Как разогнать 800 % за пару часов. И обратно.

Я приторговываю опционами давно… хотел сказать, еще на заре коммунизма, но не скажу. Но набитые шишки научили, что продавать опцики без покрытия — еще тот хлеб, невкусный и крайне жестокий. Потому каждый раз с удивлением отмечаю, что дураков не перевелось не только на Руси, но и в заокеанских далях.

Что мы с вами наблюдаем на картинке — это недельный опцион VXX Oct 23`15 17.5 PUT на американский etf VXX, являющийся производным на БА фьючерс VIX, который в свою очередь разнонаправленно коррелирует с ES (спайдер мини фьючерс). Пока все понятно?

Любые эти-эфки начинают торговаться строго с 16-30 мск до 23 ч. мск. В этот день, 22 октября, наш опцион открылся на отметке = 0.01 пунктов. Всем видно? Пропащий, сказали бы вы, и оказались бы на тот момент правы, но не все так элементарно. Я сам прикупил этот контракт заранее (20.10) по снизившейся цене на уровне 0.10, чему был на тот момент безмерно рад. Но спайдер начал падать вниз, не оставляя шансов к падению VXX (противофаза), которое я так ждал. Купленные коллы VXX стали расти, путы соответственно, падать… и я вместе с ними.

Вспомнил, насколько принципиальна точность расчета времени для опционов. Вроде день сюда, день туда — невелика беда, но это на месячных интервалах. А тут НЕДЕЛЬНЫЙ масштаб, причем оценим, что начало твориться накануне даты экспирации (за сутки).

* Сначало маленькое, но важное отступление от темы.
Всем известно, что на линейном рынке риск-менеджмент (РМ) заключается в правильной расстановке стопов по ценам. И вроде никто с этим особенно не спорит. А как быть с РМ в опционах? К моему удивлению, он оказался не в расстановке стопов ПО ЦЕНАМ, а в расстановке точек входа в позицию ПО ВРЕМЕНИ (тайм-менеджмент, ТМ). Оказалось, ТМ в опционах (не линейный рынок) = это аналог РМ линейного рынка. В этой концепции — текущая цена не имеет значения, так как происходит чистая торговля временем. Можем брать (покупать или продавать) любые страйки, соизмеряя их тайм-фрейм с вероятностью достижения (или не достижения) обозначенных цен. Всё.

Вы скажете — ну, изобрел очередную революцию (розовую, красную, фио-летовую, на любой вкус). Подобные догадки присущи многим, но что с ними делать? Продолжаем читать наш график.

Как было сказано ранее, ваш астролог несколько поторопился, прикупив по дешевке (относительной) «путовую» идею для VXX о предстоящем росте SP500. Т-М оказался неплох, но недостаточно хорош для получения «тогдашней» прибыли. Купленная поза внезапно замерла без ответа, а после… легко и свободно (падение — свободное) долетела почти к нулевой отметке. Долго пугаться не пришлось — радует, что недельные опционы всегда шустрые.

Несомненно, я мысленно попрощался с пусть небольшим, но все равно капиталовложением. Однако астрологическое упорство (или упрямство) взяло верх, и я не дрогнув взглядом, исключительно ради научного эксперимента (как на воздушном шаре за 80 дней), инвестировал новые «5 копеек» на алтарь науки (о прогнозировании) ровно на 0.01 пунктах. И знаете, прогноз хоть и запоздал (1.5 суток — подумаешь!), но сработал на все +800 %.

Мораль сей не басни такова.
Уникальные возможности недельных ликвидных американских опционов — показаны четко и по существу. Никакой не блеф и не сказки. А что опасно, так это не новость.
Кому не завидую, так это несчастным продавцам данного опциона. Объемы на продажу прошли немаленькие, даже очень приличные — за пару дней до этого «веселого» инциндента. Но кто будет в панике скупать опцион по верхней планке, когда его шансы на дальнейший рост снова выглядят так же мифически, как и два дня назад? "
* это мой вчерашний взгляд, сегодня ожидаю продолжение восхода путов.

Кто эти отчаявшиеся покупатели? Да — те несчастные, но уже бывшие миллионеры. Потому я назвал мой ответственный доклад… "Как разогнать 800 % за пару часов. И обратно..." А почему за пару… в 21.00 цена = 0.02, а к 23.00 достигла = 0.09. А так, конечно, с 16.45 до 23.00 ровно +800 %. А какая разница: 100 % туда, 100 % сюда.

Главное в другом.
Рынок американских недельных опционов предоставляет колоссальные возможности для регулярных фантастических заработков (каждую неделю), при самом минимальном риске инвестиции = соотношение риск/доходность. Только эту глобальную мысль я хотел донести до вас, мои вдумчивые читатели — которые смогли осилить мой писательский труд… до его завершительной преамбулы.

А посему, из этого вывода следует вывод — господа, не стесняйтесь общаться с астрологом-трейдером. Вступайте в ряды его ДУ. Научитесь торговать с моей астро-поддержкой, даже лучше, чем я. Ваше обучение по теме «ОПЦИОНЫ» по ходу нашего ДУ — бесплатное. Также, как и мои астро-прогнозы, будете узнавать «из первых уст», с доп. разъяснениями. В основном, по нефти и спайдеру.

Прошу заметить, я никоим образом не имею доступа к выводу ваших средств без вашего на то согласия. За этим следит Американское правосудие + их лицензированный брокер в частности. Куда сдавать валюту — все покажу и расскажу. Обращайтесь.

Сергей Будников
[email protected], astro777.com