатором Sav, состоящим из адаптированных к горизонтальным уровням SAR (график выше). Оранжевые линии статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00


207
2 комментария
График не выводится как обычно. Такой сайт классный

avatar
 ЛОНГ по акциям и их производным (фьючерсам)
avatar

Читайте на SMART-LAB
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций ( СОБИ-ЛИЗИНГ купон 22,00% | ПионЛизБО7 купон 31,00% | ПИР 1Р4 купон 28,50% )
Транспортная ЛК 001P-03  ( ruBB- , 200 млн руб., ставка купона 28%, YTM 31,88%, дюрация 0,9 года) размещен на 53%. Интервью с эмитентом...
Рынок США: Обзор и прогноз на 29 июля. Направление торгам укажут отчеты и макроданные
В центре внимания инвестсообщества остаются стартовавшие накануне в Стокгольме торговые переговоры между США и Китаем, пишут аналитики Freedom...
Фото
Сегодня вечером рвём рынок вместе с Артёмом!
Ждали этого долго! Артём выходит на Трейдер ТВ с разбором своих реальных сделок! Да-да, тех самых, которые можно будет повторить на рынке....

теги блога Хоббит

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн