Блог им. asfa

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

    • 31 декабря 2020, 12:40
    • |
    • asfa
  • Еще

Радостная новость №1 — этот год наконец-то завершился! Заработать много не удалось, но это была очень хорошая встряска после «сонных» 2017-19гг. + проверка всех систем в боевом режиме. Спасибо, крыса, и «давай, до свидания!»

Радостная новость №2 — просмотрел, что писал в этом году. Почти половина постов мне сейчас не нравится. В новом году «засорять эфир» буду намного меньше и надеюсь эффективнее.

Многабукав как обычно, но думается оно того стоит.

ГРААЛЬ
Грааль предполагает предсказание всех или хотя бы основных экстремумов цены на рынке. Но возможно ли это в принципе?
Мой ответ: почти всегда — невозможно. Примеры.

Пример №1.
USDRUB_ТОМ
24.12.2020 в 11:29 цена внезапно сходила на 75.4600 (почти на рубль вверх втечение одной минуты).

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

Что это было?
Я не знаю (нету доступа к тикам), но думаю так:
— или снятие определённого стопа выше 75.25,
— или более вероятно: минимум дня на тот момент был 74.4350. Милорад Додик решил поставить большую лимитную заявку на покупку по 74.4600, т.е. чуть выше минимумов утра. Однако ошибся одной цифрой и… 80000 лотов улетели ракетой вверх.
Бедный Йорик Додик!

Кто-нибудь мог угадать, что максимум дня будет на 75.46 ??


Пример №2.
ОАО «АВТОВАЗ»
2006г.
Автору сиих строк надоело быть лохом и он решил стать Куклом. Но на Газроме или на Сбербанке его бы сразу порвали и не заметили, поэтому он стал см. на 2-й эшелон. Выбрал Автоваз (повышенная активность, огромные объёмы и позитивные слухи).

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ


А т.к.

то решил начать с простого: выставить в стакан очень большую лимитку и посмотреть на реакцию присутствующих (спасибо за возможность, работодатель).
Как и Додик выставляю лимитную заявку ниже лучших бидов. Смотрю в стакан. И!
И??
А где заявка в стакане?
Нету!
А вот таблица «Сделки» переполнена, и всё Автоваз, да Автоваз…
Понял, осознал, взгрустнул, бухнул :(
Подзываю более опытного коллегу, рассказываю:
— Ошибся при вводе заявки, послал рыночный приказ.
— «Собрал стакан»?
— Угу. Шо посоветуешь делать?
— Посчитай средневзвешенную цену покупки и выстави лимитку на продажу, может скушают.

Посчитал. Выставил на продажу (теперь уже внимательно).
Но когда ещё цена до туда вырастет? Главное другое: приличная часть счёта зависла в неликвиде.
И ещё один момент: произвёл воздействие на присутствующих — стакан стал более разряженным и по лотам, и по ценам.
Под вечер появилась очень крупная лимитка (большей моей позы в несколько раз) на покупку ниже текущих. Подзываю коллегу, показываю.
— Ну вот по ней и закрой, если не хочешь сидеть в позиции.

Посчитал итоговый минус. По головке не погладят, но это нестрашно.
За две заявки закрыл свою позицию об этого покупателя, конечно зацепив и другие биды.
В итоге «более крупный Кукл» получил акции со скидкой. А я «вышел по стопу» (так потом объяснил директору). Народ в стакане ещё больше шуганулся и Автоваз стал 3-им эшелоном на несколько дней :))
На след. день коллега скинул мне обсуждение с какого-то биржевого форума об играх Кукла в Автовазе накануне.
— А ты оказывается Кукл! :))
— Да уж. Поддержал отечественного производителя. :(

Можно ли предсказать какую ошибку совершит участник с большим капиталом?

Постфактум видно, что надо было тупо зависнуть в бумаге. Но кто же тогда знал, что слухи были непустыми (см. цены в 2007г.) ??

