Анализ бэктеста и выбор системы

18 марта 2018, 15:45
|
Владимир Логинов

Какая из двух систем лучше и почему? Один и тот же инструмент один и тот же период тестирования инструмент BR.

Сделок 101, % прибыльных 64, прибыль 51, Макс серия убыточных 3, Макс убыток в сделке 3, MDD 4
Сделок 31, % прибыльных 74, прибыль 22.35, Макс серия убыточных 1, Макс убыток в сделке 1.87, MDD 2.15

UPD: добавил график доходности

Ключевые слова:
Система,
статистика

14 комментариев

По такому набору чисел ничего сказать нельзя.

wrmngr

18 марта 2018, 16:18
Ответить

wrmngr, чего не хватает

Владимир Логинов

18 марта 2018, 20:56
Ответить

Владимир Логинов, А.Г. вам ниже верно ответил. Плюс нюансы, которые без полного описания идея уточнить невозможно

wrmngr

18 марта 2018, 23:58
Ответить

31 сделка наверное маловато для статистики) Уже по этому параметру выбираю первую)

Friendly Deep Space

18 марта 2018, 17:04
Ответить

qlewer, суть достаточно, потому что во второй применен фильтр к первой. Это не отдельная идея, а уже доказано рабочая, поэтому суть количества в данном случае не имеет веса

Владимир Логинов

18 марта 2018, 20:56
Ответить

задача из серии «Что лучше: красный или квадратный ?» ;)

SECRET

18 марта 2018, 17:27
Ответить

Сравнить можно что угодно — было бы желание :-p

Максим

18 марта 2018, 19:17
Ответить

SECRET, для вас что и почему?
Я это понимаю, потому что для меня это именно так и выглядит. Поэтому я написал сюда, надеясь, что для кого-то это выглядит иначе

Владимир Логинов

18 марта 2018, 20:56
Ответить

Владимир Логинов, По такому небольшому количеству сделок сложно делать какие-то выводы. Чем меньше сделок тем более глубоко нужно понимать на чем основана система. Почему бы вам не протестировать больший период и догнать количество сделок хотя бы до 1000?

SECRET

19 марта 2018, 04:41
Ответить

Вторая. Рисковые параметры там привлекательнее.

Евгений Гуревич

18 марта 2018, 18:50
Ответить

Правильным будет вопрос «какие есть меры качества систем и что они из себя представляют?». Потом решается проблема выбора, а ответ на изначальный вопрос будет очевидным.

Максим