системы торговли

Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab.
Итак:
TSlab переваривает такой вот формат данных:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19870126,000000,8.0900000,8.3200000,7.4000000,7.7400000,1

Путем некоторых преобразований можно просто заменить OHLC на данные из отчетов
Например:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SUGAR,W,19951101,000000,158825.0000000,20013.0000000,-35139.0000000,15127.0000000,1

получается что:
<OPEN> — это будет OI
<HIGH>   — Comm NetPosition
<LOW>    - NonComm NetPosition
<CLOSE> — NonReportable NetPosition

Вот пример простой системы на какао:

( Читать дальше )

абсолютно все, поржут… если чел на феррари залезет на поле-)
но почему-то считается  нормально взять любую систему и кинуть ее в работу на «поле»!

утверждаю
что практически все системы, которые в свободном доступе
дают больше банковского депозита. но нужно приложить мозг и труд.

например, самое простое что есть… это средние
ну понятно же… что в стояке они не работают, так открывай график и ищи турбулентность-))
например… газпром, инструмент стоит с 13года между 120 и 150. все… находишь ТФ где средняя «покажет тренд» и на меньшем ТФ работаешь в сторону большего(типа по Элдеру)

короч все работает, кроме головы. сам на последнюю все время жалуюсь-)))

Напишите, если бы вы создавали систему, которая должна сливать безбожно ваш депо, какие парамметры вы бы включили в нее. Например: не выставление стопов, и не соблюдение рисков на сделку, терпеть убытки и выходить из сделок не по цели, а по рынку.  :))

Тестировал в течении недели. Просматривал как срабатывают стоп-приказы в разные отрезки сессии, на открытии рынка в первые секунды и внутри дня.
Первое позитивное впечатление сменилось полным разочарованием. Увы, все осталось как прежде и мало того кое-какие моменты стали существенно хуже.
Теперь по пунктам.
1) скорость работы- зависает при хороших движках по прежнему, стакан встает.
2) ресурсов терминал потребляет больше старого в разы.
3) срабатывание стопов- очень плохо, особенно на открытии рынка, заявки исполняются на 3-4 секунде… для сравнения  в Открытии на обычном сервере исполнение внутри первой секунды. Лучше только через PLAZA2 будет.
4) кнопки вывода бабла нет
5) кнопок распределения средств по рынкам нет
В общем пока работает 3.5 надо добивать его. Для алго ни 3.5 ни 4.0 лучше не использовать, слишком велики потери на проскальзываниях.
Как оптимальный вариант для своих алгоритмов рассматриваю выделенный сервер брокера либо PLAZA2.
Альфу пока оставлю как диверсификацию по брокеру и из-за удобства вывода средств.
Посоветуйте варианты кто разбирается в теме.

1) торговать только прибыльные алгоритмы, протестированные на исторических данных минимум за 5 лет, прибыльные это значит профит идет каждый месяц, это в идеале.
2) прибыльных алгоритмов должно быть много, делятся на тренд и контртренд, диверсификация по системам.
3) прибыльные алгоритмы должны работать на большинстве инструментов, диверсификация по инструментам.
4) применять при торговле простые методы манименеджмента, в частности метод оптимальной f и критерий Келли.
5) не нарушать первые 4 правила.

Плесните колдовства кофейка в гранёный мрак бокала и приступим, друзья. Сегодня много букфф и кортинок, все они, предназначены для того что бы у человека рождалось или формировалось представление о поведении цен во время торговли. И ещё момент — на рынке нет граалей и 100% систем. Грааль — это сам человек, а не его система. Система является лишь инструментом в руке. А вот в руке мастера или балбеса — это уже другой вопрос.




( Читать дальше )

«Символическая система. Простейшей символической системой является светофор. Три сигнала всего: красный-стой, зелёный-иди, жёлтыйприготовиться. И кто нарушает регулярно простой красный сигнал  быстро понимает, что он конечное существо… Тепер представим, что есть какие-то инопланетяне, которые прилетели, ничего не понимая в нашей цивилиации, они смотрят и говорят: -Ага, есть такая штука у землян как фветофор. Три цвета покаывает. И они воспринимают его по-своему, они строят вероятностную модель. Они говорят:- Все существа, которые ходят на красный свет, рано или поздно погибают или попадают в неприятности. Все существа, ходяие на зелёный с высокой вероятностью существуют, а ходящие на жёлтый 50 на 50.И когда их в Центре спрашивают:- Ну что вы там раведали? Они докладывают:- Мы нашли, что у землян висят на всех перекрстках приборы имерения вероятности дальнейшего уцеления этой рассы- светофор наываются. А их спрашивают: — А ни какой там регулятивной функции нет? — Нет нет, они вероятность меряют. Мы чётко определили, кто ходит на красный свет у того больше неприятностей, с болшей вероятностью, вероятность 75%, кто на жёлтый — у того 45%, А кто на зелёный — у того 0,5-5%. Все!!! Земляне прикольные люди они вероятность измеряют на каждом перекрёстке.»(А.Арестович).

( Читать дальше )

Трейдер Станислав Лукашов (Рига) с презентацией «Индикации и системы торговли ТСТ» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 16 октября 2015 г.