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ



Пример №3.
ОАО «ГАЗПРОМ»
Если смотришь на график первый раз — конечно это хаос, т.к. порядок увидеть просто невозможно.
Если смотришь на график уже давно, то видишь, что иногда (нестрого периодически) возникают определенные движения, которые можно ухватить. Применяешь тех.анализ, Вангу или др. — пофиг, главное чтобы прибыль этот метод давал, желательно максимально возможный.
Успешные трейдеры обычно концентрируются на определенных инструментах (иногда всего на одном), досконально их изучают и не лезут в другие малоизвестные им инструменты.
Хороший пример известного успешного трейдера — это Василий О. Тимофей М. «жена Шувалова».
Данный трейдер досконально изучила все методы на акции ОАО «ГАЗПРОМ», выбрала лучший. Совершает сделки только с этой акцией и только в лонг (рынок акций долгосрочно растёт и шансы лонгов выше).
Сделки удерживаются несколько месяцев. Проигрышных публичных сделок не выявлено.
Значит применяемый метод настолько хорош, что для данного трейдера рынок акций ОАО «ГАЗПРОМ» не является хаосом в процессе удержания позиции. (Вероятно когда рынок становится хаотичным, трейдер закрывает свои лонги и ждёт следующего подходящего момента для открытия позиций вновь — как в книжках и учат.)
Не исключено, что когда решение о сделке уже принято, используется дополнительный фильтр. А т.к. это обычная женщина, любящая домашних животных, то этот фильтр может быть интуицией или даже приметой. (Просто подтверждающий фильтр, решение о покупке было принято, например, ещё пару недель назад).
Примета: муж задержался на работе, вернулся с горящими глазами и потирает свои потные ручонки.
— Ага! Завтра утром звонок брокеру с приказом купить «на всё».

Результат торговли — супер! Лучший публичный трейдер страны! Можно даже собачек на самолёте прокатить!

Диво-дивное! Иногда муж помогает в торговле больше, чем книжки или даже Смартлаб!


Пример №4.
GAZR-9.14
В прошлом примере коллеги могут усмотреть признаки инсайдерской торговли. И возможно будут правы.
А инсайдерская торговля всегда рулит?
Ответ: не всегда. Надо смотреть по конечному результату.

Однажды в каком-то посте на Смартлабе я наткнулся в комментариях на беседу двух профи об инсайде. Вот рассказ одного из них, в то время арбитражёра на фьючерсах Газпрома + мои ремарки:

«Январь 2014г. С 13.01.2014 по 21.01.2014 происходит резкий набор лонгов в сентябрьском(!) контракте. Заявки в стакан выставляются с премией, я ему продаю, перекрываясь в мартовском. У меня уже деньги кончились, а он всё выставляет и выставляет. Другие арбитражёры его потом удовлетворили.
Зачем ему лезть в сентябрь и переплачивать, если без проблем можно залезть в март??

Ремарка1: сравним разные контракты на эти даты:
GAZR-3.14

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

GAZR-6.14

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

GAZR-9.14
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

Да, нездоровый интерес на сентябре при наличии очень ликвидного марта.

После „Крымнаш“, у этого любителя Газпрома чуть не случился „Намкрыш“. Вертелся как уж на сковороде = усреднялся, скидывал/набирал заново и т.д. Трепыхаться ему пришлось почти 3 месяца! Но в итоге сдюжил.

Ремарка2: оценим — пусть вход был на 31500к (=(74000-11000)/2) по средней цене 14000. Самая попа для него была 14.03.2014 при цене 11500. Потенциально максимальный убыток на тот момент: почти 79 млн. руб!

Хеппи-энд: позицию данный товарищ стал закрывать в районе выхода новости: ria.ru/20140521/1008694440.html
»Стоимость 30-летнего контракта с Китаем по газу составляет $400 млрд (от 21.05.2014)"
В мае перед этой новостью Газпром гнали вверх. Продавал наш герой с некоторой скидкой к рынку, чем себя и выдавал. В итоге он закрыл позицию лишь немного превысив точку входа. А вот седых волос вероятно у него прибавилось изрядно!"

Ремарка3: Вот дневной график GAZR-9.14 за это время

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

Получается инсайдер на Новый год от Деда Мороза получил информацию о «сделке века» где-то весной-летом и решил залезть в сентябрьский контракт, чтобы квартальными перекладками себя не утруждать. Причём, делал вход быстро — ну как же, сейчас все об этом прознают и цена улетит вверх без него!
Но ему был неизвестен хитрый план Путина про Крым...

В итоге — инсайд есть, а толку нет. Далеко не каждый сможет пересидеть такую просадку по счёту. (А правильные пацаны заходили перед майским выносом).

