SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Вопрос опционщикам
- 10 апреля 2017, 12:57
- |
Почему неодинаково определяется вертикальная координата кривой волатильности в методике расчета теорцены опциона и в методике расчета кривых волатильности?
Это опечатка или в этом есть глубочайший смысл?
И еще один вопрос. Значение сигмы в результате подсчетов по этим формулам должны быть например 0.3 или 30, если скажем на рынке волатильность в 30% годовых? Везде указывается, что сигма должна быть в долях единицы, но при подстановке в эти формулы коэффициентов, транслируемых биржей, получаются вроде бы %, а не доли.
Благодарю за помощь:)
Это опечатка или в этом есть глубочайший смысл?
И еще один вопрос. Значение сигмы в результате подсчетов по этим формулам должны быть например 0.3 или 30, если скажем на рынке волатильность в 30% годовых? Везде указывается, что сигма должна быть в долях единицы, но при подстановке в эти формулы коэффициентов, транслируемых биржей, получаются вроде бы %, а не доли.
Благодарю за помощь:)
425 |
Читайте на SMART-LAB:
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500
- secret
- TSLab
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- Биткоин
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- март
- минутки
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- январь
вроде по формулам получалась в долях единицы. но не уверен.
спасибо!
у меня была версия, что это из-за того, что опционы на фьючи и рисковая ставка учитывается в цене фьюча относительно базового актива. Но уверенности нет.
Если вычислять по формуле, которую даёт биржа, что получится волатильность в процентах. Для дальнейшего использования надо поделить на 100 и применять стандартную опционную арифметику.
Жаль, что теперь коэффициентов улыбки волатильности нет в общем доступе. Или я ошибаюсь?
И. А., сорри, что задилэйлил
положняк N 437-П ЦэБэ РФ))) от 17.10.14 - гляди консультант/ЦБ-сайт
причем (хотел глянуть но не успел) феня должна бы. слизана быть из Базеля2, применительно к оценке величины резервов на линейные ценовые риски (условно фондовых инструментов).
з.ы. это кстати оч. досадное положение дел
потому как очень затрудняется оценка ставок в прайсинге отдельных инструментов (скажем, в нефти) — при условии минимизации объема доступной инфы
public static double VolFromKoef(double Strike, double F, double s, double a, double b, double c, double d, double e, double t)
{
double x = Math.Log(Strike / F) / Math.Sqrt(t);
double y = x — s;
double result = a + b * (1 — Math.Pow(Math.E, -c * y * y)) + d * Math.Atan(e * y) / e;
return result;
}