теоретическая цена

Добрый день. Такая проблема возникла...
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.

вот опционы на 18.03.21

… теоретические цены кажутся вполне реальными. 
А вот доска на 18.02.21...


( Читать дальше )

Задал вопрос здесь: https://smart-lab.ru/vopros/516108.php
На какую цену надо ориентироваться при торговле опционами: на теоретическую или расчетную (премию)?

Но формат вопроса (мало букв можно использовать) не позволяет раскрыть нормально вопрос-тему. Поэтому решил постом.

В комментариях подумали, что я новичок. Не совсем. В феврале будет год как «балуюсь» на отдельном счете исключительно рынком Forts (До этого еще 2 года торговал опционы на счете с акциями. Там в основном были покрытые продажи на имеющиеся акции). Пока даже прибыльно. Спишем на случайность. Для своих целей при торговле «ручками» было достаточно теор. цены в Доске опционов.

В декабре прокатился на Шпильке в Br. Можно винить кого угодно, но лучше прежде всего себя. Чтобы этого избежать в будущем, решил постигнуть Lua.

Но занесло меня и на такие задачи, как собственные скрипты для дельта-хеджера и набора позиций. Ну, надоело мне вручную переставлять ордера. Лень-матушка. А тут Lua. Вот и реальные боевые задачи.

( Читать дальше )

Подскажите, от чего зависит теоретическая цена? В терминале пишет теоретическая цена 1000 к примеру, продажи по 950, покупки по 900. Как теоретическая цена с ценой реальной связана?

Почему неодинаково определяется вертикальная координата кривой волатильности в методике расчета теорцены опциона и в методике расчета кривых волатильности?
















( Читать дальше )

85000 страйк 10 месяца взлетел в три раза, при этом 85000 11 месяца как стоял на месте так и стоит. 
Соответственно вариационка у меня сейчас очень некрасивая.

Кто-нибудь понимает, отчего теорцена в февральской серии опционов Si всю неделю скачет каждые полчаса, причем на 20-30-40% при отсутствии заливаемых в стакан лотов?
Причем ведь и сделки реально происходят: условно цена опциона скачет одномоментно со 142 до 220, я ставлю заявку на продажу по 195 и она отрабатывается. Потом обратно падение в 142 — покупка по 169. Также срабатывает.
Я, конечно, не против, но не понимаю механики?