ИНВЕСТИЦИИ В ОПЦИОНЫ - РАЗВЯЗКА

 Все живы?

Вот всё и закончилось… Эх!

РТС не дал 150, хотя пыжился вверх и помер на максимуме контракта.

Максимальный Открытый интерес был на 105-м путе. Но там богатый и странноватый товарищ тупо тарил его втечение недели. Итог закономерен. А больше интересного ничего не было.
На фьючерсе народ упорно шортил, но вышло для них грустно.


НУ ЧЁ ТАМ ЭТОТ ТВОЙ 76250 ПУТ В СИ ??

Си экспирнулся на минимуме, крайний раз такая цена на ТОМе была аж 05.08.20. И соответственно некоторые путы экспирировались на максимуме.

У этого товарища всё хорошо. Получил хорошую прибыль, а именно:
покупал 35000к по 925 (вложил 32.4 млн. руб.), держал до победного, победил, экспирация опциона прошла по 3585. Значит, заработал: (3585-925)*35000=93.1 млн. руб.
Хорошая прибыль… м-дя. Есть над чем задуматься… Этих денег некоторым хватит чтобы свалить на пенсию на всю жизнь.  
(Инвестиции, долгосрочные вложения — тьфу ты! Вон, почти +300% за месяц одной сделкой! А ты что делал этот месяц??)

На рисунке представлен график Теор. цены + малочисленные сделки (розовые точки). Сделка нашего героя — 09.11.20 по 925 (стрелка + жёлтая линия), 3750 — моя 1-я предполагаемая цель (это 72500 по фьючерсу). Немножко не дошло.


Вот так, Сахипзад Набиуллин или Ярослав Кузьминов, или Василий Кузьминов, или Вася. Не-не-не, там чего-то про клевету трындят нехорошее. Пусть будет Антивася.
Вот так, Антивася поднял на бирже деньжат. 

Кто он?
Железные иички или просто знал? Богатенький лох или инсайдер?

Версия с лохом мне не нравится, т.к. лох просто не будет делать такую сделку. Лох будет действовать как покупатель 105-ого пута на РТС или многочисленные покупатели коллов на Си на круглых числах. Или просто: «я думаю что...»
Так что я склоняюсь к версии: Антивася — это инсайдер.


И ЧТО НАМ С ТОГО?

Зависть лютая! 
А где бы такого Антивасю найти и подружиться??
На будущее можно отслеживать таких товарищей. И хотя бы не стоять агрессивно против таких позиций.
Но надо помнить, что и инсайдеров выносят иногда вперёд ногами (какой-нибудь «Крымснованенаш»).


И КАК ИХ ОТСЛЕЖИВАТЬ?

Главный фильтр — Открытый интерес, его большое изменение вверх за короткий срок/за одну сделку.


А ВОТ Я ЗАМЕТИЛ ТАКУЮ СДЕЛКУ И ТОЖЕ ХОЧУ. А СТАКАН ВООБЩЕ ПУСТОЙ (ХНЫК-ХНЫК)! ЧЕГО ДЕЛАТЬ-ТО?

Ну можно сделать имитацию красной икры:
вместо 2-х контрактов какого-нибудь 76250-го страйка купить 1 контракт 76500-й + 1 контракт 76000-й. По параметрам будет примерно тоже самое.

Ликвидности хватит точно, вряд ли у тебя будут большие объёмы. Ты же не инсайдер дурак какой десятки миллионов рублей запулять в направленную позицию в опционах?


САМ-ТО ЗАРАБОТАЛ?

Очень мало. Я же — лох, такой же как и ты, мой дорогой читатель. Вот заимею 100%-й инсайд и перестану здесь писать :))


ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?

Пока особо не смотрел. Хотя тут на марте один товарищ проявился:

1. Глянул на досуге 77-й колл (код Si077000BC1):


15.12.20 в 18:33 какой-то бедолага немного напутал и продал по рынку, цена клюкнулась с 1298 до 195, объём 1700 контрактов. Быстро осознав ошибку, он решил сразу закрыть позицию. Сделал это за 3 минуты. Контрагент, судя по Открытому интересу, был тот же самый (смайлик дьявола).
Однако Открытый интерес поднялся и спустился. Т.е. это к делу не относится.
Но как он стал около 19000?

А вот как. 11.11.20 в 13:52 прошла интересная сделка:


Она изменила Открытый интерес в опционе с 1780 до 17780, т.е. сделка на (17780-1780)/2=8000к. Примечательно, что она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.
Наебиржа нас обманывает даже в этом? :))
Не переживай, мой братиш друг! Вероятно она прошла в каком-нибудь режиме РПС, чтобы не подглядывали лохи всякие. Однако Открытый интерес это предательски выдал.

Ничего страшного нет, 8000к всего, но чего же так стесняться?


2. Глянул 82-й колл (код Si082000BC1).
Сразу натянул сову на глобус график Открытого интереса. И шо бы вы думали?


11.11.20 в 13:55 прошла сделка, которая изменила Открытый интерес в опционе с 2894 до 18894, т.е. сделка на (18894-2894)/2=8000к!
И она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.

Ага! Получается здесь покупка или продажа вертикального спреда 77000-82000. Фьюч тогда стоил около 77150.


3. Глянул я 72-й пут (код Si072000BO1).
Аналогично:


11.11.20 в 13:00 прошла сделка, которая изменила Открытый интерес в опционе с 426 до 16426, т.е. сделка на (16426-426)/2=8000к!! 
И она прошла мимо стакана = нет данных ни по цене, ни по объёму.

Ага! Значит не вертикальный спред, а конструкция будет из 4-х ног (как животное Лось).


4. Глянул я страйки 65, 67, 70 и… ничего! Вообще!
Нету нашего героя. Какая-то 3-х ногая конструкция получается.
Инвалид?
Или направленная поза?

Например, купил 72-й пут, а деньги на это позаимствовал с продажи вертикального колл-спреда 77-82 (77-й колл продал, а 82-й колл купил для страховки и уменьшения ГО).


КАКИЕ МЫСЛИ ЕСТЬ У КОЛЛЕГ?



З.Ы.: вместо кина сегодня — таблицы :(( 
Кто хочет посмотреть разные графики на интересуемых страйках на декабре (сегодняшнее), а наебиржа резко всё спрятала, то вот скрины прямо в клиринг.
Когда можно строить разные графики? Завтра ещё точно; насчёт выходных — не уверен. В понедельник точно ничего уже не будет.

Си: 






РИ: