срочный рынок

3. По этим же данным можно построить график фандинга:

Хочу попытаться систематизировать инфу по ВФ, в том числе, и с помощью Ваших комментов. 

1. «Перпетум = Вечный Фьючерс = ВФ = как вы еще его называете?»

На Мосбирже их всего 7:

2. Фандинг на каждый проданный 1 (Один) ВФ будет кратна (увеличена) количеству лотов в ОДНОМ ВФ:

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на какао и никель, а также ставка на рост индийских акций.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Какао может подешеветь из-за большого урожая

Параметры идеи

• Продажа июльского фьючерса на какао. Код контракта ССN5.
• Цена продажи: 765 пунктов.
• Цели и потенциал: 700 пунктов, +52% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

Кот-д'Ивуар является крупнейшим в мире производителем какао. Местные фермеры ожидают роста урожая в большинстве регионов выращивания, сообщает Reuters. Этому способствуют благоприятные погодные условия в стране: сочетание дождей и солнечной погоды.

Какао — волатильный товар, который чувствительно реагирует на новости о перспективах поставок. В случае если предложение какао из Кот-д’Ивуара увеличится, котировки могут значительно просесть. Фьючерсы на этот товар на Московской бирже имеют высокую ликвидность. Чтобы сделать ставку на снижение цены, можно продать контракты с кодом CCN5.

Меня заинтересовало, сколько же фандинга платится в месяц за удержание позиции и кто кому в итоге платит. Я искал статистику в интернете — не нашёл. Поэтому пришлось по-вайбкодить и посчитать самому. Получилось небольшое приложение, где вы можете посмотреть фандинг помесячно, накопленный фандинг (если бы вы удерживали позицию несколько месяцев) и скользящий годовой фандинг 📊

Ссылка на приложение:

jeckep.github.io/moexf/

Заметки:
1️⃣ В большинстве случаев лонги платят шортам
2️⃣ Все месяцы этого года лонги в CNYRUBF, помимо того что потеряли на падении, платили каждый месяц примерно 2% от позиции шортистам в виде фандинга. С учётом плеча это получается  30% от ГО в месяц, Карл! 😱

Предпосылки к «исследованию»:
Рубль очень крепок, курс к валютам на минимумах.
Это может вызвать желание, помимо покупки валюты, купить, например, вечный фьючерс, «посидеть» в позиции и подождать ослабления рубля, чтобы на этом «заработать». Почему так категорически не нужно делать — далее.

«Мы видим значительный интерес со стороны клиентов, которые являются квалифицированными нвесторами. Это самый доступный, прозрачный и легитимный инструмент для инвестиции в криптоактивы в рамках российского законодательства. Сегодня этот контракт обгоняет, например, вечный фьючерс на акции Сбербанка. Не припомню, чтобы какой-то новый фьючерс мог похвастаться тем же», — рассказал руководитель департамента интернет-брокера «БКС мир инвестиций» Никита Силкин.

«Для первого дня торгов — неплохой результат, учитывая что торговать могут только квалифицированные инвесторы.

Средства пойдут на строительство пансионата «Измалково» и детской площадки на его территории.

В мероприятии приняли участие более 25 тысяч клиентов, а их активность была на 13% выше, чем обычно.

Акция была приурочена к Международному дню защиты детей и показала, что вместе мы можем решать такие важные для общества задачи.

❤️ Сегодня отправим весь биржевой комиссионный доход от торговли индексными фьючерсами и опционами (квартальными и вечными контрактами на индексы Мосбиржи, РТС и др.) в фонд «Подари жизнь».

Эти средства помогут построить детскую площадку в пансионате «Измалково» — там живут дети, подопечные фонда и их семьи во время лечения.

❤️ Для участия в благотворительной акции нужно через любого брокера совершить сделку с контрактами, относящимися к индексной группе:
• фьючерсы MIX, MXI, RTS, RTSM, IPO, MOEXCNY, OGI, MMI, FNI, CNI, HOME, RGBI 
• вечный фьючерс IMOEXF
• опцион IMOEX

Отслеживать сбор можно на специальной странице 

🔗 Подробности в пресс-релизе 

Присоединяйтесь — вместе мы можем больше!

Прежде всего, определимся с терминологией. Бэквордация — это состояние рынка, при котором цена фьючерсного контракта на ближайшую дату поставки выше, чем цена фьючерса с более отдалённой датой поставки. То есть кривая фьючерсных цен имеет убывающий вид в зависимости от срока до исполнения контракта. В случае с золотом, бэквордация означает, что фьючерсы с ближайшей датой поставки стоят дороже, чем долгосрочные фьючерсы. Это противоположно контанго, когда цена растёт с увеличением срока поставки.

Также бэквордацией считается, когда фьючерсы дешевле спота, но я специально хочу показать оба этих момента, так как именно во фьючерсах бэквордации нет, там чем дальше фьючерс — тем больше он стоит. Есть только разница в споте и ближних фьючерсах. А у этих состояний могут быть несколько разные причины. Если бы мы говорили про бэквордацию во фьючерсах, то в качестве причин такого явления здесь можно было бы предположить либо временные сложности с физическими поставками золота на американском рынке, либо повышенный спрос на немедленную поставку металла со стороны центральных банков или институациональных инвесторов, либо изменение логистических цепочек или складских запасов, что вполне могло произойти на фоне торговых войн.