риск менеджмент

Всем привет. Кружок «финансистов-концептуалистов» вновь открывает для Вас двери. Велкам!

Сегодня появилась идея и я решил её обсудить с широкой аудиторией. Идея касается тактики, которую мы выбираем на пути к финансовой свободе. Для начало предлагаю вспомнить отправную точку — так сказать мой посыл поколениям )

Путь к финансовой свободе. Начало

Мой проект рассчитан на 20 лет, поэтому я решил дать ему название: «Проект 20». Если кто-то хочет присоединиться к нему — велкам.

Итак, год прошёл. Мой итог = $128000 (+28% к началу). Такой итог возник в результате успешного управления на рынке и пополнения депозита на дополнительные  $9000. Сейчас я говорю исключительно о личных средствах. Доход от управления клиентскими счетами был успешно инвестирован в бизнес и частично проеден )

///За счёт прибыли в 2015 году мы обзавелись новым офисом в Андорре и открыли новую управляющую компанию в Швейцарии (с финансовой лицензией) ///


С точке зрения траектории развития, я пока нахожусь в проектных рамках: 
/// Да, хочу сделать поправку: в прошлом посте я не правильно задал переменную одну в расчетах — у меня был период капитализации = месяц. Это не верно, т.к. доходность в течение года гуляет по месяцам. Правильнее оценивать период капитализации = год. ///



( Читать дальше )

Цель трейдера — результат на временной дистанции.
Представлена статистика результатов за апрель 2015. 

АПРЕЛЬ
кол-во сделок 72шт.
47% — убыточные, 43% — прибыльные, 10% — безубыток
плановое (по системе) отношение прибыль к убытку в сделке — 3,00
фактическое среднее отношение прибыль к убытку в сделке — 2,56

Резюме:  «Стабильность — признак мастерства». 

Уважаемые трейдеры. опишу ситуацию.
я прошел курсы торговли на бирже. минимальные знания есть, но все в голове перемешено. положил 100 баксов на счет через месяц увеличил до 200. торговал без системно, случайно и рискуя. риск-менеджмент мне знаком но применить не получается.
ПОМОГИТЕ… возьмите шевство надо мной… буду учеником… раскажите основные правила вхождения в рынок… пожалуйста......
я слышал что на смартлабе помогают новичкам… буду признателен и старателен..

оставьте скайп я свежусь с вами… спасибо
 

Привет всем акулам, хотелось бы поделться одной не очень важной табличкой (но думаю многим она покажется занятной). 
Торгую я не долго и как бы это помягче сказать не очень. Решил поковыряться в своём журнале сделок и сравнить на сколько больше или меньше я бы заработал или потерял контролируя всего лишь один аспект — это колличество сделок в день, я взял 2 сделки в день (не важно плюс они принесли или минус) всё что больше 2-ух сделок в день это нарушение риск-менеджмента, сразу признаюсь стратегии торговли в данные месяцы не было никакой, тупо открывал и закрывал сделки где хотел, это кстати и делает данную табличку занятно  
 
В результате подсчётов я выяснил что за 3 месяца превышая 2 сделки в день я потерял в общем -3390 р, (22.6% от депозита)
а если бы я просто не делал лишние входы то потерял бы всего лишь 294 р (1.96% от депозита)

( Читать дальше )

Интересно, как себя чувствуют суровые российские инвесторы когда им приходят смс-ки от брокера, где сказано, что:

«Вам нужно необходимо закрыть задолженность по счёту ФОРТС на сумму -16 334 443,92 рубля»

 

 Многие из вас следуют стандартной модели риск менеджмента при которой, риск в одной сделке равен какому-либо проценту от депозита. Давайте рассмотрим, насколько эффективна эта модель.

Предположим у нас соотношение прибыли к убытку 1:1 и риск в 1 сделке 5% при депозите в 1000$. Мы заключили одну прибыльную сделку, соответственно депозит будет равен 1050$, затем мы получили стоп, т.е 1050 — 52,5(5% от 1050) получаем депозит 997,5, то есть мы при риске 1:1 и заключении 2х сделок, одной прибыльной, другой убыточной, вместо нулевого прироста прибыли получили 2,5$ убытка, и теперь наша прибыль в следующей сделке будет уже равна примерно 49,9$ что на 10 центов меньше чем прибыль с первой сделки. Депозит же будет равен не 1050$, а 1047,4$. Таким образом мы получаем обратную капитализацию, т.е уменьшение прибыли в процентном соотношении, которая замедляет как отбитие просадки, так и прирост прибыли.

( Читать дальше )

Незнаю, может кто помнит этот калькулятор, очень удобно им пользоваться на ПК, для наших фьючерсов и как то мотивирует даже или заставляет все рассчитывать))Вот и тут появился такой вопрос… Может тут есть люди которые шарят в Андроид и могут сделать под него такую же программу с рассчетами, ну и выставят ее в плей маркет за символическую цену рублей в 200 я бы например с удовольствием купил бы)