скальпинг RTS

06.10.2020 по РТС +1500 пп

подробнее тут @money_anton

Такой инструмент как фьючерс на индекс РТС привлекателен хотя бы по причине хорошей ликвидности. В этой заметке я приведу пример одной стратегии, основанной на зависимости этого фьючерса от корзины инструментов, входящих в состав индекса РТС. 
Тестирование стратегии осуществлялось в программе TSLab. Результаты хорошие.
График исторической доходности при торговле 1-м контрактом за 4 года:



Но, те, кто знаком с вопросами тестирования, знают, что тесты могут врать, особенно тогда, когда сделок много, а потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в этой заметке я предлагаю рассмотреть вопрос соответствия тестов и реальной торговли.
Кстати, предупрежу, что реальная торговля осуществляется не в TSLab, в ней мы только тестируем, а в специально разработанной платформе для скальпинга и парного трейдинга. Подробности на моём сайте.
Итак. Робот запущен в торговлю 28.01.2019г. 
Результаты тестов в тслабе за это время:



Что мы имеем на практике? Скрин:



Да, на практике динамика схожая, но прибыль меньше почти на 8 т.р.
Основная проблема такого расхождения заключается в том, что мой брокер как минимум 2 раза серьёзно мне испортил торговлю из-за сбоев на своём сервере. Если бы не это обстоятельство, то практические рез-ты на этом роботе были бы лучше тысяч на 5-6. И тогда можно было бы говорить о соответствии порядка 90 %. А пока — нет.
А в целом, мой вывод такой. Автоматический скальпинг вполне может торговать в плюс, по крайней мере пока. 
Наша группа в ВК
Всем профита!

Индикатором для торговли служит ситуация в корзине ликвидных фьючей, входящих в индекс РТС и Si.
Сделки одного дня (30.01.2019).
Скрин:



Если есть желание «поковыряться» в сделках более подробно, вот видео запись. Время без сделок вырезано (длительность 14 минут):



( Читать дальше )

Доброго всем!

Второй день/неделю явно, месяца два попеременно
«колбасит» СберБрокера.

Соединение/скорость с брокером отличное,
а вот получение/исполнение заявок
брокер-биржа-брокер «глючит».

Т.к. «недавно» ушел со среднесрока/интрадей
в скальпинг прошу уважаемый форум совета – какой брокер
оптимальный для «скальпинга»?

В приоритете «надежность поступления котировок»
(не путать с соединением) и главное скорость исполнения
заявок именно на сервере брокера.

Задержка от моего терминала до брокера уже «учтена» в моей ТС.

*на ресурсе видел «тест» скорости исполнения заявок за 2017 год

https://smart-lab.ru/blog/408444.php

 и   https://smart-lab.ru/blog/408469.php

(большое спасибо авторам),
однако «все течет все меняется»,
может что изменилось за это время и у кого то есть «свежие» данные?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 Ребята! давайте не будем скрывать — что на этом рынке мы все — хищники!
 
 Но! Можно — откусить от Кита (инвестора), как косатки, а можно обнулить депозит новичка...
 
 Что делает банда перед ограблением банка и каков у неё план?
 
 Все движения отточены и точны (в нашем случае — ещё и оттестированы на истории).
 Каждый должен знать с кем (чем) — ему придётся столкнуться.
 Но главное — это снять Куш! (выйти вовремя из сделки и заказать вывод на карточку).
 
 Поэтому ещё и ещё раз повторю — главное это не вход в позу (который может быть выбран по подбросу монетки)
 Главное это:
 а) время выхода из позиции.
 б) трейлинг (он может и дОлжен быть «хитрым»)
 в) изменяемый тейк-профит (если не сложилось — то лучше взять то, что дают сейчас, и возможно — претендовать на бОльшее, но со временем:)

День тринадцатый.

Всем Трейдерам привет!
Сегодня по просьбам будущих скальперов, подготовили пост по теме совмещения Волновой теории Р.Н. Эллиотта и скальпинга.
В общем тема имеет большое будущее, она обширна и интересна для многих спецов.
Знаете, вероятно, что самое главное в скальпинге, способность через макромодели старших таймов, чётко определять кратко/среднесрочную тенденцию, а именно очень важно проследить в какую сторону дует «ветер» рынка в краткосрок, ведь по сути нам скальперам много от рынка не надо, тем более если трейдер торгует большим портфелем!



( Читать дальше )