Блог им. pswrdf

Анализ бэктеста и выбор системы

 Какая из двух систем лучше и почему? Один и тот же инструмент один и тот же период тестирования инструмент BR.


  1. Сделок 101, % прибыльных 64, прибыль 51, Макс серия убыточных 3, Макс убыток в сделке 3, MDD 4

  2. Сделок 31, % прибыльных 74, прибыль 22.35, Макс серия убыточных 1, Макс убыток в сделке 1.87, MDD 2.15
Анализ бэктеста и выбор системы

UPD: добавил график доходности

 
14 комментариев
По такому набору чисел ничего сказать нельзя.
avatar
wrmngr
wrmngr, чего не хватает
avatar
Владимир Логинов
Владимир Логинов, А.Г. вам ниже верно ответил. Плюс нюансы, которые без полного описания идея уточнить невозможно
avatar
wrmngr
31 сделка наверное маловато для статистики) Уже по этому параметру выбираю первую)
avatar
Friendly Deep Space
qlewer, суть достаточно, потому что во второй применен фильтр к первой. Это не отдельная идея, а уже доказано рабочая, поэтому суть количества в данном случае не имеет веса
avatar
Владимир Логинов
+2
задача из серии «Что лучше: красный или квадратный ?» ;)
avatar
SECRET
+1
Сравнить можно что угодно — было бы желание :-p
avatar
Максим
SECRET, для вас что и почему? 
Я это понимаю, потому что для меня это именно так и выглядит. Поэтому я написал сюда, надеясь, что для кого-то это выглядит иначе
avatar
Владимир Логинов
Владимир Логинов, По такому небольшому количеству сделок сложно делать какие-то выводы. Чем меньше сделок тем более глубоко нужно понимать на чем основана система. Почему бы вам не протестировать больший период и догнать количество сделок хотя бы до 1000?
avatar
SECRET
Вторая. Рисковые параметры там привлекательнее.
avatar
Евгений Гуревич
Правильным будет вопрос «какие есть меры качества систем и что они из себя представляют?». Потом решается проблема выбора, а ответ на изначальный вопрос будет очевидным.
avatar
Максим
Максим, вопрос к экспертам, которые определились
avatar
Владимир Логинов
+2
Я не смотрю статистику сделок,  только эквити,  причём не по одному набору параметров,  а по всем. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★30 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★21 13 Дюрация и риск процентных ставок
★7 10 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★6 14 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★5 9 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★5 12 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★4 59 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★4 61 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
★3 199 Как себе представляют экономику искренние коммунисты
★3 17 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+105 34 В защиту Газпрома
+92 59 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+85 20 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+71 13 Дюрация и риск процентных ставок
+57 11 История одной картины
+55 17 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
+51 12 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
+51 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
+49 7 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?
+49 61 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц

самые обсуждаемые сегодня

4к есть где нить копия блумберга? если нет не пора ли ее сделать, чтоб проклятые буржуи страдали

теги блога Владимир Логинов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн