тестер советников

Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.

Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.

Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).

Именно так начинается описание бесплатного инструментария Validate с открытым исходным кодом, который легко позволяет через автооптимизацию проверить любой советник на робастность.

( Читать дальше )

Было дело году так в 2017м, когда после мучительных бинарок затянуло меня на эти ваши форексы, где даже конченый дебил уже зарабатывает 300к/сек, просто нажимая на кнопку. Решив не только догнать, но и перегнать вышеупомянутых успешных персонажей, к тому же максимально облегчив себе при этом задачу, принял решение заняться разработкой советника, который будет набивать мешки деньгами, пока я буду лежать в шезлонге, потягивая коктейль в обнимку с элитными тайскими проститутками.

Надо сказать, результат не заставил себя долго ждать, довольно быстро я стал долларовым миллионером, правда лишь в тестере (как будто есть разница).

( Читать дальше )

 

            О опасностях подстерегающих при оптимизации, и о том как снять розовые очки при оптимизации ТС.

                В процессе составления ТС, особенно при использовании индикаторов с настраиваемыми параметрами неизменно встает вопрос: «А какие именно значения параметров использовать?». Часто при составлении ТС параметры которые были подобраны на «глазок» оказываются неустойчивыми либо вообще плохими на длительном куске истории, и сама собой возникает идея поиска наилучших параметров путем перебора всех возможных или каким либо методом. Но тут нас подстерегает один айсберг из за которого утонул не один Титаник.

                Далее я буду писать все на основе 1 из своих АТС на языке mql4 и использовать тестер ТС входящий в пакет MQL4, (используемый инструмент EURUSD, используемый ТF-М15, оптимизируемый параметр-всегда Баланс, перид с 2012.01.01 по 2015.01.01) но данная проблема касается всех тестеров а так же АТС или ручных систем использующих какие либо параметры.

( Читать дальше )

Стало доступно большое обновление MetaTrader 5 со множеством улучшений:

1. Для биржевых инструментов на тиковом графике теперь отображается лента сделок Time & Sales. Все заключенные на бирже сделки отмечаются на графике так: красные круги — сделки на продажу, синие круги — сделки на покупку, зеленые круги — направление сделки не определено.
   
   

   

   Чем больше размер круга, тем больше объем совершенной сделки. Объемы сделок также показываются в виде гистограммы под тиковым графиком. В верхней и нижней части показываются общие объемы текущих предложений на покупку и на продажу.
   
   
2. Покупать торговых роботов в Маркете теперь можно без регистрации на MQL5.com. Покупка происходит в один шаг — продукт оплачивается в одной из платежных систем прямо в самом терминале.

( Читать дальше )

Есть проблема с МТ4. Работаю на форекс. При тестировании советников постоянно сталкиваюсь с проблемой: тестирование работает корректно лишь некоторое время после инсталляции МТ. Через недели две-три начинаются фокусы: появляются «дыры» в тестах. Т.е.в котировках дыр нет в этом месте, а тестер пропускает некоторые участки, не просчитывая их. У меня проблема решается только переустановкой МТ.
Слышал как-то, что в МТ периодически надо что-то зачищать, удалять периодически для корректной работы.
У кого-нить есть такая проблема? Как решаете?