торговля

Многие используют такое правило управления капиталом:

«Если в каком-то инструменте появился тренд, то перераспределить в пользу этого инструмента капитал из других инструментов. Если в какой-то акции повысили дивиденды, то набрать её побольше».

Но разве в этом есть смысл? Ведь мы не знаем, продлится ли этот тренд после того, как мы увеличим лимиты. И не повысят ли так же дивиденды завтра в остальных бумагах, в которых мы лимиты уменьшили. 

Наверное, лучше всё же держать равный объём во всех позициях, независимо от того, какая там волатильность в последние дни и недели  и какие там дивиденды. Это стратегически более верно.

Кто не согласен — обоснуйте.

Зачем мы приходим на биржу? Давайте говорить откровенно: за деньгами. Деньги тут есть у того, кто «вовремя делает правильные вещи» как говорил Джесси Левингстон, главный герой из книги «Воспоминания биржевого спекулянта». Делать правильные вещи — это правильно оценивать базовые условия, разбираться в типе рынка, соблюдать свою систему, не слушать чужих советов, прекрасно разбираться в финансовых отчетах корпораций и многое… многое другое; но самое главное вовремя делать те действия, которые и приводят к заработку. Тут и возникает вопрос.

А можно ли научить трейдингу, инвестициям и, вообще, пониманию рынка?

То немалое время, которое я нахожусь на финансовых рынках, позволяет мне с уверенностью утверждать, что рассматривать процесс инвестирования нужно только с позиции ремесла или искусства. А тем более трейдинг, который сам по себе является сферой более краткосрочных финансовых вложений.

С новым годом, коллеги инвесторы, трейдеры! Позвольте поделиться результатами спекулятивной части моих инвестиций за прошедший год, т.к. 1 января — круглая дата, отсечка, время подводить итоги и пр. Есть еще и консервативная часть, но сейчас не о ней.

Суть опыта в чем: в начале года со стартовой суммой 1094 USD начал торговать. Все сделки в рамках этого эксперимента были: только на американском рынке (долларовыми акциями), только в лонг, среднесрок.
Результаты следующие:

+ 17% за год (депозит вырос до 1280 USD). При том, что индекс S&P500 за этот год вырос на 16.2% — считаю, результат хороший, чуть обогнал рынок. Ну, в целом на уровне рынка.

При этом, реально даже больше: две сделки еще не закрыто и находятся сейчас в плюсе, и статистику подпортила одна сделка на старте — самая первая, не хватило смелости поставить стоп лосс и резануть убыток, ждал пока отрастет… в итоге — большой минус по ней. Будет уроком.

А теперь сухие цифры:
— проведено 19 сделок.
— из них 12 в плюс, 5 в минус, 2 еще не закрыты (но закроются в плюс, думаю, т.к. торгуются сейчас выше цены покупки, не дам им упасть, как минимум зафиксирую в безубытке)
— средний срок сделки — 45 дней. самая быстрая 7 дней, самая долгая 151 день (она же самая убыточная, т.к. ждал долго и надеялся)
— средний профит + 6,28% на сделку. самая прибыльная +35%(с учетом налогов), самая убыточная -49%

Радостная новость №2 — просмотрел, что писал в этом году. Почти половина постов мне сейчас не нравится. В новом году «засорять эфир» буду намного меньше и надеюсь эффективнее.

Многабукав как обычно, но думается оно того стоит.

ГРААЛЬ
Грааль предполагает предсказание всех или хотя бы основных экстремумов цены на рынке. Но возможно ли это в принципе?
Мой ответ: почти всегда — невозможно. Примеры.

Пример №1.
USDRUB_ТОМ
24.12.2020 в 11:29 цена внезапно сходила на 75.4600 (почти на рубль вверх втечение одной минуты).

Что это было?
Я не знаю (нету доступа к тикам), но думаю так:
— или снятие определённого стопа выше 75.25,
— или более вероятно: минимум дня на тот момент был 74.4350. Милорад Додик решил поставить большую лимитную заявку на покупку по 74.4600, т.е. чуть выше минимумов утра. Однако ошибся одной цифрой и… 80000 лотов улетели ракетой вверх.

1. Трейл стоп в абсолютных значениях. Говорят, что кто-то использует. Смущает, что цена может сильно меняться и 100 пунктов в разное время это разный % от цены. Если же Вы приверженец данного подхода черканите плиз в комментариях пару слов почему считаете этот подход наилучшим.
2. % от текущий цены. Этот подход нравится больше не столько по тестам сколько для понимания. Но минус данного варианта — не учитываем текущую волатильность. 
3. SMA. Простая скользящая средняя. Есть мнение, что если использовать скользящие средние в качестве параметров входа и выхода, то можно сильно подогнаться под инструмент. Если это правда, то на бэктестах мы получим хороший результат, а реальная торговля будет уже не такой успешной. 
4. Минимумы/максимумы за n предыдущих баров. Неплохой вариант, однако если начался коридор — то сразу вылетаем из позиции. 
5. Parabolic Sar. Индикатор хорош для резких движений, а также трендовых движений с малым количеством консолидаций. Основная причина — с каждый движением в сторону позиции увеличивается коэффициент ускорения. 
6. % от ATR (Average true range). Какая-то доля от среднедневного диапазона. Хороший вариант! Недостатки: для расчета необходимо использовать 2 параметра. Один для расчета самого индикатора. Второй для определения доли. Говорят, что если много параметров то большая вероятность подгонки. Где-то читал, что вроде больше 4-х никак нельзя. Так ли это?