Блог им. pswrdf |УК. Фиксированная пропорция. Вопрос

Дано: Формула отталкивающаяся от размера капитала, например, N = Cap / (ГО + MDD*k)

Я вижу два варианта использования этой формулы:
  1. Использую актуальное значение капитала в каждой сделке
  2. Замораживаю значение капитала в случае просадки. То есть Cap у нас либо увеличивается (в случае успешной сделки) или не меняется (в случае убыточной сделки)
Вообще мне импонирует 2 способ потому, что по нему выход из просадки быстрее. В формуле заложено, что ГО у нас хватит на тот же объем сделки даже при просадке в k раз больше максимальной (исторически). 

Какие есть подводные камни? Увеличением ГО можно пренебречь.



....все тэги
UPDONW