Постов с тегом "система": 1068

система


+140$. Все идет по плану...

Лень писать длиннопост, по этому просто скрины с тейками и недотиками (без них никуда).
Первый тейк по золоту, +95$.
+140$. Все идет по плану...

 Второй тейко тоже хотел взять тик, но смутило стоялово на 7 тиках и я вышел в +5
+140$. Все идет по плану...

( Читать дальше )

Жадный рынок((( +10$

Комменты излишни, очень много недотиков и неисполнений. Всего 1 трейд и тот в БУ ибо устроили запил на 8 мин, я такое не люблю и сразу ливаю. Да и в целом сегодня рынок металлов безоткатный, зайти толком было и негде по моей стратегии.

Собсно сам БУ. до верхней заявки сегодня рынок решил не идти.
Жадный рынок((( +10$

До этого был такой вот недотик по ЛП.
Жадный рынок((( +10$

( Читать дальше )

Трейдинг vs покер. Главное преимущество трейдинга перед покером.

В трейдинге и покере много общего. Все те принципы, которые позволяют покерному игроку играть в плюс аналогичны принципам трейдинга.
Рассмотрим такой аспект в покере, как розыгрыш потенциально сильной руки. Примем следующие условия, что каждая раздача играется с новыми соперниками и у нас нет никакой информации об их уровне игры, также допустим отсутствие сильного давления касательного роста блаиндов. В этом случае, чтобы иметь математическое преимущество над соперником, достаточно подбирать более сильный диапазон разыгрываемых рук. Идеализируем ситуацию и предположим, что наш диапазон розыгрыша: AA, КК,QQ,JJ,10-10,9-9,AK,AQ.
И также предположим диапазон слабого игрока, которые хочет больше драйва, эмоций, хочет разыгрывать большинство рук, т.к. предполагает, что постоянно ему будет везти и он будет собирать самую сильную комбинацию: это весь наш диапазон и к нему прибавляем ещё процентов 20-30% рук: более мелкие карманные пары, любые одномастные и разномастные тузы (A2-AK), любые картинки (KJ,KQ,QJ...). 

( Читать дальше )

Каждая сделка важна

И чтобы не говорили тебе умные книжки про то что важен результат не каждой конкретной сделки, а результат системы в целом. Чаще всего это начинают неправильно понимать и совершать несистемные сделки  с мыслью, но ведь важен результат на дистанции, результат системы, а не этой конкретной сделки. Далее это перерастает в желание открывать побольше сделок, большая часть которых не системных.

Одна сделка:

1. Может обнулить весь ваш депозит, если он без стопа или чрезмерного объема.
2. Может заставить вас впасть в тильт, если получен не «ожидаемый» результат и вы хотите поправить результаты этой сделки усреднениями
3. Может заставить вас просидеть месяц без сделок, т.к. вы дали слово объем не превышать, и другую позицию вам нельзя открыть, а эта уж долго время болтается в убытке или не достигла цели
4. Может сбить вас толку и заставить тильтовать в других инструментах, когда получен совсем неожиданный результат (закрыли  в убытке, а через минуту она вернулась в прибыль, и вы купили по хаям в этом же инструменте, и пошли отбивать результат в другой, от отчаяния, как так я ведь был прав))
5. Может начать формировать у вас неправильные рефлексы — прокатило раз, прокатит и еще раз. А рефлексы ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ опасная штука, стоит один раз их заполучить и избавиться от них будет почти невозможно.


Сосредоточьтесь. Каждый вход в рынок важен.


Шоппинг в кризис

Думал купить ETF на РТС, но решил иначе.

В результате:
1. Система — дивы два раза в год, цена привлекательная. Не облагаются налогом!
2. МГТС — хорошие дивы, вряд ли попадет под санкции, упала в связи с недавними новостями, до приемлемой цены. Текущая цена вряд ли сильно меньше будет, в случае дальнейших потрясений. В среднем, стоимость получилась в 1250 за акцию, что коррелирует с её реальной оценкой.
3. Газпром Нефть — хорошие дивы, перспективно. Немного надо иметь. Просто давно хотел купить, но рост был слишком сильным.

Какие у вас достижения?.. Комментарии к покупкам?..



Разбор Мечела и Системы. 37 недель.

Вчера не успел опубликовать пост, поэтому публикую немного с запозданием. Те, кто состоит в группе vk.com/stockan читали его вчера:

Всем привет! Вот и настали выходные, а это значит, что сейчас самое время разобрать отчеты и посмотреть на состояние портфеля. Начать я хочу с отчета Мечела, который после публикации результатов довольно сильно просел.

Я довольно часто читаю обзоры различных инвестдомов и примерно также часто вижу, что акции Мечела упали из-за слабого отчета. И здесь возникает вопрос толи я не правильно трактую отчет, толи аналитики инвестдомов неправильно формулируют свои мысли? Почему я задаюсь таким вопросом? Да потому что отчёт то довольно сильный, а падение связано обесцениванием Гудвила в 4 квартале и даже не смотря на это результаты довольно впечатляющие. Давайте разбираться:

 Разбор Мечела и Системы. 37 недель.

Выручка год к году выросла на 8% благодаря росту выручки во всех дивизионах, что связано с благоприятной рыночной конъюнктурой и росту цен на уголь благодаря природным катаклизмам в Австралии и политике Китая. И вроде рост год к году не большой, правда? Но давайте посмотрим на Прибыль, приходящуюся на акционеров. Она выросла на 62%, даже несмотря на падение на 93% в 4 квартале.



( Читать дальше )

System Shock

Приветствую всех уважаемых читателей. 
Сейчас на рынке не так много интересных корпоративных событий, поэтому я продолжаю спокойно готовиться к конференции. Сегодня благополучно доделал презентацию, продолжу также неспешно писать развернутый текст к ней вместо кратких тезисов.
Немного отвлечемся от событий в НМТП и иже с ними, а также переведем глаза с корректирующейся Америки.

Хочу сегодня поговорить об информации, которую предоставила рынку АФК Система, обычно я анализирую все события значительно позднее их выхода, но сегодня удалось непосредственно поучаствовать в конференц-звонке.

До звонка Система предоставила пресс-релиз, в котором в завершении содержалась отчетность. Анализировать эту отчетность нет глубинного смысла, т.к. она консолидированная и вычленять оттуда данные по дочкам дело гораздо более долгое и требующее времени. В целом ситуация по дочкам Системы достаточно адекватная
— Увеличили свои показатели МТС, Детский мир, Степь, Бинофарм

( Читать дальше )

Система 80-20, бэктест

Система 80-20 описана в книгах у Рашки и Солабуто.

Если свеча открылась в нижних 20% а закрылась в верхних 20% то продаем на следующем открытии и закрываемся на закрытии. С точностью наоборот для лонга.

Инструмент RI, за 3 года:

Сделок: 162 Прибыльных: 96 (59%) Прибыль: 30390,000000 макс убыток в сделке: -4850,000000 макс серия убыточных: 4 MDD: -17830,000000


Анализ бэктеста и выбор системы

 Какая из двух систем лучше и почему? Один и тот же инструмент один и тот же период тестирования инструмент BR.


  1. Сделок 101, % прибыльных 64, прибыль 51, Макс серия убыточных 3, Макс убыток в сделке 3, MDD 4

  2. Сделок 31, % прибыльных 74, прибыль 22.35, Макс серия убыточных 1, Макс убыток в сделке 1.87, MDD 2.15
Анализ бэктеста и выбор системы

UPD: добавил график доходности

 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн