проверка системы

Вот так я покупаю акции:


Акция стоит меньше доллара, и Палыч и его адепты кричат: «Все пропало», «Банкрот», «Лоховод», «Никогда не отскочит»,
«Делистинг», «И много ругательных слов».

Далее происходит вот так:



( Читать дальше )

В алготрейдинге считается почти общим правилом, что нужно проверять все создаваемые ТС на истории. Но иногда возникает подозрение, что в этих проверках на истории есть существенная доля самообмана.

Какие ловушки могут поджидать нас на этом пути:

1. Нарушение самой методологии проверки на истории (по незнанию или из-за собственных предпочтений, ошибочность которых неочевидна). Это относительно легко устранимая ошибка.

2. Нарушение методологии проверки отдельной стратегии (не учитываем её особенности). А вот эту ошибку устранить уже на порядок сложнее.

3. Незнание неких особенностей работы рыночной инфраструктуры, которые могут повлиять на различия в работе исследуемой ТС сейчас и в прошлом.  

Например, известны многие случаи, когда ТС работает на истории, а на настоящих торгах уже не работает. Все такие случаи связаны с вышеперечисленными 3 причинами. И из этого же следует, что среди проверенных на прошлых данных и отброшенных как неработающие ТС скорее всего было множество производительных, но их не разглядели и выбросили (такие и у Вас есть; да, да, не удивляйтесь, а лучше переберите заново то, что когда-то выбросили и поглядите на это свежим взглядом).

( Читать дальше )

Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.

Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.

Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).

Именно так начинается описание бесплатного инструментария Validate с открытым исходным кодом, который легко позволяет через автооптимизацию проверить любой советник на робастность.

( Читать дальше )

Друзья/коллеги приветствую! 

Ри на росте открытого интереса обозначает поддержку около 114 000 (чутка выше). Думаю именно тут сформируют позицию крупные игроки, потом последует ложный рывок для долива и далее основное движение. Предполагаю пусть частичный, но все же выкуп сегодняшнего гэпа.

Лонгую от 114 000, просто символически, проверить предположение. 

Навеяно постом: http://jc-trader.livejournal.com/393976.html#cutid1

— «Генетическая оптимизация производилась с 2007 до 2011 года. То есть с 1998 до 2007 out-of-sample»

— «Непонятно только почему IS проводился на относительно свежих данных, а OOS на более старых»

— «Это я сам тестировал, у меня такая манера. Все равно оптимизировать для торговли надо на свежих данных, а заодно посмотреть как было бы на старых данных OOS. От перемены мест слагаемых сумма не меняется :)»

Заставило задуматься что все таки лучше? Приведу некоторые аргументы в пользу каждого из методов:

IS OOS: Проверяя оптимизированные параметры на свежих данных мы получаем некоторое представление о боеспособности параметров на более свежем участке и возможно типе рынка.

OOS IS: Оптимизируя на более свежих данных мы какбы более плотно приспосабливаемся к новой рыночной фазе проверяя имела ли место такая неэффективность в прошлом.

Есть еще третий вариант проверки живучести системы называемый кросс-валидация, который сочетает в себе оба метода, но о нем не сегодня.

Дисскас.