тильт

В этой статье я хотел бы раскрыть тему управления рисками в трейдинге и выявить ее психологическую составляющую. Мысли, изложенные в этом материале, сформировались на основе моего личного трейдерского опыта, полученного в Школе трейдинга А-Лаб, и общения с начинающими и опытными трейдерами.
 
Всем известно, что мани-менеджмент, является важным составляющим успеха в трейдинге. Я скажу больше, управление рисками является главным условием получения статистической прибыли на рынке. Причем данные факторы являются ключевыми как в ручной торговле, так и в алгоритмической.
 

Убыток — неотъемлемая часть торговли

 
В трейдинге есть одна важная особенность: здесь можно как заработать, так и потерять. Важно отметить, что деятельность на рынке связана напрямую с риском, здесь нет гарантий получения дохода. Есть возможность получить как прибыль, так и убыток. И эти процессы связаны между собой. Как ни парадоксально, но для того, чтобы заработать на рынке, трейдеру необходимо признать убыток неотъемлемой частью торговли и научиться правильно к нему относиться.
 


( Читать дальше )

►   Первое и главное: соберите волю в кулак и скомандуйтесебе«СТОП!», чтобы резко затормозить развитие шока. Научитесь оставаться спокойным в самой острой ситуации. Не позволяйте оппоненту разозлить вас.
►   Противострессовое, успокаивающеедыхание. Медленно глубоко вдохните через нос; на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно медленнее. Постарайтесь представить, что с каждым выдохом напряжение, стресс, злость выходят из вас, а с каждым вдохом входят спокойствие и уверенность.
►   Минутнаярелаксация. Расслабьте уголки рта, затем все мышцы лица. Увлажните губы. Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении тела: они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние. Измените «язык лица и тела» путем расслабления мышц и глубокого дыхания, чтобы окружающие не увидели вашего напряжения, стрессового состояния. Расслабляйтесь в любых ситуациях, как только почувствуете, что дело идет не так, как вам хочется.

( Читать дальше )

    Возможно скоро появится термин «волатильность Олейника», интересно видеть как качается трейдерское сообщество двигаясь за рынком — от ненависти, презрения и насмешек, до брызгания слюной в порыве похвалить и возблагодарить Василия за его прогнозы и аналитику...
    ( вначале я хотел в заголовке написать что нибудь с использованием фамилии Олейник, Вася или какую нибудь игру слов с этим связанную. Посчитал для себя невозможным ибо Василий Олейник мне такого разрешения не давал, а он  уже, практически  «бренд» Смартлаба")


( Читать дальше )

Как показывает практика так или иначе, тильт неизбежно присутствует в трейдинге, особенно начинающих. В связи с чем было бы интересно узнать как обстоят дела у нас на Смарт-Лабе. У кого другой, свой вариант ответа, - можно отдельно высказать в комментах. И есть ли опыт преодоления недуга. - Пока сам на втором варианте. Полностью ещё не избавился от этого недуга.

Сегодня понес убыток 10%, очередной раз попал в тильт. Уже 10-ки раз попадал в такое состояние. Торгуешь на все плечи, при чем по нескольку раз переворачиваешься на разворотах. В таком состоянии счет может улетать быстро. Трейдерам это состояние известно, его напрямую связывают с психологией человека. Так что, тренируемся не впадать в тильт.

P,S, Еще такая мысль возникла: «Если это психологическое явление, которому, периодически, подвержены часть людей, то это устойчивое явление рынка и на этом можно зарабатывать.

       Не так давно разбираясь в кодах стратегий, наткнулся на формулу которая, по моему мнению была не правильная. Как, подумал я, искомое значение может содержаться в самом определении. Ведь его нужно найти, а оно как бы уже известно. Получается, что это либо заглядывание в будущее, либо что-то вообще не то:). Тогда я узнал, что это рекурсия! Вот что написано по этому поводу в википедии: «… можно одним выражением дать бесконечный набор способов вычисления функции, определить множество объектов через самого себя с использованием ранее заданных частных определений». Очень интересно подумал я. Получается, зная предыдущие значения Х, я могу узнать Х настоящее. Банально, если представить массив исторических данных, однако они не сразу пришли мне на ум, не смотря на то, что я разбирался с кодом торговой стратегии.
       Я подумал, мозг действует точно также! И в трейдинге это проявляется особенно часто. Представьте, есть действие, которое мы должны совершить, когда наступят обстоятельства, есть сценарии один из которых, мы должны выбрать. Однако есть сценарий, по которому мы действовали в прошлый раз, и он нам не нравится. Но вероятность, что он повториться велика. Как было написано прошлом посте, когда человек учится, в мозге создаются связи между нейронами, путём прохождения электрического импульса между синапсами. Чем чаще импульсы проходят через одни и те же синапсы, тем сильнее связь. Повторяя одну и ту же ошибку(сценарий), связь между нейронами укрепляется, мозг запоминает сценарий, по которому нужно действовать. С каждой новой ошибкой вероятность повторения увеличивается. Вот такая рекурсия в жизни, действие, совершенное по сценарию прошлого умноженному на данные обстоятельства. Повторение одного сценария происходит из-за повторения его же, что делает связи между нейронами сильнее. Особенно, если человек поддаётся эмоциям, в такие моменты между синапсами как будто проходит высоковольтная ЛЭП и мозг словно ……эээ… бьёт током;). Как известно из физики и из личного опыта(того кого било током), если взяться ладонью за что-нибудь под напряжением, то оторвать ладонь будет очень сложно и чем выше напряжение, тем сильнее тебя притягивает. Единственный способ, это выключить ток электричества через себя(как бы это двусмысленно не звучало), или выйти из сделки, закрыться и отойти от монитора, прогуляться, закрыться и пойти домой, закрыться на несколько дней, т.е. отдохнуть. А отдых, как известно, это прежде всего смена обстановки, нужно отвлечь себя другими занятиями, если ничем не хочется заниматься просто идите, идите куда глаза глядят. Правильный отдых ослабляет связь и у ваших правильных сценариев появляется более высокая вероятность осуществиться.

       Не повторяйте ошибок, и они останутся позади как опыт и поддержка в восходящем тренде. Если же вы и совершили несколько ошибок подряд, не расстраивайтесь, у вас всегда будет шанс всё исправить.

Хочу поделиться))
Сегодня установил свой новый антирекорд, по потере денег за один день.
В процентном соотношении около 12% от дэпо в деньгах говорить не буду сколько, но месяцную зарплату среднюю по россии это точно.
Вроде торгую все получается месяц, два, три… по 10-15% к депозиту, с 1-2 плечом все хорошо. Но проанализировав свою торговлю есть главная проблема которая очень мешает, не могу закрыть убыточную позицию когда убыток становится сещественным. Поделитесь кто как с этим борется? 
Как так получилось? держал спрэд в опционах, проданые путы 145 страйка на экспирации превратились во фьючерсы длинные, я знал что так будет)) тут нет фактора что не знаю как инструмент себя ведет, есть фактор что надеюсь на отскок сижу))
Получается что со 2м плечом сижу в лонге от 145000п по РИ.
К убыткам отношусь спокойно, много раз терял и зарабатывал, вообще не проблема. Но кароче позвонил одному человеку он говорит ты в рынке я говорю, да! он типа как дела? я таки так… и тут ОООоооо ни*уя себе и тд… и чет стал нервничать после этого.
Ну что крыть по стопу новый антирекорд? или до июньской экспирации сходим до 145000п еще? :0)
Депозита хватит пересижывать просадку еще тыщь на 15000п
 
вот такая ситуёвина)))
 
 
 
 
 

Торгую фьюч сбера. Довольно таки хороший день, хорошее движение достаточно.   А я в пролете. Смотрел в лонг, торговал свое вью. Пытался все нащупать дно… несмотря на то, что в середине дня стал ясен медвежий настрой. Остыл, прогулялся, посмотрел сделки. Первая мысль — это не я торговал! Хорошо, что есть такая вещь как управление капиталом, иначе вынос вперед ногами.  Трейдер должен быть гибким в принятии решений. К сожалению на данный момент не могу сказать, что обладаю такой гибкостью. Тильтанул сегодня. Буду работать над ошибками… и над дисциплиной, потому что после 3-х стопов должен был прекратить торговлю, но......

В конце концов, не ошибается только тот, кто ничего не делает.  

Моя мама говорила мне: “Если что-то стоит делать, то это стоит делать хорошо”. Это настолько сильная и верная философия. Я стал её последователем. Например, когда я ем попкорн, я думаю, что это стоит делать, и я делаю это хорошо. Кончиками пальцев одной руки я могу захватить удивительно много попкорна и поместить его весь в свой рот, совершенно ничего не проронив мимо, в темноте. Другой вид деятельности, в котором я показываю всё, на что способен, — это сброс карт. Я могу сбрасывать карты очень быстро и очень точно, так что все они будут исчезать точно в отбое. И когда дело доходит до тильта, что ж, я ненавижу хвастаться, но я на самом деле считаю, что я мог бы быть самым великим тильтером всех времён. Да, я знаю, это утверждение не может быть неопровержимым. Из того, что я возвышаюсь над всеми своими знакомыми игроками как бесспорный чемпион по тильту, не следует, что на свете нет тильтера лучше, чем я. Всё, что я могу сказать, — это: «Приведите его мне»! Я сражусь с каждым в любое время и в любом месте на мировом телевизионном ХА по тильту, если потребуется определить, действительно ли я являюсь лучшим тильтером в мире. 

( Читать дальше )