Блог им. fehuman

Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года


Одинокий боец идущий в огонь в рукопашную или взвод роботов не знающий страха, у кого больше шансов выжить?

Всех приветствую!
Не планировал писать квартальные отчеты, однако! Ожидания прошлого года оправдались. Затишье сменилось лютой волатильностью, которая за первый квартал почти удвоила счет +95%. 
Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года

Общая эквити тут.

Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года



Гэп на Si 10 марта боты встретили лонгом с плечем 1 к 4. В позиции начали заходить еще 5 марта, когда на рынке было более менее спокойно. Поэтому манименеджмент позволил сформировать солидную позицию. Несмотря на то, что большая часть дохода сформирована в марте, алгоритмы ожили с начала года. Хорошие движения были в конце января и в феврале.
Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года

До 10 марта манименеджмент алгоритмов работал в штатном режиме. После возросшей волатильности часть ботов значительно сократила лимиты. На рисунке ниже для примера представлены эквити трех систем. 

Солдат TS1 – трусливый, сложил оружие, расчетный риск на сделку слишком велик.
Солдат TS2 – смелый, имеет агрессивную логику входа/выхода и ММ – торгует фиксированным количеством контрактов не зависимо от волатильности.
Солдат TS3 – осторожный, продолжил торговать минимально возможным лимитом, при этом риск на сделку выше среднего.

Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года

Таким образом, после 10 марта весь доход по портфелю был получен за счет ботов по типу TS2 с фиксированным объемом. Оправданность торговли систем TS1 и TS3 (размер позиции зависит от волатильности) объясняется их большей гибкостью в периоды боковиков.

Финам и TSLab отработали без сбоев.

Смог бы я с таким же результатом торговать руками? Нет. Во время сильных движений поймал себя на мысли, что цена гипнотизировала. Задавал себе вопрос: «как бы я поступил в той или иной ситуации»? Страх вгоняющий в ступор. Принятие решений в условиях бессистемности несет большой риск. Даже если есть система, соблюдать ее сложно. Очень хорошо понимаю психологическое давление, которое испытали обнулившие счета трейдеры. Выход есть – торгуйте системно, автоматизируйте.

Ожидаю, что высокая волатильность продолжится, по типу 2014-2015 года. Т.е. цикл низкой волы 2017-2019 сменится циклом высокой волы 2020-2021. Но эти ожидания никак не повлияют на работу алгоритмов. Сформированный портфель систем обучен на экстремально низких движениях 2019, 2012 и 2010 года. В этом одно из преимуществ алготрейдинга – боты сами подстраиваются под текущий рынок. Ботоводу же необходимо контролировать исполнение сделок и прокачивать скил.

Всем добра и профитов!

★4
28 комментариев

Кирилл, спасибо — как всегда — четко и по делу!

Если ли среди «солдат» явно выраженная специализация — эти для трендового рынка, эти для боковика? Или это солдаты-универсалы?

avatar
Носорог, в чистом виде контртрендовые пока не торгую. Системы трендовые, но часть из них лучше торгует широкий боковик, часть узкий. 
Спросоня прочитал «Алкоторговля» подумал супер тема а тут опять роботы 
avatar
Умничка
avatar

Elsa, да я тоже за Кирилла рад. Бальзам на сердце!

И на все 200% согласен, что вручную нереал бороться. Во всяком случае по доступным мне стратегиям (я знаю что есть и «ручные», но имхо это чаще уже среднесрок и далее). А я то дурак недавно решил «помочь» роботу (после очередного тормоза-подставы от Открытия). Несколько раз прокатывало вручную вернуть потери из-за техсбоев, думал и в этот раз прокатит. Уже стало традицией. Прессануло меня знатно — минус 200т.р. за 2 часа. На следующий день еле-еле отыграл. Мне бы, коль вернул свое — успокоиться и радоваться жизни. Ан нет — потом один фиг подумал что я самый умный и везучий — и снова налудоманил, в разы меньше конечно, но все равно обидно — ибо это уже зависимость как у наркомана получается. Короче думаю хорош вручную уже влезать — техсбои это часть алготорговли, у меня есть ведь хорошие ТС — работают в плюс сиди и радуйся. Скучно мне видите ли… В общем, пусть сам робот эти риски и учитывает и отрабатывает потери. А от ручной торговли только вреда больше.

ЗЫ Правда буквально 20 минут назад на шухере в  сишке (видать в ожидании выступления ВВП) я вручную срубил 10 т.р. (ибо робот как то с утра осторожненько лонгует всего 7 лотов).  Но это «на посашок» теперь я точно — в завязке. А то добром не кончится, и начнется как у некоторых коллег — тяга к алко-автоматам :) 



ЗЫ. нет ну 60% в месяц!!!, и это зная что Кирилл очень даже не рисковый, а крайне дисциплинированный в плане денег парень (как то общались в плане его манименеджмента). Сейчас глянул на истории — если бы я не мешался своим роботам под ногами, конечно не 60% за март (для меня это просто космос на уровне годовой доходности!), но на хлеб с маслом и даже с гречкой :) — точно бы хватило. Короче не Носорог я, а  Дятел. 

avatar
Носорог, знакомая ситуация с лудоманством. Но про 60% в месяц — это вы переборщили. Эти мартовские 60% — редкость. Премия за риск. Хотя в этом году если волатильность продолжится, сможем повторить) Мат. ожидание подобного года около 200%. 
ну как такое возможно с адекватными рисками? та не возможно считаю. Вы просто убийца. Вы сольетесь с вероятностью 95%. 
avatar
GAURANGA, хватит завидовать, у него всё всё будет хорошо! 
avatar
Elsa, правильно подметили завидовать. 350% это просто анрил. 
avatar
GAURANGA, не 350% это с конца 2017 года. За квартал 95%.
GAURANGA, при такой воле как сейчас — это конечно очень даже хорошая доходность, но вовсе не сказачно-фантастическая. Поэтому при такой воле как сейчас не обязательно быть казиношником, чтобы иметь такую доходность — достаточно иметь хорошие ТС (и не влезать в ручную торговлю как я). Вот для 19 года вы были бы правы, а так — норм все. Это как у шиномонтажников — такие месяца делают год!

