торговая система

В продолжении топика, получившего широкий резонанс.


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы.  Капитализация, выручка, чистая прибыль, доналоговая прибыль, стоимость компании — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.
Как можно говорить о будущих прибылях компании, основываясь на компаниях схожей направленности? А если у меня прадедушка президент Эфиопии? А может мы создали компанию, чтоб деньги отмыть, а не заработать? Тоже самое — как можно строить прогноз прибыли, основываясь на прибыли за предыдущие года?

( Читать дальше )

Мне кажется, что влияние «психологии» сильно преувеличено. Система либо прибыльна, либо нет. И проверяется это путем построения торгового робота, который будет торговать строго по системе, полностью убирая «психологию».

Вот скажем, я уверен, что Dr_Vaska не имеет системы в том понимании, которое мы с вами вкладываем в это понятие. Его система — это опыт, интуиция и немного тривиальных правил. Ну понятно там есть еще всякие уловки, но в целом, я думаю, что они не играют решающего значения. А «психология» тут не причем.


( Читать дальше )

Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стало создание теории технического анализа.

Технический анализ был создан для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

Всё остальное — субъективно.


P.S. При этом я не отрицаю, что используя технический анализ можно построить стабильно прибыльную систему.

Начинаю цикл обучающих статей по торговле при помощи объёмов. Способов — куча. начнём её разгребать потихоньку ))

Часть 1. “В потоке ликвидности”
Для этого способа торговли нам потребуется программа волфикс. Выбираем конкретную утилиту — Tick Charts
Далее, приступаем к настройкам:

— volume filter = 300
— price scale = 100
— volume fixing = 30 min / 4000 лот.

Теперь у вас должна получится примерно текущая картинка:
Оригинал статьи

А давайте поговорим о том, как вы измеряете свои системы. Первый вопрос: какова методика. Есть общепризнанные хорошо описанные методики, есть и более новые. Какие вы используете?
Для затравки. Будете ли вы торговать систему с менее чем 50% выигрышных сделок? Каково минимальное отношение profit/loss для вас? Какие максимальные серии loss вы считаете приемлимыми и так далее? Учитываете ли вымакс. кол-во убыточных месяцев? А макс. просадка?
 
А может  кто-то считает, что подобная методика оценки вообще не верна и использует что-то иное?
 
Я могу написать свое мнение. Пишу про входы на 10 минутках. Фьючерс РТС.
Минимальный средний п/у: 0.15%.
Минимальный процент выигрышных сделок: не менее 40%(при хорошем отношении win/loss). Лучше: 60%, при win/loss не ниже 1.5).
Желательно, чтобы убыточных месяцев было не более чем 1 в году.
Макс. просадка: все что выше 10% — мусор.
Отношение серии сделок win/loss 2:1(иногда бывает и хуже, зависит от системы). Макс. убыточная серия не больше 10.
Не более 600 сделок в год. Чем меньше — тем лучше(100-200 сделок, это вообще отлично).
Updated: пишу про системы с небольшим кол-ом контрактов. Больше 20 РТС в одной сделки никогда не торговал.

Можно ли применять корреляционный анализ для оптимизации МТС? Допустим у меня есть пара индикаторов. Я хочу написать для них фильтр, который улучшит их работу в паре. Но прежде надо узнать, есть ли между ними устойчивая связь? Хотел попробовать для начала поискать корреляцию между рядами значений этих индикаторов. Но есть сомнения. Из институтского курса я не помню, существуют ли какие-то ограничения для применения корреляционного анализа. Ну там, например, если распределение случайной величины не нормальное? Вообще, есть ли смысл в таком подходе или даже и копать не стоит?

Господа Трейдеры!

Вашему вниманию, проект для Трейдеров, которые уже больше года бьются на Форексе на реале, и все как рыба об лед, ну в лучшем случае кислый не большой профит. Для тех, кто опробовал в каждодневной работе все индикаторы, всяк системы, прочли всю каждодневную аналитику, всяк советы по входу в рынок, по насобирали сигналы по всему миру, МТС, МТ, ТА… и т.д. и т.п.
Но уже начали чувствовать рынок, глядя на графики, ага! вот сейчас! в сию минуту! пойдет в низ!(в верх) хотя индикаторы об этом не говорят еще, а вот проявляется такое, этакое шестое типо чувство. И… что-то не вошел в рынок, и… момент уже упущен…
Так почему же не воспользоваться проверенными и действенными методами разработанными такими спецслужбами как: ГРУ, КГБ, ЦРУ. Тот же Абвер, тем более находящимися в открытом доступе для всех?

( Читать дальше )

                                                      Часть 1

        Напишу основной смысл этих замечательных :-) терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
       Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.
       Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

 

     


( Читать дальше )

 
1. Запись из дневника трейдера N. 

Золотое правило трейдинга «Сокращай убытки — давай прибыли течь». 

«…Есть формула ПРОФИТ = А * В – С * D

где:

А — средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?


( Читать дальше )

Продолжая эксперименты, разработал робота — дейтрейдера с фиксированными take-profit и stop-loss. Такие роботы и вообще прибыльные HFT-роботы имеют статистическое преймущество над обычными. С одной стороны большое кол-во сделок, казалось бы, это большая комиссия, но с другой, если ваш робот работает более менее равномерно(равномерное распределение прибыли и отношения убыточных сделок к прибыльным), вы можете его использовать на любом временной участке и получать положительный результат. А вот роботы, которые совершают мало сделок и работают на крупном таймфрейме очень сильно подвержены воздействию негативных случайностей. Заглючил терминал, пропал интернет. Робот пропустил 1-2 сделки, которые могли дать весь доход за месяц. В этом случае ваш робот становится уже не прибыльным, а убыточным. Дейтрейдер это робот, своего рода античерепашка. Ему все равно что будет через несколько часов или даже минут.