системная торговля

В этом видео решил поднять тему психологии в трейдинге! Как бороться со своими эмоциями во время торговлина Бирже? Стоит ли это делать?

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Третий квартал закончился с результатом +43,5%. Общий доход за три квартала +165%. Статистика по месяцам:
Июль +27,7%
Август +3,1%
Сентябрь +12,7%

Общую кривую можно посмотреть тут

На графике выделяется резкий скачек вверх, а затем вниз в конце августа. Ручную торговлю давно не практикую, однако в текущих условиях решил занять долгосрочный лонг по валюте. Вход 20 августа по 73 800 в момент пробоя треугольника. Стоп в без убыток. Размер позы большой 1 к 3. Цель – ждать реализации второй волны ковида, снижения нефти, углубления кризиса, ну и валютного курса по 100 – 120 руб.  31 августа сработал стоп в ноль. Дальше по классике, как только выбило стоп, цена улетела в космос. Не приятно конечно. Главное, что это не повлияло на итоговый результат наторгованный ботами. 


( Читать дальше )

Друзья, всем привет! Это первое видео в новом формате на моем канале, где я показываю каждый свой день в рамках целой торговой недели! Моя цель показать из чего состоит профессия трейдера, какие действия приходится выполнять каждый день, как распределяются мои прибыли и убытки и как я с этим справляюсь. В описании к видео вы найдете ссылку на скачивание брокерского отчета за неделю. Надеюсь, вам будет интересно!!

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Пост – призыв задуматься и может быть пересмотреть свои риски в сторону уменьшения. Волатильность возросла – это хорошо, но и риски повысились. К оценке рисков стараюсь подходить серьезно. Поэтому решил описать подход, которым руководствуюсь при управлении соотношением размера гарантийного обеспечения к депозиту.
В чем собственно проблема? Грузим депозит под завязку. Плечо 1 к 8. Оставляем чуток под просадку и в бой! Повезет если счет начнет расти, сформируется некий запас. А если события будут складываться не так удачно: просадка 40%, а следом огромный гэп. Что останется от депозита? Выход из ямы займет очень много времени.

Решение проблемы – создание резерва. Использую следующую пропорцию:

50% – это максимальное расчетное ГО, сумма максимальных лимитов по всем ботам. Оно может меняться от 0 до 50% в зависимости от: направления позиции (кто в лонг, кто в шорт, кто вне позиции), ММ алгоритма (фиксированный объем, плавающий), волатильности на рынке.

( Читать дальше )

Одинокий боец идущий в огонь в рукопашную или взвод роботов не знающий страха, у кого больше шансов выжить?

Всех приветствую!
Не планировал писать квартальные отчеты, однако! Ожидания прошлого года оправдались. Затишье сменилось лютой волатильностью, которая за первый квартал почти удвоила счет +95%. 


Общая эквити тут.

( Читать дальше )

       В теории менеджмента существует такое понятие как точка безубыточности, и перед открытием любого бизнеса она непременно просчитывается. Но ведь и активный спекулятивный трейдинг – это тоже бизнес, причём не самый лёгкий. Но книги по трейдингу в разделе управления рисками дают лишь правила и примеры управления рисками, мол заходи 1-м процентом от депозита и бери большое соотношения прибыль/риск (со вторым обычно проблемы). Но как это представить более наглядно и усредненно?
Точка безубыточности для трейдинга — это равенство потерь и прибыли. Соответствующая формула для этого:
                                                                                         
Где 1$ — это условный риск в одной сделке
      x — процент прибыльных сделок
      y — соотношение риска и прибыли 

( Читать дальше )