торговая система

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС хочет в шорт по 62,50
Видно, что чего-то ждут-готовятся...
А вот чего и КУДА ?
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,56 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала февраля.
.
По Стратегии Автоследования

( Читать дальше )

Друзья, если вы торгуете по какой-то стратегии, то устройте ей тест на предсказательную силу, который объективно показывает качество стратегии.

Методика тестирования выглядит так:



Описание словами:

1. Скачиваете исторические данные по инструменту
2. Выбираете период оптимизации параметров алгоритма (например: 3 месяца)
3. Отъезжаете от текущей даты назад на несколько месяцев (например на 1 Июля 2018)
4. Находите (подбираете) оптимальные параметры алгоритма при тестировании за 3 месяца.
5. Тестируете стратегию с оптимальными параметрами на Июле 2018
6. Повторяете цикл, начиная с пункта 4, со сдвигом на 1 месяц (или 1 неделю или 2 недели или 2 месяца — по вкусу).

Если не поленитесь и проведете тестирование на 10 циклах (с последовательным сдвигом периодов или выборочно), то у вас появится

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС хочет в шорт по 62,00
Ну без пилы никуда....
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,51 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала февраля.
.
По Стратегии Автоследования всё скромнее в феврале, «зашугал запильный» январь. Но, думаю, и там всё наладится.
.


( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
«Запильный» горький январь закончился.
Я признателен всем, кто в душе соболезнует моему горю (смерть мамы), остальным — Бог судья.
Но Жизнь продолжается!
Февраль начался замечательно!
.
А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала февраля:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,56 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала февраля. 

( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за январь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/514243.php). После 3-х предыдущих месяцев обгона S&P, в январе модель жестко от него отстала. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.000 9.87
XLP 0.000 5.14
XLE 0.000 11.21
XLF 0.000 8.90
XLV 0.095 4.81
XLI 0.000 11.43
XLB 0.000 5.60
XLK 0.000 6.94
XLU 0.111 3.48
IYZ 0.000 6.41
VNQ 0.000 11.85
SHY 0.550 0.25
TLT 0.244 0.38
GLD 0.000 2.89

Если коротко, то результат получился плохим из-за того, что рынок резко развернулся, и выросло все, а модель «проспала» это движение: SPY +8.0%, EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +6.4%, LQI +1.1%. К сожалению, такова плата моментуму за сохранность капитала, которую он предоставляет. На этот раз это был просто не день Бэкхема, ну, будет новая битва — там посмотрим.

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/514009.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:

( Читать дальше )

Акции ACH лежали в портфеле года два, заметил что спред с 11 часов почти до конца Мосбиржи достигает 2,5 — 3,5%. С утра две заявки:
— одна на продажу по верхней границе спреда;
— вторая на продажу по нижней;
— в течение дня небольшая коррекция и пополнение заявок.
Из картинки, думаю, понятно.
Один вопрос, пока не посчитано и отчёта не видел: — сколько брокеру...?

Да, как и в прошлом году, опять январь по результатам ТС был отвратительный...
.