Блог им. VladimirTihonov

Точка безубыточности при торговле со стопом

       В теории менеджмента существует такое понятие как точка безубыточности, и перед открытием любого бизнеса она непременно просчитывается. Но ведь и активный спекулятивный трейдинг – это тоже бизнес, причём не самый лёгкий. Но книги по трейдингу в разделе управления рисками дают лишь правила и примеры управления рисками, мол заходи 1-м процентом от депозита и бери большое соотношения прибыль/риск (со вторым обычно проблемы). Но как это представить более наглядно и усредненно?
Точка безубыточности для трейдинга — это равенство потерь и прибыли. Соответствующая формула для этого:
                                                                                         Точка безубыточности при торговле со стопом
Где 1$ — это условный риск в одной сделке
      x — процент прибыльных сделок
      y — соотношение риска и прибыли 
Если же риском трейдер управляет в полной мере, то c прибыльными сделками и их соотношением в плане влияния на них уже гораздо хуже, поэтому примем эти параметры несколько усреднёнными. Решая эту формулу в числах получим:
                                                 Точка безубыточности при торговле со стопом
т.е. при прибыль/риск равном 1 нужно совершать половину прибыльных сделок, чтобы оставаться у нуля, и так далее. 
В графическом виде таблиц примет вид 
                                            Точка безубыточности при торговле со стопом
          И вот мы подошли к главному, если мы выше этой кривой, мы зарабатываем, если ниже теряем. Важно иметь торговую стратегию, которая позволяет держаться выше кривой, на истории которой было бы понятно, что рынок позволяет взять определённую прибыль с определённой вероятностью. 
          Но эта информация скорее ознакомительная, она позволяет понять какие параметры необходимо получить, чтобы зарабатывать, но как их получить, это скорее вопрос каждого трейдера и его опыта.
Мои выводы из этого графика(ваши могут отличаться): 
  • Если риск постоянно меняется или значительно превышает прибыль — не заработать
  • Если нет системы или она часто изменятся на другую — не заработать 
  • Ведение статистики важно для понимания какой из параметров необходимо улучшить
Пис!

::: Ни к чему не призываю, да и вообще основа трейдинга — иметь своё твёрдое мнение:::

★11
2 комментария
Комиссию забыл

И при активной спекуляции главное — всегда должен быть стоп
avatar
Очень годный пост! Все, о чем написано, так и есть! От себя, добавлю еще один пункт, с позволения автора!

— Объем входа в сделку, должен быть величиной статичной и неизменной! Иначе, так-же, не заработать!
avatar

теги блога Владимир Тихонов

....все тэги



UPDONW