торговая

Всем привет! Буквально вчера вот начал разбираться что такое риск- и мани- менеджмент вообще и у меня возник такой вот вопрос:
Есть какой-то капитал, есть какой-то допустимый риск на этот капитал, есть стоп. Сам риск я регулирую лотом (то есть если риск 5%, а стоп стоит ниже цены открытия на 10% — я открываю позицию на половину капитала и получаю совместный риск кэша и позиции = 5%)
Дальше происходит вот что: цена идет куда надо, я решаю передвигать стоп наверх, и вот на этом месте все риски ломаются и мне надо пересчитывать все заново, чтобы знать наращивать позицию или сокращать?
На бумажке попробовал смоделировать эту ситуацию. Скажите, ход мыслей у меня верный или я где-то делаю какую-то ошибку?
И еще такой вопрос: средняя цена акции вообще нигде не участвует?


Не уверен в том, что рассчитываю капитал как среднюю цену + бумажную прибыль + кэш, хотя вроде когда проверяешь, то получается верно. И вообще, чем надо руководствоваться при наращивании позиции в направлении тренда? То есть моя логика такая, что если индикаторы показывают сильный тренд, то надо увеличивать позицию настолько, насколько возможно (вот эти расчеты с процентом будут выступать как раз максимальная доля капитала в сделке). Ну а если стоп стоит меньше, чем за 5% от цены, то имею право на все средства закупаться/шортить (все средства на данный инструмент в смысле*, диверсификация все дела)

Пс. хочу торговать на часовиках. На таком таймфрейме же стопы будут располагаться довольно близко к цене (кроме форс-мажоров) и могу сразу работать со всем капиталом, без ограничения на лот?
 
Надеюсь, что хотя бы половину из мною написанного можно понять)

Основная тема:

" С чего начать разработку торговой стратегии "
— исследование
— зачем нужна база данных объема торгов
— cстатистика
— фильтрация
— отбор правил и порядок

долго не писал...
 как я пережуил такую движуху? да херово честно скажем.

«рынок  всегда дает выйти из убчтоной позиции»

и мне рынок давал такую возмножность 13 сентбяря  на эспирации… тогда с с минимальной прибылью (!!!) закрыл шорт газпрома, зато заче то набрал шорт индекса… и ФРС унес 60% моего крупоного депо +маржин кол и увеличении ГО… забавно что мой брокер не стал мне присылать сообщение по МС… так что я мог со всем шортом просто сидеть дальше..
 и сейчас отыграл бы не 10% а гораздо больше


Причины все теже… дурацкие входы не по системе и отсутсвиее стопов.

пишу в основном для себя чтобы прочитать когда нибудь и сделать выводы или не сделать...


как то устал...  и надоело...

Прошу сообщество sMart-lab.ru  оценить моего робота: 
Полная статистика представлена по сцылке:
http://www.venus.org.ua/ts_uniq1.pdf

Рынок Forex, eur/usd
критика преведствуется

РТС:

Индекс РТС не смог преодолеть сопротивление указанное во вчерашнем обзоре и это стоит отметить. Так же обратим внимание на слайде 2 как сильно увеличилась ликвидность сегодня, а это медвежий признак. 

Сегодня есть три уровня и все отмечена как сопротивление. 

• 160600 по 160850
• 161870 по 162090
• 158810 по 159310 

Очень интересен последний уровень, так как он не смог создать особого спроса и показатель открытого интереса на этом участке рос при снижении котировки, что так же является медвежьим признаком.  Обратим внимание еще на одни факт. Обратите внимание на поисковик тиковых объемов. Прошли очень крупные трейды, как видите все они были заключены каждый  одной сделкой и как раз в диапазоне 158300 по 159500.

( Читать дальше )