Пример №5.
Si076250BX0
И шо, инсайд — не верняк?
Скорее так: инсайд работает, но через какие колдоёбины глубины рынок будет идти к заветной цели и до куда точно доедет — никто не знает.
Вот недавно писал про пут-опцион на Si-12.20. Инсайдер заработал прилично за небольшой срок, но цена возвращалась к его очень удачному входу не один раз.
Подробности тут: smart-lab.ru/blog/665273.php


ВЫВОДЫ ПО ГРААЛЮ:
Информация на рынке и в жизни всегда неполная, всегда! Поэтому выводы могут быть совсем неверные.
Грааля на рынке нету.
Инсайд чаще работает, чем не работает, но с (очень) большой погрешностью.
Можно заработать и без инсайда, нужна хорошая торговая система, но вероятность успеха будет конечно ниже.


ВАНГУЮ — ФОНДОВЫЙ РЫНОК
РТС на среднесрок:
Рынок ушёл в бок. Расти устал, падать особо не на чем.
Рынок может начать падать уже на след. неделе, например на резком росте бакса. Повод может дать нефть (застоялась уже на этих ценах). «Навального» же обычно хватает на 1-2 дня (потом почему-то о нём забывают).
Рынку для роста нужны шортисты или большое бабло. Шортистов мало. А большое бабло даёт ФРС, но всегда на дне, а не на максимуме! Сейчас делают очередное КУЕ, но обычно КУЕ имеет небольшой эффект вверх также на 1-2 дня.

Какая картинка сейчас?

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ
В декабре пробили максимум августа и оттестировали его сверху (=1330). Можно предположить такой же рост как у волны март-август.

Хорошее дополнение данного метода определения цели — это фраза: «цель ХХХ +-километр» :))

РТС явно отстаёт от других индексов. Также за рост ММВБ, который находится на историческом максимуме и падать пока не хочет. Также росту немного способствует перевес физиков-шортистов во фьючерсе RTS.

«Теория заговора»:
физики RTS в шортах. Как сделать так, чтобы они в них оставались + ещё набивались? Надо резко уронить цену («нарисовать разворот тренда вниз», Навальный в помощь), а затем медленно поднимать цену вверх.
Что подумает обычный трейдун? «Фон негативный. Картинка уже вниз и идёт просто коррекция вверх, поэтому надо набирать/добавлять шорты».
А хитрый Кукл — бац! и устроит резкий вынос вверх, пад.ла! А Кукл в Si ещё ему и поможет, уронив (неадекватно задранный 30.12.20) бакс.


ВАНГУЮ — ВАНЮТА ВАЛЮТА

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

И шо это такое? Очередной щиткоин после ИСО упал и никто его не покупает?

Но подождите, это мне напоминает, напоминает… Вот щёрт! Это же рубль! Только смотрит так на него как-нибудь нехороший еврей американец из Goldman Sacks. (Они же всё в баксах смотрят).

Делаю лог. шкалу, накидываю средние 12 и 60 и вот месячный график преображается:
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

Пока не закрыли ни один месяц ниже 0.01250 (это 80 по-нашему). ЕМА 12 (1 год) говорит об иногда возникающем недолгом позитиве. А вот ЕМА 60 (5 лет) о позитиве вообще не говорит.

В этом году насчёт бакса я не угадал, власти удержали рубль от очередного «фазового перехода». Но тенденция пока есть и будет продолжаться. Ведь рубль не спасает ни нефть по 150, ни приток денег нерезидентов, ни carrytrade.
Какие долгосрочные цели отметил на картинке:
0.00769 (130 по-нашему — сейчас это верхний страйк на квартальных опционах Si март и июнь 2021г.)
0.00500 (200 по-нашему — просто красивая цель на следующую большую волну).

В последние годы сильно влияют покупки/продажи валюты ЦБ РФ и Минфина. Как сказала Аскер-Заде Сахипзадовна: «с нового года прекращается продажа Минфином валюты по сделкам Сбера и Аэрофлота. Если от Байдена не будет негатива в январе-марте, то в апреле начнётся скупка валюты по бюджетному правилу.» Ку!

