Блог им. SDenis

Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?

Добрый день. Такая проблема возникла...
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.

вот опционы на 18.03.21
Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?
… теоретические цены кажутся вполне реальными. 
А вот доска на 18.02.21...
Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?
… обратите внимание — цены СИЛЬНО выше мартовских — что противоречит всему, что я знаю об опционах.

в опционах на 21.01.21 сегодня тоже творилось что-то странное, цены менялись кратно очень быстро несколько раз. фотку сделать не успел. А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене. И как быть? 
Брокер Открытие, сервера подключения менял, Значит это биржа ошибается?

Кто сталкивался с подобным, и как с этим бороться?
★1
9 комментариев
сравните волатильности, февральские сильно выше мартовских
avatar
Til, я вижу, что биржа транслирует очень высокую волатильность для февральских опционов. Но это же не правильно. Это определенно ошибка биржи, которая может трейдерам обойтись очень дорого.
avatar
Не забивай голову, ты сел играть за стол, где семь тузов в колоде это нормально) просто закажи еще вискаря, пока остались деньги)
avatar
Квик часто врет, особенно по вечерам
avatar
bohemian rhapsody, это началось с самого утра продолжается до закрытия. А где тогда брать реальную теоретическую цену? Не самому же считать… :)
avatar
Денис, сума сошел самому что то считать, трединг должен быть комфортным! Покупай че есть и не ипи моск.
avatar
Денис, мартовский контракт-квартальный. Там есть торговля. Стакан не пустой. А февральский контракт-месячный. Стаканы пустые. И сравнивать эти опционы (торгуемый и неторгуемый) нельзя. Есть бид-аск, есть цена. Нет бида-аска, нет цены
avatar
как вариант, в стакане бери по средней цене или цене последней сделки

avatar
 А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене.
  именно для этого МБ и манипулирует теоретикой...  Ведь в мартовских опционах сделки редкие, так что клиринг пройдет по накрученным биржей ценам...

теги блога Денис

....все тэги



UPDONW