торговая система

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за декабрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/508343.php). Модель третий месяц подряд обгоняет SPY, но учитывая динамику индекса за последний месяц это не очень-то вселяет оптимизм. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.048 -7.95
XLP 0.221 -8.91
XLE 0.000 -12.43
XLF 0.000 -11.12
XLV 0.000 -9.35
XLI 0.196 -10.65
XLB 0.000 -6.88
XLK 0.000 -8.36
XLU 0.210 -3.99
IYZ 0.214 -8.22
VNQ 0.112 -7.96
SHY 0.000 0.76
TLT 0.000 5.85
GLD 0.000 4.92

В среднем перформанс выбранных секторов оказался чуть лучше, чем у SPY, за счет этого удалось примерно на 1% обогнать индекс, однако из-за отсутствия в портфеле из-за предыдущего несходящего тренда защитных активов — золота и трежерей — модель проиграла EQW (equal-weighted портфель торгуемых тикеров): (-8.8%) SPY vs (-7.8%) LQI vs. (-6.0%) EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель также обогнала SPY и оказалась хуже EQW: 12.6% LQI vs. 15.4% SPY vs. 11.1% EQW. Что немного радует: в течение месяца я активно управлял реальным счетом (сливая портфель по ходу углубления просадки), так что результат получился чуть лучше — наверное, где-то на уровне EQW, однако этот результат все равно удручающий.

( Читать дальше )

С Новым Годом!!!!

Случайно увидел пост FullCup об его итогах (как-то этот пост в ТОП всё таки пролез! Наверно, ему помогло вот это: «Фулкапыч» выложил итоги ТС за 2018. Шок...)

FullCup. Мои итоги в трейдинге за 2018.

И хочу обратить внимание, что у него тоже есть чувствительные ПРОСАДКИ 300-500 шагов! ( FullCup Эквити выкладывает в шагах, а не в процентах почему-то). Красным выделил, что было 8 ощутимых просадок!!!

Так что не спешите восторгаться и будьте внимательны! 
Хотя итог FullCup ТС хороший. Может просто  этот год был для FullCup и его ТС удачный?! 



( Читать дальше )

Перед днем Бриллиантовой руки, Ивана Василича и Иронии судьбы посетители СЛ традиционно заголяют свои эквити. Заголю и я...

До Ноября торговал руками, с Ноября торгуют роботы:

Мое эквити — наглядное доказательство того, что тупая дисциплина действительно РАБОТАЕТ.

Соблюдайте дисциплину — и вы наверняка окажетесь богаче тех, кто ее не соблюдает!

Тут все ударились в подведение итогов года, однако для меня год еще не закрыт — завтра сессия на NYSE, поэтому итоги 2018 года я традиционно подведу в начале следующего, а в этом посте продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц по стратегии на России (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/508330.php).

Вот как бы вел себя портфель, рекомендованный на декабрь:

( Читать дальше )

«Фулкапыч» выложил итоги ТС за 2018. Шок...

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.

.
Что на ЛЧИ в абсолютном первенстве занял 12 место, это Вы знаете.
А что с результатами ТС за 2018 год?
А вот они!!! Это Эквити тактики СрСр (6153 шага профита за год на один торгуемый контракт!)
Результат тактики МодТС1 лучше на 40 % (8842 шага профита за год на один торгуемый контракт!)
.


( Читать дальше )

Для того, что бы успешно торговать необходимо иметь четкие правила торговли -  свою Торговую Систему? Или Торговую Стратегию? Так что же мы создаем Торговую Систему? Или Торговую Стратегию? Что будет правильным ответом на вопрос? И как эти правила создавать, на что обратить особое внимание, где брать исходные данные и какие именно? А может и так пойдет, без всяких систем и правил?

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Всех с Новым Годом! С Новым СЧАСТЬЕМ!!!
Мира! Здоровья!!! Благополучия!!!
.
Благополучного дня!  
Что-то я запоздал с переходом в новый контракт...
стоп ТС на продажу в новом  на  52,61      
.
Про маленькую (только +104 шага ) вчерашнюю вишенку № 63 пост отдельный не буду выкладывать.
Ничего сверхъестественного, обычный профит.
.
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала декабря:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в старом в лонгах  по 52,91; стоп на продажу  на  51,97    
.
ЗапИльный четверг пережили… Пятница!
 .
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала декабря:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,94 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала декабря. 
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в мою «личку» на Смартлабе.

( Читать дальше )

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но в среду ОПЯТЬ случилась  вишенка… ДВЕ!
 
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенками № 61и №62 ( шок-рост нефти... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник-среду, когда

( Читать дальше )