А что у «соседей» по БРИКС? Сравниваю:

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

Не очень хорошо получилось. Неверно выбрана начальная точка, дефолт захватил. Лучше см. с 2000г. (новый век, новый президент, новая жизнь):
НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ

О, уже много лучше! Оказывается, не всё так плохо. Бразы хуже.
Но только у китаёзов наблюдается стабильность валюты. У других валюта к баксу ослабляется, но вот скорость этого падения очень разная. Возможно, временная дружба с китаёзами — не самая плохая идея? Шутка.

Вангую: долгосрочно рубль будет падать дальше, и поэтому инвестирование в колл-опционы Si может принести большую прибыль уже в наступающем году. Только изменение политики в РФ может изменить ситуацию.
(Оптимисты говорят: «так уже всё налаживается, а ты этого не видишь, потому что зрение плохое!»)

 

ЧТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ДОСУГЕ

Хорош ванговать! Вот несколько видосов, возможно в них можно найти что-то полезное для себя или поднять настроение:


1. Как составлять план на год (tribute to T.Martynov) — 3 мин.:


2. Аналогичное видео для офисного планктона — 6 мин.:


3. Вот, считаю полезным это видео — 18 мин.:

а нет, не это. Хотя, если слушать внимательно...
Меня давно выпустили, с Катей расстался, телефоном почти не пользуюсь, в соц. сетях меня нет. Но иногда бред пишу, это остаточное после лечения...


4. А, вот это видео: Беритц и Верников (2013г.) — 47 мин.:


5. Фильм, о котором говорил Андрей (вдруг кто не видел): «Аферист»/Rogue Trader. Тут и психология, и трейдинг, и гэмблинг, и позитив на рынке перед НГ, и… — 97 мин.


6. Про инсайды и манипуляторов на рынке лучше всего классика: «Wall Street» (1987) — 125 мин.
:(( Ютуб не даёт прямую ссылку

7. Один из способов быстрого заработка не на бирже предлагает «загнивающий Запад». «Вы что, хотите как в Европе?» — 56 мин.


Зачем это видео в данном списке?
Это тоже про рынок, про большой заработок, про эмоции страха и жадности, про риски.
Азиат — логичный, циничный и жёсткий как рынок Кукл. И когда ты, мой юный друг, в следующий раз зависнешь в убыточной позе и будешь молить о прощении развороте цены — представляй сразу его, не ошибёшься! Потому что действует он всегда так:
NO REMORSE, NO REGRETS, NO MERCY. GIVE ME YOUR MONEY!

(Если не зарабатываешь на рынке — сайты в видео подумай, что ты делаешь не так?)


С Новым годом!
Пусть он будет годом быстрорастущего счёта несмотря ни на что!
Для этого нужно добро, любовь и атакующий потенциал! ;))
А главное — здоровье! Не болейте, особенно вангиной, как я — 2 мин.:




★2
4 комментария
Коллега, Вы по стакану не торгуете случайно?
avatar
UHSF, не понял вопрос...?
Заявки на фьючерсах: лимитки, рыночные, лучший бид-аск.
Заявки на опционах: только лимитки.
avatar
asfa,  я к тому, что в стакане было бы ещё интереснее в плане вот обнаружения чьих-то действий. Понятно что Ваши данные тоже из стакана, но крупные отклонения на слуху, заметны, поэтому видите. Просто есть тип трейдеров (тот же Беритц), кто по стакану торгует, а не просто использует его для ввода заявок. Так вот и спрашиваю поэтому.
avatar
UHSF, ясно. 
Беритц графики точно смотрит. Наверно уже не осталось тех, кто смотрит только стакан .

На сегодня так:
Фьючерсы: 
лимитки в стаканах фьючерсов мне ничем помочь не могут (кроме случая «пропал ММ из стакана»).
Планка фьючерса — приходит оповещение.
«Подкидывание» в стакан больших лимиток, когда уже идёт вынос — я привык это видеть по другим подсказкам.

Опционы:
глазами всё не уследишь, это нереально. Делать кучу оповещений по разным страйкам — неэффективно.
Поэтому планирую в будущем создать анализатор на опционах, который будет отслеживать в режиме реального времени по заданным страйкам: большое изменение Открытого интереса, больших объёмов за день, наличие больших лимиток в стаканах.
Некоторые коллеги используют подобное — ловят «неэффективности». 

Как можно видеть в посте smart-lab.ru/blog/665273.php
в разделе ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?
только
Открытый интерес выдал участника. Ни объём, ни цена.
avatar

теги блога asfa

....все тэги



UPDONW