Ну и как я уже написал выше — имел честь как то пообщаться с Кириллом на тему его манименеджмента. Может быть грубо прозвучит, но тогда у меня сложилось полное понимание того, что это крайне низкорискованный подход. Мне он даже показался избыточно консервативным — именно за счет устойчивости в том числе и в кризисные года. Но сейчас то я понимаю (в том числе на собственном кармане), что именно мой, более агрессивный подход к манименеджменту -  вот это точно путь к сливу.
avatar
Носорог, это ваш вижн. у нас алгоритмы сильно не дернулись в % соотношении риск, профит. Да, профит шустрее стал исполнятся, но загруженность счета уменьшилась.
avatar
GAURANGA, ну ведь алгоритмы разные бывают. Даже если не лезть в дебри (уверен — вы это все лучше меня знаете), одни хороши для боковика, другие — для тренда. И многие стараются составить свой портфель ТС так, чтобы «в гостях» играть на ничью или проигрывать с минимальной разницей в мечах и не покалечить/не изматать игроков, а «на своем поле» выигрывать с разницей в 3 мяча. Получается что-то типа опционной конструкции — половина систем (вернее портфеля) торгует в нелюбимой для них фазе рынка — в ноль или небольшая комиссия, половина зарабатывает. Потом меняется рынок — меняются роли ТС. В рамках года-двух все сглаживается. 

Ребята поумнее торгуют сразу опционами — имеют такую доходность в среднем в месяц.
Ребята поглупее (вернее с завышенной самоценкой) тоже торгуют опционами — доходность такая же как у предыдущих, только с минусом :).

В общем, каждый рыбачит на свою приманку, удочку и ловит свою рыбу. Если быть верным своей стратегии, то будет и на твоей улице праздник. 

ЗЫ Нет ну вы только гляньте на сишку перед ВВП — боковичок перед взрывом!

Удачной вам торговли.
avatar
GAURANGA, Загруженность счета тоже уменьшилась. В среднем позиция открыта на 1 к 4 к размеру депозита. После 10 марта 1 к 2. 
GAURANGA, плюсик топику поставь, доходность Кирилла явно ж понравилась
avatar
GAURANGA, риски адекватны. На истории в 11 лет, максимальная просадка по алгоритму около 30%. Риски гэпов, проскальзываний, переоптимизации учтены. Расчетный риски по портфелю около 25%. Спасибо за пожелания!
Кирилл Глухов, только лохотрон от комона не учтены Дайте ссылку на комон... 
avatar
GAURANGA, ссылка есть в посте https://www.comon.ru/user/KirillArt/profile/
GAURANGA, в чем заключается лохотрон комона? 
Кирилл Глухов, вам виднее в чем. В целом если трейдер претендует на инвестирование в его идею. Я бы попросил вас показать реальное движение средств на финаме. С 2009 года наверняка уже хорошая статистика собралась…
avatar
GAURANGA, хорошая статистика с конца 2017 года есть. Алго портфель запустил именно тогда. До этого долго торговал руками — без успехов. Если вас действительно интересуют отчеты брокера, пишите в личные сообщения.  
Кирилл Глухов, мне нужно знать, сигнал на вход происходит по цене или еще есть факторы? Сколько по рынку бьете в % и сколько лимитом? Это инфа важна, какой объем вложений ваша система примет.
avatar
GAURANGA, Хорошие вопросы! 
1. Вход и выход происходит по цене, есть вариант с учетом объема
2. Большая часть по рынку на пробойных и не пробойных уровнях, лимитками около 15% систем.
3. «окно ликвидности» я бы оценил как большое. Вход и выход от центральной точки можно сдвинуть вверх/вниз, раньше или позже без ухудшения эффективности 
Кирилл Глухов, вы же понимаете что привязка в уровню, тобишь к цене не дает стабильный результат? Как загрузить большой сайз если у вас амплитуда не большая? Тут и погрешность растет всех тестов и реальной торговли большим сайзом… ок я буду следить за вашем эквити в течении год, два. 
avatar
GAURANGA, «привязка к цене не дает стабильный результат» поясните. Разумеется, понимаю проблему большого сайза в реальной торговле. Хотя «большой сайз» у каждого свой). Торгую скромной суммой. На будущее проблема до 30 — 50 млн. легко решается дробным входом/выходом. Это 500 — 1000 агентов, с лимитом на каждого в 50 т.р. 
Спасибо за внимание к эквити.
GAURANGA, у меня лохотро на нет, вам пост мой нравится больше? 
avatar
Elsa, а где глянуть ?
avatar

теги блога Кирилл Глухов

....все тэги



UPDONW