Блог им. pswrdf

Анализ бэктеста и выбор системы

 Какая из двух систем лучше и почему? Один и тот же инструмент один и тот же период тестирования инструмент BR.


  1. Сделок 101, % прибыльных 64, прибыль 51, Макс серия убыточных 3, Макс убыток в сделке 3, MDD 4

  2. Сделок 31, % прибыльных 74, прибыль 22.35, Макс серия убыточных 1, Макс убыток в сделке 1.87, MDD 2.15
Анализ бэктеста и выбор системы

UPD: добавил график доходности

 
63
14 комментариев
По такому набору чисел ничего сказать нельзя.
avatar
wrmngr
wrmngr, чего не хватает
avatar
Владимир Логинов
Владимир Логинов, А.Г. вам ниже верно ответил. Плюс нюансы, которые без полного описания идея уточнить невозможно
avatar
wrmngr
31 сделка наверное маловато для статистики) Уже по этому параметру выбираю первую)
avatar
Friendly Deep Space
qlewer, суть достаточно, потому что во второй применен фильтр к первой. Это не отдельная идея, а уже доказано рабочая, поэтому суть количества в данном случае не имеет веса
avatar
Владимир Логинов
+2
задача из серии «Что лучше: красный или квадратный ?» ;)
avatar
SECRET
+1
Сравнить можно что угодно — было бы желание :-p
avatar
Максим
SECRET, для вас что и почему? 
Я это понимаю, потому что для меня это именно так и выглядит. Поэтому я написал сюда, надеясь, что для кого-то это выглядит иначе
avatar
Владимир Логинов
Владимир Логинов, По такому небольшому количеству сделок сложно делать какие-то выводы. Чем меньше сделок тем более глубоко нужно понимать на чем основана система. Почему бы вам не протестировать больший период и догнать количество сделок хотя бы до 1000?
avatar
SECRET
Вторая. Рисковые параметры там привлекательнее.
avatar
Евгений Гуревич
Правильным будет вопрос «какие есть меры качества систем и что они из себя представляют?». Потом решается проблема выбора, а ответ на изначальный вопрос будет очевидным.
avatar
Максим
Максим, вопрос к экспертам, которые определились
avatar
Владимир Логинов
+2
Я не смотрю статистику сделок,  только эквити,  причём не по одному набору параметров,  а по всем. 
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026» Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного...
Фото
APRI
16:56
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Альфа-Инвестиции
16:39
Фото
Финансовые результаты «Русагро» за 12 месяцев 2025 года
Подводим итоги прошедшего года и делимся наиболее важными событиями. Выручка увеличилась на 17% г/г до 396 млрд руб., обновив рекорд...
Фото
Русагро
14:22
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
05 марта 2026, 19:45

полезные записи за 24 часа

★9 5 Кто из нефтяников стоит дешевле всех
★6 11 Зapaботай 32 миллиoнa pyблeй зa 5 лeт
★5 0 Валютные операции в декларации: коротко о главном
★5 194 Читаю новости: "отнять, отобрать, запретить, зарегулировать" и грущу
★5 1 Нефтяной рынок и новое бюджетное правило
★4 3 💸 Лучшие для пассивного дохода. Топ-5 корпоративных облигаций среди вложений фондов
★4 57 Я ваш БРИКС труба шатал
★4 19 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
★4 2 Новые облигации ЭкоНива 1Р1 и 1Р2 с доходностью до 19,6% на размещении
★4 0 Инфляция в феврале — недельные темпы порадовали, в марте тенденция может продолжиться. Стоит ли менять бюджетное правило, при такой цене нефти?
+150 62 Азия. Пятница.
+146 194 Читаю новости: "отнять, отобрать, запретить, зарегулировать" и грущу
+109 19 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
+107 57 Я ваш БРИКС труба шатал
+99 5 Нефть и отчётность🔥Акции и инвестиции
+84 22 Ситуация на текущий момент
+83 33 Индекс МБ сегодня
+82 96 Россия и мир. С 2013 года как обрубило...
+75 52 Открытое письмо Трампу
+72 80 Нефть и вправду несут на 200$

самые обсуждаемые сегодня

40к ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
18к Вспомнил, как мои прогнозы по нефти обсуждалии. Есть ещё сомнения по целям 300+?
5к Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
4к Мировое распределение богатства по регионам
3к Как делать деньги на никеле?
2к Brent / 25.06.2025 / ТРАМПлин для нефти.
2к BlackRock ограничивает вывод средств на фоне массовых запросов инвесторов

теги блога Владимир Логинов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн